『壹』 根據Black-Scholes公式和看漲-看跌期權平價關系推導看跌期權的定價公式。
1、看漲期權推導公式：
C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)
其中
d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)
d2=d1-бT^(1/2)
S-------標的當前價格
K-------期權的執行價格
r -------無風險利率
T-------行權價格距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）
N(d)---累計正態分布函數（可查表或通過EXCEL計算）
б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
C+Ke^(-rT)=P+S
則P=C+Ke^(-rT)-S
=S*N(d1)-S - Ke^(-rT)*N(d2) + Ke^(-rT)
=S*[N(d1)-1] + Ke^(-rT)*[1-N(d2)]
=Ke^(-rT)*N(-d2) - S*N(-d1)
以上純手工打字，望接納，謝謝！
『貳』 Black-Scholes期權定價模型（Black-Scholes Option Pricing Model）
選擇標準是什麼？
你覺得σ是多少就按照多少來。
『叄』 什麼是Black-Scholes的期權定價模型
一個廣為使用的期權定價模型，獲Nobel Prize。
由BlackScholoes和Melton提出的。
具體證明我就不寫了你可以去看原始Paper。
簡單說一下：
首先，股價隨機過程是馬氏鏈（弱式有效）
假設股價收益率服從維納過程（布朗運動的數學模型）
則衍生品價格為股價的函數。由ito引理可知衍生品價格服從Ito過程（飄移率和方差率是股價的函數）
第二：通過買入和賣空一定數量的衍生證券和標的證券，Blacksholes發現可以建立一個無風險組合。根據有效市場中無風險組合只獲得無風險利率。從而得到一個重要的方程： Black-Scholes微分方程。
第三：根據期權或任何衍生品的條約可列出邊界條件。帶入微分方程可得定價公式
大概是這個過程，不過這是學校里學的，工作以後Bloomberg終端上會自動幫你計算的。
如果OTC結構化產品定價的話，會更熟悉各種邊界條件帶入微分方程。不止是簡單得Call和Put。
另外你可以理解BSM模型為二叉樹模型的極限形式（無限階段二叉樹）
『肆』 寫出 Black-Scholes期權定價公式，並利用此公式計算下列股票的歐式期權價值（不考慮股票分紅）：
C=S·N(d1)-X·exp^(-r·T)·N(d2)
『伍』 Black—Scholes公式
Black—Scholes期權定價模型可用來計算單個期權的價值，再計算預計給予的期權數，然後確定補償費用金額。該模型須考慮6個因素，即行使價格、股票市價、期權的預計有效期限、股票價格的預計浮動性、預計股票股利和每一時期連續復利計息的無風險利率。
公式很復雜，你自己去看一吧。
http://www.chinaoptions.cn/Admin/Article/UploadWord/200561011745555.pdf
『陸』 在廣義Black-Scholes-Meton期權定價公式中，為什麼期貨期權的持有成本（cost of carry）b=0
持有成本？這是不存在套息的假設吧，意思就是說我們不考慮佔用資金的利息問題，不然期貨合約的保證金margin（變動比較小）和期權合約的保證金premium（變動比較大）會有利差，計算期權價值的時候就要考慮這個差異，計算就會相應復雜一些。
這些術語不好翻譯，因為中文說法從來就沒有統一，能明白英文說法的准確意思就行了。
我不太確定你說的是不是這個問題，如果你敲一段上下文我就知道了。