滬深300指數期貨每張合約的最小變動值為

① 滬深300股指期貨合約的最小變動單位是多少

滬深300股指期貨合約的最小變動單位是
0.2個點

② 請教滬深300指數期貨合約

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③ 滬深300股指期貨合約標準是什麼可否詳細說明

股指期貨的上市、交易、結算、交割、風險控制、信息發布等事項均有中國金融期貨交易所負責，中國金融期貨交易所於2006年9月8日在上海成立，中金所第一個上市交易的品種就是即將推出的滬深300股指期貨合約。
滬深300股指期貨合約交易的月份為當月、下月及隨後兩個季月，也就是同時交易的有四個月份的合約。這里的季月是指3月、6月、9月、12月。
滬深300股指期貨的最小變動價位是0.2點。合約交易報價指數點為0.2點的整數倍。0.2×300=60元，即合約指數跳動一下，合約價值變動60元。
合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。最後交易日也是最後結算日，這天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。

④ 滬深300股指期貨合約的最小變動價位是多少

最少變動0.2個點
每個點300元
0.2*300=60塊
一秒鍾之內變動1個點的有，三個點的也有

⑤ 股指期貨滬深300指數期貨每份合約是多少錢

股指期貨滬深300指數期貨每份合約=滬深300指數交割品種×300×保證金比例。
滬深300指數期貨合約數是每點位300元，最小變動單位為最小0.2個點。

滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300支A股作為樣本，其中滬市有179支,深市121支。由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布，滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。

⑥ 簡要敘述滬深300股指期貨合約的要點

滬深300指數。此指數採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術。發布以來，該指數與上證綜指的相關性在97%以上，具有較好的市場代表性。

⑦ 股指期貨的問題

資產的價值就完全由滬深300指數的點位來決定
只要能判斷准確滬深300指數的漲跌就一定能賺錢了

滬深300指數期貨合約簡介
1. 合約乘數
滬深300指數期貨的合約乘數為每點300元.按照目前滬深300指數位於5400左右的點位,合約面值約為162萬元(5400點*300元/點=1620000元).該合約面值在國際市場上屬於中等水平,也比較符合我國當前的市場狀況.
2. 最小變動價位
滬深300指數期貨合約的最小變動價位為0.2點.
3. 合約月份
滬深300指數期貨合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份合約同時交易。例如2007年9月4日，中金所可供交易的滬深300指數期貨合約有0709、0710、0712、0803四個月份合約同時交易。07表示2007年，09表示9月，0709表示2007年9月到期交割的合約。
4. 交易時間
上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，當月合約最後交易日交易時間為上午9：15-11：30，下午13：00-15：00
5. 每日價格最大波動限制
價格限制制度包括漲跌停板制度和熔斷制度。
漲跌停板是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或低於規定的漲跌幅度。漲跌停板定為上一個交易日結算價的正負10%。最後交易日不設漲跌停板，有利於期貨和現貨價格一致。
熔斷制度是為了讓投資者在價格波動劇烈時，有一段時間的冷靜期，抑制時常非理性過度波動，同時熔斷期間以便交易所採取一定措施控制市場風險。滬深300指數期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的上下6%，在開盤之後，當某一合約申報價觸及上一交易日結算價的上下6%時且持續一分鍾，該合約啟動熔斷機制。啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報不得超過熔斷價，但可繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鍾後，10%漲停停板生效。每日收盤前30分鍾內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。每個交易日只啟動一次熔斷機制，最後交易日不設熔斷機制。
6. 最低交易保證金
根據對我國股票市場歷史數據的分析及借鑒國際市場經驗，暫定滬深300指數期貨合約交易保證金為10%。交易所有權根據市場風險情況進行調整。結算會員、非結算會員可根據市場情況，在交易所規定的保證金標準的基礎上，對投資者加收一定數量的保證金。
7. 最後交易日和交割日期
滬深300指數期貨合約最後交易日設在到期月份的第三個周五，如果法定節假日順延。將最後交易日設在第三個周五而不選在月末，主要是為了規避股票市場月末效應與股指期貨到期效應的重疊，增加股票市場的波動性。交割日期與最後交易日為同一天。

