美式期貨期權上下限

⑴ 金融英語中collar怎麼翻譯 是期貨價格上下限合約嗎

期權市場上的"Collar"，即上下限期權，獲利被控制在一定的區間內.

A protective options strategy that is implemented after a long position in a stock has experienced substantial gains. It is created by purchasing an out of the money put option while simultaneously writing an out of the money call option.

Also known as "hedge wrapper".

⑵ 美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣

對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以BS適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。

對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值（即變為 標的證券減去收益折現），BS也適用於歐式，看跌期權和看漲期權，在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此BS不適用。

(2)美式期貨期權上下限擴展閱讀：

注意事項：

1、買入看跌期權是同買入看漲期權正好相反的操作。看跌期權是出售的權力。當購買看跌期權時，期待股票行情是熊市看跌。

2、在美國每份期權合約都是100股。因此，如果期權價格為$1，一份期權合約的價格為$100。

3、對於標准普爾(S&P)期貨期權，每份合約都可以執行為一份期貨合約。如果期權價格為$1，當期貨合約執行時，將為之支付$250。

4、如果想要買入看跌期權，對行情的展望是旅市看跌的，期望標的資產的價格會下跌。

參考資料來源：網路-看跌期權

參考資料來源：網路-歐式期權

參考資料來源：網路-美式期權

參考資料來源：網路-價值區間

⑶ 關於期貨。為什麼美式期權的時間價值總是大於0，而歐式期權的時間價值可以小於0，

這里要先解釋一下什麼是美式期權和歐式期權。

美式期權：買方可以在到期日或之前任一交易日提出執行。

歐式期權：買方在到期日前不可行使權利，只能在到期日行權。

由於平值和虛值期權的內涵價值等於0，而期權的價值不能為負，所以平值期權和虛值期權的時間價值總是大於等於0。

對於實值美式期權，由於美式期權在有效的正常交易時間內可以隨時行權，如果期權的權利金低於其內涵價值，在不考慮交易費用的情況下，買方立即行權便可獲利，因此，處於實值狀態的美式期權的時間價值總是大於等於0，實值歐式期權的時間價值可能小於0。

⑷ 關於期貨期權的計算題

大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸

⑸ 美國股市上漲是不是沒有上限

沒有上下限
我們大陸A股也有段時間採取了無上下限
政府為了打壓股市的過度投機
才採取了10%的上下限制度
美國這樣沒有上限
是跟他們的投資理念有關的
股票作為長期投資
大部分的人不會在意短期收益
加上市場監管機制健全
一般股票不會出現大漲大跌的現象
他們不怕

⑹ 期貨期權的履約規則是什麼

期貨期權採用美式/歐式行權方式，其合約及規則設計的框架體系與期貨基本一致。如期權採用與期貨市場相同的一戶一碼制度和撮合原則：與期貨共用一個賬戶，期權行權後轉化為期貨持倉，便於期權行權、持倉和對沖管理；採用與標的期貨市場一致的「價格優先、時間優先」交易撮合原則。

具體某個品種的行權方式可以在交易所官網查看！

⑺ 歐式期權的上下限分別是什麼為什麼

美式期權是指可以在期權到期之前任何一個時點行權的期權，歐式期權則只能在期權到期日行權。美式期權的價值不低於同樣條款（指同樣標的、到期日和行權價）的歐式期權。這使得美式和歐式看跌期權的價值上下限不一樣。
美式期權的價值在於可以提前行權，提前行權需要付出代價，這個代價是一旦行權，期權的時間價值就消失了。所以，提前行權一般都發生在深度價內的情況，這時候期權的時間價值相對較小。
而提前行權的好處是，可以提前結算出現金流，從而獲得這個現金流的時間價值。

總之，歐式期權本少利大，但在獲利的時間上不具靈活性；美式期權雖然靈活，但付費十分昂貴。目前國際上大部分的期權交易都是歐式期權。

⑻ 金融 股票上面是期貨，期貨上面是期權，那麼期權上面是什麼呢聽說美國人能玩期權以上的金融工具是嗎

順LZ思路吧，那接下來無疑應該是什麼呢？：金融衍生工具。其實質是什麼呢，杠桿效應及帶有質變的資金放大效應，實質是什麼，極大甚至可以說是這個地球上以美國為例吧法律允許的條件下合法的金融投資領域最大化的風險與獲利預期並存的獲利方式及手段。舉個例子，雷曼為什麼會破產，摩根又為什麼倖免，金融衍生工具不記風險後果的甚至帶有盲目冒進的策略直接導致這種了悲劇，具體呢：次級債及其風險的低估與濫用。相對我們個人能夠通常參與到的比如白銀黃金期貨其實只是小巫見大巫了，可以說國際投行機構的規模註定後果很嚴重超出了可以承擔的後果。。。你可以想像，個人可參與的風險是什麼樣呢，信息社會前段時間有報道，炒白銀，白銀爆跌時，資金杠桿效應放大10倍，一個爆跌日，爆倉！很正常。