『壹』 期貨交易怎麼下套利指令
報價方式：「套利代碼」 + 「A合約 &B合約」
套利指令價格= A合約價格 – B合約價格(A合約價格小於B合約時為負數)
大商所用 「SP」表示跨期套利交易，若指令買進「SP m1809&m1901」即代表買進「m1809」合約同時賣出「m1901」合約，買賣數量相等;若賣出「SP m1809&m1901」即代表賣出「m1809」合約同時買進「m1901」合約，買賣數量相等。
用「SPC」表示跨品種套利交易，若指令買進「SPC y1809&p1809」即代表買進「y1809」合約同時賣出「p1809」合約，買賣數量相等;若賣出「SPC y1809&p1809」即代表賣出「y1809」合約同時買進「p1809」合約，買賣數量相等。
例如，交易者申報指令為「買進2手SP m1809&m1901，限價-100元」，意味著前一合約價必須低於後一合約價100元時才能成交。下列最終成交回報都符合要求：前一合約買進成交2手，成交價3715元，後一合約賣出成交2手，成交價3815元，差價為-100元。
同理，鄭商所用「SPD」表示跨期套利交易，若指令買進「SPD CF809&CF901」即代表買進「CF809」合約同時賣出「CF901」合約，買賣數量相等;若賣出「SPD CF809&CF901」即代表賣出「CF809」合約同時買進「CF901」合約，買賣數量相等。
用「IPS」表示跨品種套利交易，若指令買進「IPS SF809&SM809」即代表買進「SF809」合約同時賣出「SM809」合約，買賣數量相等;若賣出「IPS SF809&SM809」即代表賣出「SF809」合約同時買進「SM809」合約，買賣數量相等。
『貳』 期貨市場除了差價合約還有什麼合約
上市的商品期貨品種：截止2015年12月18日，經中國證監會的批准，國內可以上市交易的期貨商品有以下種類：
（1）上海期貨交易所：螺紋RB、熱卷HC、線材WR、銅CU、鋁AL、鋅ZN、鉛PB、天然橡膠RU、燃油FU、黃金AU、白銀AG、瀝青BU、鎳NI、錫SN
（2）大連商品交易所：豆一A、豆二B、豆粕M、豆油Y、塑料L、棕櫚油P、玉米C、聚氯乙烯PVC、焦炭J、焦煤JM、鐵礦石I、纖板FB、聚炳烯PP、雞蛋JD、膠板BB、玉米澱粉CS
（3）鄭州商品交易所：強麥WH、普麥PM、棉花CF、白糖SR、精對苯二甲酸PTA、菜籽油OI、早秈稻RI、甲醇ME、新甲醇MA、玻璃FG、菜籽RS、菜粕RM、動力煤TC、錳鐵SF、硅鐵SM、晚秈稻LR、粳稻JR、
（4）中國金融交易所：滬深300指數IF、上證50IH、中證500IC、5年期國債TF、10年期國債T
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『叄』 我國著名期貨交易所在哪幾個地方分別是做什麼商品的
期貨國內上市品種
：
大連商品交易所:大豆、豆粕、豆油、玉米、棕油、塑料
鄭州商品交易所:小麥、棉花、白糖、菜油、PTA
上海期貨交易所:銅、鋁、鋅、天膠、燃油、黃金
中國金融期貨交易所:滬深300指數(目前僅做模擬盤)
跟你普及一下國外的吧：
■COMEX
紐約商品交易所
——期銅（HG）、期金（GC）、白銀（SI）
■NYMEX
紐約商業交易所
——期鈀（PA）、白金（PL）、紐約期油（CL）、小型紐約期油（QM）、天然氣
Natural
Gas（NG）、小型天然氣（QG）、取暖油
Heating
Oil（HO）、汽油（RB）
■LME
倫敦金屬交易所
——銅
Copper（CAD）、鋁
Aluminum（AHD）、鎳
Nickel（NID）、錫