⑧ 滬深300股指期貨合約的期貨合約

報價單位 指數點 最小變動價位 0.2點 合約月份 當月、下月及隨後兩個季月 交易時間 上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:15 最後交易日交易時間 上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:30 每日價格最大波動限制 上一個交易日結算價的±10% 最低交易保證金 合約價值的8% 最後交易日 合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延 交割日期 同最後交易日 交割方式 現金交割 交易代碼 IF 上市交易所 中國金融期貨交易所 從公布的規則以及合約內容分析，有十大要點值得關註：一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。三、最低交易保證金的收取標准為8%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。九、自然人也可以參與套期保值。十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。 早開盤15分鍾 晚收盤15分鍾
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，交易時間為「上午9：15-11：30，下午13：00-15：15」，最後交易日時間「上午9：15-11：30，下午13：00-15：00」。也就是說，除了最後交易日外，滬深300股指期貨開盤較股票市場早15分鍾，收盤較股票市場晚15分鍾。這一設計更有利於期貨市場反映股票市場信息，便於投資者利用股指期貨管理風險。
東證期貨高級顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，台灣地區則是早晚各增15分鍾，與滬深300指數期貨一樣。期貨作為一個價格發現的工具，比股市早15分鍾開盤有利於市場各方對價格的發現。而比股市晚15分鍾收盤，也是因為必須有一段時間來消化流動性，並讓市場對第二天的價格作出預估，更好地發揮價格發現功能。 與股市一致均為10% 取消熔斷機制
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%。這一漲跌停板幅度與現貨市場保持一致。
綜合考慮相關因素，本次修訂取消了《交易規則》和《風險控制管理辦法》中有關熔斷制度的規定。
考慮季月合約的波動性可能較近月合約大，借鑒國內各商品期貨交易所的規定，在規則中增加「季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛牌基準價的±20%。上市首日成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度」的規定；合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。 買賣單個合約至少需要50萬元以上資金
為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。 定在每月第三個周五 規避月末波動
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。 漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指期貨採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:10-9:15為集合競價時間。其中，9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。 基金、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指期貨合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業秘密，中金所只公布活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，基金、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來基金、保險等大資金的股指期貨交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品期貨市場的習慣有很大不同。國內三大商品期貨交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到信息公開標准，交易所就會公布其成交量和持倉量。 單個賬戶限額約9000萬元
中金所發布《關於調整滬深300股指期貨持倉限額標準的通知》，將滬深300股指期貨的持倉限額由1200手調升至5000手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在9000萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標准將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標准，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。 極端行情下謹慎使用強制減倉
借鑒國內期貨市場處置極端行情的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板價格申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板價格與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端行情時才能謹慎使用。
根據《期貨交易所管理辦法》第八十六條「期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指期貨強制減倉的執行條件改為「期貨交易連續出現同方向單邊市」。

⑨ 滬深300指數期貨合約主要條款的含義

你好！股指期貨就是以滬深300隻股票為基本，編制的一種指數，在這個指數的漲跌的基礎上權衡盈利與虧損。滬深300指數代碼是399300，你比如說最新的點位是3346點，那麼一點假如是300元。假設你對後市看空，認為他將來會跌，那麼你就賣出股指期貨合約，價格就是300X3346，到時候真的跌了，比如跌倒了3000點，你再以每點300元買回來平倉，那麼你的盈利就是300X3346-300X3000；假設你對後市看多，認為他將來會漲，那麼你現在就買入股指期貨合約，到時候真的漲了，那你再賣出平倉，你的盈利就是中間的差價。 另：股指期貨的門檻和融資融券的一樣，是50萬！ 實例一：根據滬深300指數期貨模擬交易合約，滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元／點。昨日滬深300指數收盤為3764點，那麼滬深300指數期貨3764點就是它這一時刻的價格,則一張滬深300指數期貨合約的價值為3764×300＝1129200元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加3000元。滬深300指數期貨的最小變動單位為0.2點，按每點300元計算，最小價格變動相當於合約價值變動60元。實例二：目前滬深300指數期貨模擬交易合約收取的保證金水平為合約價值的10%。例如滬深300指數昨日收盤為3764點，買入1手股指期貨合約，價格是3764點，合約的價值為1129200元，這時需要支付的保證金是112920元。呵呵，希望你能明白，還不明白的可追問