Tin（SND）、鉛
Lead（PBD）、鋅
Zinc（ZSP）
——恆生指數期貨（HSI），小型恆生指數期貨（MHI），H股指數期貨（HHI）
■CBOT
芝加哥期貨交易所
——玉米
Corn（C）、小型玉米（YC）、黃豆
Soybean
(S)、小型黃豆（YK）、小麥
Wheat
（W）、小型小麥（YW）、燕麥
Oats
（O）、黃豆油
Soybean
Oil
（BO）、豆粉
Soybean
Meal
（SM）、道瓊斯工業平均指數（DJ）、黃金
Gold
（ZG）、小型黃金（YG）、白銀
Silver
（ZI）、小型白銀（YI）、小型道瓊斯工業平均指數（YM）
■CME
芝加哥商業交易所
——活牛
Live
Cattle
（LC）、飼牛
Feeder
Cattle
（FC）、瘦豬
Lean
Hogs
（LN）、豬腩
Pork
Bellies
（PB）、納斯達克
100
指數
（ND）、小型納斯達克
100
指數
（NQ）、標准普爾
500
指數
（SP）、小型標准普爾
500
指數
（ES）、澳元
（AD）、英鎊
（BP）、加元
（CD）、日圓（JY）、瑞士法郎（SF）、歐元（EC）、人民幣（RMB）、紐元（NE）、日經平均指數225（N1）
■NYBOT
紐約期貨交易所
——棉花
Cotton（CT）、橙汁
Orange
Juice（OJ）、可可
Cocoa（CC）、咖啡
Coffee（KC）、糖#11Sugar#11（SB）
『肆』 專業的進！！期貨！期貨除了保證金的風險放大作用，還有什麼風險謝謝！
面對風險，我們在進入期貨市場，進行期貨交易時，就有必要進一步分析在期貨交易各個操作環節上的風險點，以提高自身素質，規范交易行為，把風險降到最小限度。
對從事期貨交易的投資者來說，具體面對的主要有經紀委託風險；流動性風險；強行平倉風險；交割風險；市場風險。
1、經紀委託風險。即客戶在選擇和期貨經紀公司確立委託過程中產生的風險。
客戶在選擇期貨經紀公司時，應對期貨經紀公司的規模、資信、經營狀況等對比選擇，確立最佳選擇後與該公司簽訂《期貨經紀委託合同》。
譬如九十年代初，期貨市場早期制度不健全、不完善，投資者的法律意識和自我保護意識也不強，南?quot;金中富"期貨公司客戶狀告公司欺詐就是一個典型的例子。
因此，投資者在准備進入期貨市場時必須仔細考察、慎重決策，挑選有實力、有信譽的公司，重要的是要與公司簽訂《期貨經紀委託合同》，絕對不能僅憑君子協定就草草進場。
2、流動性風險。即由於市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產生的風險。
這種風險在客戶建倉與平倉時表現得尤為突出。如建倉時，交易者難以在理想的時機和價位入市建倉，難以按預期構想操作，套期保值者不能建立最佳套期保值組合；平倉時則難以用對沖方式進行平倉，尤其是在期貨價格呈連續單邊走勢，或臨近交割，市場流動性降低，使交易者不能及時平倉而遭受慘重損失。
舉例來說，2000年9月某日，一客戶打算在銅價為19700元/噸時，拋空5手（25噸）銅，但是，由於市場普遍擔心銅價偏高，市場有價無市，該客戶的投資計劃因此而難以實現。同樣，當市場出現大的行情時，有時期價會向一個方向連續運行，致使平倉發生困難。這些都是流動性風險的造成的。
因此，要避免遭受流動性風險，重要的是客戶要注意市場的容量，研究多空雙方的主力構成，以免進入單方面強勢主導的單邊市。
3、強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
除了保證金不足造成的強行平倉外，還有當客戶委託的經紀公司的持倉總量超出一定限量時，也會造成經紀公司被強行平倉，進而影響客戶強行平倉的情形。
因此，客戶在交易時，要時刻注意自己的資金狀況，防止由於保證金不足，造成強行平倉，給自己帶來重大損失。
4、交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。因此，不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。
這是期貨市場與其他投資市場相比，較為特殊的一點，新入市的投資者尤其要注意這個環節，盡可能不要將手中的合約，持有至臨近交割，以避免陷入被"逼倉"的困境。
5、市場風險。客戶在期貨交易中，最大的風險來源於市場價格的波動。這種價格波動給客戶帶來交易盈利或損失的風險。因為杠桿原理的作用，這個風險因為是放大了的，投資者應時刻注意防範。
大家做期貨至少對期貨的風險是比較了解的，期貨是屬於高風險的投資，那麼它的風險在哪幾方面呢？一方面期貨是用5％－8％，做百分之百的貨，風險是無限的。期貨到期要交割，是有時間限制的。不像股票做不好，套住了幾年之後沒准還可以回來，期貨不是這樣。第三個導致期貨高風險的因素是期貨本身具有的不可測性。對這一點我覺得可能很多人做了很多年的期貨對此都不是特別明確。那麼期貨我通過分析是否可以把它的規律找到？我覺得期貨本身就不是可以找到規律的，就是相對不可測的。地球哪天轉到哪個位置是可以用科學方法計算出來的，但有些就完全不可測，像買彩票，完全不可測。期貨接近完全不可測，又不是完全不可測。對於這樣一個市場，又是風險無限，又相對不可測，又有時間限制，對於這個市場風險控制肯定是第一位的。先求存，後求發展，俗話說留得青山在，不怕沒柴燒，如果這點都做不到，後面就沒辦法做了。
我們來看一個統計結果，93年11月開始，到2000年7月份，每隔五個交易日左右隨機交易一次。有人做了這樣一個表，因為做銅開倉完全是隨機的，在這種情況下講一下持倉方法，只要賺150點你就平倉，如果沒有150點，你就死拿，一般到交割業頭一個月的最好交易日，每次都這么做。還有一個就是300點，就是只要盈利300點就平掉，如果一直不盈利，就一直拿到前一個交易日，大豆是15個交易點，就是說盈利15個點就平掉，如果沒有達到15個點，或者虧損了，就死抗，抗到快到交割日，只要按照這個方式做，銅做86％次都可以獲利。據統計過銅是280次，大豆291次，就是說（銅）150點盈利86％左右都是盈利，只有14％永遠扛不回來。大豆15個點的時候，比例也是這樣的，也是86％左右，都可以賺到錢，只有14％回不來，是必須虧損的。如果銅是300個點是76％都可以賺到，只有24％是賺不了的。大豆30個點的時候也是這樣，79％可以賺到21％是永遠回不來的。按這樣來說，死扛不止損做期貨好象是對的，因為大部分都可以回來，其實這是非常錯誤的觀點。雖然這86％都能回來，但是他們的盈利遠遠不如這14％的虧損，就是說雖然虧損的次數占的比例非常少，但所造成的虧損遠遠大於盈利，大豆也是一樣的，如果不考慮手續費的話，一年下來要虧損40％。雖然死扛很多時間可以扛回來，但是一旦扛不回來造成的損失也足以讓你前面所賺的全部虧回去。
我們再看一個實際的例子，一個客戶有300萬，這個客戶的習慣是一賺錢了就平倉，只要不賺錢就死扛，幾乎每次都是這樣。他每次都能賺錢，這一年左右的時間他做了九次交易，第一次賺3.6、第二次賺17萬、第三次賺8萬、第四次賺22萬，第五次一下虧26萬，第六次第七次都賺了，第八次一下虧了216萬，第九次又賺了。但是一年下來看他賺的次數非常多，但是就虧那麼幾次就虧了60％。所以說做反方向不是充分條件，也不是必要條件，也不是充分必要條件。做期貨不賺錢的原因不是因為你沒有看好方向，而是因為你沒有止損，沒有把風險控制在相對小的范圍內。說的時候大家都能理解，但是做期貨的時候就不行了。所以有時候，從你理解它到你真正完全理解，到你在實踐中運用是有一個過程的。做股票的人也知道要止損，但真正做的時候就不會了。估計有幾個原因，一是不願意虧損的心理。很多時候是這樣的，因為你的投資是虧錢的，所以你不願意做。很多時候寧可讓虧損不斷擴大，都不覺得自己是虧錢，但是一止損，一平倉，馬上就有實際的虧損，他就很受不了，這就是一個非常錯誤的心態。他覺得只要不平倉，好象怎麼虧都沒事，只要一旦變成現實的虧損，哪怕很小心裡也難受。這個心理是非常錯誤的，因為期貨本身就是一個很不好測的東西，但又不是完全不可測，對於這樣一個市場，其實虧錢是很正常的，只要准備做期貨就要有認虧的精神，有虧錢的心理准備。打仗勝敗乃兵家常事，做期貨虧錢也是常事，所以要有這種虧損的精神。第二個原因是認為大部分的虧損都可以扛回來，剛才給大家統計的結果，確實大部分的虧損都可以扛回來，扛回來他覺得自己看對了，其實不是他看對了，因為交易是完全隨機的，跟你是否看對方向沒有關系，只要死扛就可以回來，不是你看對方向就能回來，而是它本身就是這樣。所以他會造成這樣一個印象，我扛就扛回來了，所以很多人就是死扛，當然很多時候都可以賺回來。但我給大家打一個比方，雖然扛回來的機會很高，但是打個比方，有十個簽，有九個簽你抽中了明天就是百萬富翁，但有一個簽讓你明天就去死，雖然成為百萬富翁的幾率很高，我想大部分的人都不去抽，做期貨死扛也是這個道理。不是說實在已經走投無路，那就賭，一般有理智的人都不會。雖然扛回來的概率很高，也不應該死扛。而且期貨的難測性，你再有理由，都有可能發生變化。比如96年的時候一客戶在一個月里賠了1600萬，就是橡膠，但是當時他的理由太充分了。記得當時是95年的春節，做過海南橡膠的可能有印象，在春節最後一天買橡膠，第二天長了兩個漲停板，第三天又長了半個漲停板，後來開始跌了，跌了之後他就追加，因為當時他有非常充分的因素，一是那是國際膠，二是當時打擊走私，三是說橡膠緊缺，但是橡膠就一直地跌，一直跌到1500，實在受不了了，平出去了。而且幸好當時我賺的錢比賠的錢多。所以說即使有很多漲的理由，因為你沒看到跌的理由，所以有時候不要太相信自己的分析。第四個因素是覺得投入太少，但是投入小不是死扛的理由，因為你投入小扛回來賺錢也少，所以你為此是不值得的。雖然投入小，但有可能讓你賠大錢，他靠幅度讓你賠大錢。在16000多的時候，你覺得大多跌到15000，實際跌到13000。
現在講一下期貨的資金管理
要想長期有一個穩定的回報，需要從四方面考慮，第一開倉，就是怎麼樣判斷它的方向，選擇入市方向和入市點，第二是怎麼樣平倉，好象開倉和平倉的概念是一樣的，其實不一樣，平倉的時候有盈虧債影響，開倉的時候是以旁觀者清來對價位，但在平倉的時候很難做到這點。所以，平倉必須單獨列出來。因為開倉的時候跟平倉時候的心態是完全不一樣的。打一個不恰當的比喻，就跟走綱絲一樣，如果放在離地很低的地方，平衡能力很一般的人都可以走過去，一旦架十幾二十米高的地方，肯定會掉下來，因為心態不一樣。開倉和平倉也是這樣，心態不一樣，有很大的區別。第三是調節心態，期貨有很多的因素在裡面，很多問題都是心態引起的。期貨投資想長期有一個相對穩定的回報至少要從開倉、平倉、調節心態考慮，還有一個重要的因素——資金管理。怎麼樣運用資金真是智者見智，仁者見仁。很多人聊起來，包括看很多書也是各有各的看法，因為做期貨要實現一個什麼目的呢？就是在你盈利時你的資金用量要比你虧損的時候要大，但是這是一個相對的概念，因為你不知道下一個單是盈利還是虧損，這是一種技巧，看如何把握。但是你如果做到一個相對的平均概念的意義，你盈利資金運用量比虧損資金運用量要大，長期下來你就是盈利的。哪怕只多10％，它的效果就很驚人了。運用資金一方面是控制風險，第二你的資金能不能得到充分的利用，很多人都把風險控制放在第一位，這沒錯，但是沒有把充分利用資金考慮進去。因為做期貨你的資金就不能閑置，否則那就沒有什麼意義了。比如你拿一千萬，經常就做一、兩百萬，那800萬留在那兒干什麼？那你沒必要拿1000萬放在那兒。所以說一方面考慮風險控制，一方面考慮資金量得到充分的利用。
所以，總結一下，應當注意幾方面問題：
第一方面要根據客戶承受風險能力的大小決定資金運用量，這是客戶原則。就是說有的客戶承受風險能力很強，家裡有幾千萬、上億，至少幾百萬，拿五、六十萬做期貨，風險承受能力是很強的，這個時候跟家裡只有幾百萬，拿幾百萬做期貨的投資者承受風險能力是不一樣的。所以資金運用的時候，他們兩個也是不一樣的。前面那個資金實力大的，完全可以把資金量做大一點。對於風險承受力小的客戶，就不能每次都通過資金用量來博高回報。像資金實力強的客戶可以通過資金用量博取高回報，因為他有那個能力，而對於承受風險能力小的客戶，就不能這樣做，可以通過其他的途徑做。如果一次有大的虧損資金，後來找到機會了可能都沒有錢做了。資金承受力比較弱的，可以提高獲利幅度來達到高回報的目的。而資金實力強的人既可以通過高回報也可以通過高單量，這是客戶原則。
第二是行情把握量。行情把握大的時候，可以多投，如果行情把握不大，但又有自己的看法，你可以相對投小一點。大小完全靠經驗的掌握，你可以通過自己的總結，總結一些指標，在出現這種指標的時候，概率會比出現那種指標的時候高很多，在這個時候我資金用量大，在沒有出現這個指標的時候資金用量小一點，如果各個指標基本面都印證的時候，我的資金用量可能更大。如果只有一個指標，沒有另外的指標，我的資金用量可能就更小。常用這種方式走，你盈利的資金用量就會比虧損的資金用量大一點。
第三個原則是分步建倉的原則。你現在做期貨對期貨多少會有一點了解，會有一個最基本的判斷，在這個時候你可以適當地分步建倉，一般是資金用量不超過總資金用量的25％，這個時候你可以少量地建倉，一般來說在20％以內，最多不超過25％。建完倉以後，就會出現兩種結果，一是建倉後就虧了，這個時候就按你的止損原則止損。還有一種情況是建倉後，就朝建倉方向發展，建倉就賺錢。賺錢後又有兩種情況，就是你對行情的看法跟你建倉的判斷還是有差距，雖然朝你建倉的方向發展，但你的把握度和指標與行情不太一樣，這個時候你可以加倉，與初建倉一樣，就是不超過25％，這個時候你建倉會達到50％左右。這個時候假如再漲，可以再少量追加，這部分不能超過25％，這個時候資金用量將近75％，專家意見是到50％左右就不要再建了，這個時候就等著漲，按照你怎麼平倉，怎麼持有頭寸的原則，去考慮如何平掉。這是對行情把握度很一般的情況下做的。還有一種情況，就是把握度高的情況，就是你總結的幾個指標出現的時候，盈利概率很高的時候，你增加頭寸要是第一次建倉的二倍甚至三倍，如果第一次是20％，再一個40％就達到了60％，如果當初是建25％，加50％，就達到了75％，這是很激進的，已經可以了。建了以後又會出現兩個結果，一是相反方向發展，一是按你建倉的方向發展，如果相反方向發展，你就按你的止損平掉，把第一次建倉的也平掉，這時候因為你前面有盈利，虧損的部分可能只是後追加的部分，其實你的虧損有是可以接受的。如果還向你建倉的方向發展，你可以再加20％，就跟第一次建倉差不多，達到85％甚至接近100％。可能很多做期貨的人不太主張這種做法，覺得百分之百太基金了，資金用量是滿的，其實專家認為這沒什麼，因為你的投資是分步的，第一次投資是25％，第二次又是20％幾，像一個柱子的樣子，後面的投入追加你及時止損不會有太大的損失，即使出現反方向，但是你的資金得到了充分利用，這是分步建倉的一個方法。
第四點是均勻型原則，一般情況下你的資金用量壓保持均勻，如果忽大忽小，即使你博利的概率很高，也可能有大的虧損。（一客戶自述：記得97年的綠豆，忘了當時的具體價位，但對單子的印象很深。碰到十手一斗，賺了450點，一下就賺到4.5萬，當時客戶資金量可以做到120手，當時所有人都在看多，覺得綠豆望六看七，我當時看得還比較少，我越想越憋氣，說我看得這么好，賺了400多點，如果我能做120手，現在賺這么點錢挺冤的，如果做120手就可以賺40多完，想下次多做。結果4500左右的時候，我真的空了一百手，空了以後也反彈，但彈得不高，最多彈了一百來點，我止損還是及時的，50點止損，一把手就是5萬元，我前面10斗也只賺了4.5萬。）就是說趕上一點點反彈，雖然止損很及時，但造成的損失跟你前面賺的錢是一樣的，就是說做期貨一般情況下資金量一定要均勻，不要今天100，明天就1000，後天就10。除非把握度不一樣的情況下那是例外，但一般情況下要比較均勻。
第五個是分擔原則，有句俗話不要把雞蛋放在一個籃子里，要分擔風險。什麼時候這么做呢？就是你對各個品種都有自己的看法，但把握度不是那麼多，又沒有什麼大的突破走勢的時候，這個時候你要把資金分散。這有什麼好處呢？一是分擔了風險，一是一個品種的虧損得到另外一個品種盈利的彌補。還有一個好處是你的資金沒有閑置，又沒有太大的風險。但是一旦某一個品種，出現了行情，有了突破，出現了把握度比較大的情況下，一定要把別的品種停掉，來做這個品種。否則其他品種的資金就等於是浪費了，別的品種就是留資金量也留很小。在期貨操作的時候，資金運用量到底是多少？怎麼樣運用？每次交易的時候運用量多大？可以說在很多的關於資金管理的書上，許多期貨操作的書上，基本都有一個原則，30％左右，最多不超過50％。反對這樣的觀點，為什麼反對這個觀點？一是大量的資金閑置，你想30％，最多不到50％，那就等於50％每次都閑置在那兒，實際上沒有意義。既然你打算來做期貨，你一定就要是不怕風險，不把虧錢，就有敢於虧錢的心態，捨不得孩子套不住狼，你就得有這個准備。你如果敢做這個，博的就是高風險帶來的高收益，這個時候你過於謹小慎微，把大量的資金閑置實際就是對資金的浪費，比如你一千萬資金每次就用二、三百萬，最多用五百萬，那你那五百萬放在那兒干嗎？放在銀行利里有一個利息，何必把那500萬拿來。還會造成一個損失，作為你死扛單的理由，感覺自己錢多的是，作為自己不止損的一個理由。就因為你有大量的資金閑置，所以你會不止損，有時候造成比較大的損失。
期貨投資獲利的三種形式和四個途徑
期貨是高風險、高收益，做期貨還有一個方向的問題。所以這一塊普遍投資者都對期貨的風險性非常重視。因為期貨本身做的就是風險，大家重視風險很對，但是對期貨高風險，高收益這一塊，大家理解得不是特別深。剛才說了期貨的高風險，一是杠桿效益，二是時限性，三是相對不可測性。大家對高風險、高回報的杠桿原理和時限性都會理解，但對不可測性感覺不理解。覺得自己預測得對，覺得它就是要漲不會跌。但是期貨本身就是不可測的，如果有人要用基本面、技術面來描述它，這本身就不對。對於這么一個東西，無論你用技術分析還是用基本面分析都不行，而且即使分析了也只會提高你一點點獲利的概率。
所以有人把期貨投資博利分為四個途徑，第一先把博利的三個方式說一下，在你交易中如果有方法，通過經驗總結，能讓你在盈利的時候，盈利的次數比虧損的次數大，這就很好，這樣你博利的可能性就增加了很大一塊。比如做一百次交易，55次盈利，45次虧損，這就起到一次作用。第二每次盈利的幅度都比虧損的幅度大，當然這不是每次，而是平均意義，這又起到一次作用，這是期貨盈利的第二步。第三在你盈利的時候，平均單量比虧損的單量大一點，哪怕只大10％，你又向盈利跨了一步。這幾者加起來你在市場虧損的概率大大降低，盈利的概率就大大提高，別看每項給你提高的概率只有一點點，但加起來效益是驚人的。
四個途徑，第一是保持良好的投資心態，在期貨操作的時候心態很重要。期貨是高風險，高回報的東西，盈虧有時候是一念之差的東西，對於這種方式，當然你的心態是很重要的。第二就是選擇好入市方法，關於這點前面說了，可能普遍交易者在這方面做得都比較好，因為在你入市的時候，你不存在盈虧，這個時候往往可以以一個旁觀者清的態度去對待這個價位，所以一般來說大家都可以做得比較好。但是這里就需要有自己的方法，大家可能都總結過自己的方法。提高選擇入市點，入市方向的可能走向，每種走勢為將來的資金運用打下基礎，當然不同的品種有不同的方向。第三就是怎麼平倉的問題。平倉和初開倉的時候心態完全是不一樣的，怎麼樣讓你平倉時的心態跟開倉時盡量保持一致，這是一點。第二你要有一套自己的好的持倉方法，就是讓你盈利。你長期這樣堅持下去，就會有好的結果。第四是跟蹤值就是只要盈利就一直跟下去，直到出現相反的幅度就止損。這兩種持倉方法都保持盈利的時候，平均的盈利可以大於虧損。當然不是說你每次盈利的幅度都比虧損幅度大。讓你平均的結果是那樣的。充分合理地運用資金，讓你的盈利資金用量比虧損資金用量大。這四點把握下來，你的盈利一般是很可觀的。
『伍』 中國的期貨分哪幾種主要以什麼為主
期貨分為商品期貨、金融期貨
我國期貨品種：
鄭州商品交易所：小麥、白糖、棉花、PTA、菜籽油
大連商品交易所：大豆、豆粕、豆油、玉米、塑料、棕櫚油
上海期貨交易所：銅、鋁、天然橡膠、燃料油、鋅 、黃金
中國金融期貨交易所：股指期貨（還未上市）
生豬、鋼材、焦炭也將推出
『陸』 期貨交易的手續費是多少
期貨公司交易費用是根據資金量不同，會有所調整，幅度為萬0.5到萬二之間，具體情況需要咨詢你所開戶的期貨公司
『柒』 國內期貨有哪些
上海期貨交易所上市的期貨品種：黃金，白銀，銅，鋁，鎳，錫，鋅，鉛，螺紋鋼，線材，橡膠，燃料油，瀝青，熱卷，紙漿。
『捌』 商品期貨交易的費用都有哪些
期貨交易成本是指在商品期貨交易過程中發生和形成的，交易者必須支付的費用。主要包括傭金、交易手續費和保證金利息與期貨交割費用。
期貨交易的費用構成項目：
（1）傭金和交易手續費
傭金是商品期貨交易者支付給商品期貨經紀公司或經紀人的報酬。我國經紀公司也有按交易手數計收傭金的。
交易手續費是商品期貨交易者通過期貨經紀公司或經紀人向商品交易所支付的期貨交易手續費。我國現有商品交易所收取手續費的方式一般是按成交手數計算，每手繳手續費因品種不同而不同。
（2）保證金利息——資金成本
保證金利息是從期貨交易開始到結束的全部時間內繳付保證金（包括追加保證金）所佔用資金而應付的利息，是一種資金使用成本，它以銀行利息率來計算。保證金利息與商品期貨交易金額和期貨合約持有時間成正比關系。但是，作為保證金本身，其性質是交易押金或定金，並不是期貨價格的構成因素，它的大小不會影響已經確定的期貨合約的價格。
（3）交割費用
賣方客戶的主要交割費用包括：入庫費、檢驗費、現貨倉儲費、期貨倉儲費、交割手續費。
買方客戶的主要交割費用包括：交割手續費、期貨倉儲費、現貨倉儲費、出庫費。