1. 現貨價格和期貨價格相關系數怎麼算
現貨價格+倉儲費+保險費+利息等費用=期貨價格
運輸費不應算入，除非你做跨市套利才考慮運輸費的問題。
相關系數：β
設現貨=X；期貨=Y
n∑xy －∑x∑y
-------------------------------------------------------- = β
平方根(n∑x*x-∑x*∑x) × 平方根( n∑y*y－∑y*∑y)
2. 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，
現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整
3. 知道期貨價格如何算出現貨價格
簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是，2者之間有一定的規律可以遵循，這需要從2個市場的特點來考慮。
任何市場都是由供需關系決定價格，包括期貨市場和現貨市場。買賣雙方的不平衡，就造成價格的波動。買的人多了，水漲船高，價格就上升；反之，價格就下跌。現貨市場是參與者買賣商品並交割的市場，買者付錢，就可以提取現貨進行消費。而期貨市場是參與者對商品在未來價格的一種預期，反映出買賣雙方對商品未來供需平衡的一種判斷。實際上，期貨市場是一種金融衍生品市場，是對現貨市場的一種保險。期貨市場由於是對未來的預期，在到期之前有很多不確定性，受到影響的因素很多，具有時間價值，而且價格波動較大；現貨市場可以進行現貨交割，時間短，受到的影響小，因素少，價格比較穩定。
以你的棉花例子為例，期貨價格28000（假定是下月合約），是市場參與者對下月棉花價格的定價。隨著到期日子的臨近，期貨價格與現貨價格逐步靠近，在交割日時，2者的價格差別應該就是交易成本，否則就會有套利的機會。但是，在期貨到期之前的交易中，期貨價格會隨著市場對棉花的收成，庫存增減的判斷預測而產生波動。假如期貨是在今年開始收割之後到期，由於今年的收成好已經成為定局，產量和庫存就會增加，那麼期貨價格就會下跌，因為大家預期未來棉花的供給量會增加。而現貨價格由於是近期交割，受目前的庫存影響較大，如果目前庫存很少，現貨價格反而會比期貨價格高。如果此時發生天災等意外，比如像美國目前部分地區出現的龍卷風，對棉花產區產生破壞，造成棉花產量的損失，期貨價格就會隨著受災程度而暴漲。
所以，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換，而2者之間有一定的規律可以遵循，這需要對市場有較長時間的觀察。
如果認為滿意，請採納， 謝謝。
4. 期貨杠桿比例怎麼算
這個要看，已糖來說 交易所要求是百分之7的 也就說一手糖是2240 但是大部分期貨公司都會把保證金提高到百分之10以上 一般再百分之13左右
5. 股指期貨與現貨的價差是怎麼計算的
股指期貨的標的物是滬深300
現在有推出滬深300的指數，你拿期貨的合約 加減滬深300指數的數值就可以！
6. 期貨價差如何計算是現貨價格減去期貨價格還是期貨價格減去現貨價格啊
期貨的價差，僅僅是只單個合約的價差，或者跨月的（近月和遠月）之間的價差
現貨價格-期貨價格叫做基差，根據基差的波動的情況你可以知道兩個市場正常的擺動差距。
價差對於現貨貿易中的點價很重要，同時在期現套利交易中也是比較重要的參考。
7. 期貨轉現貨如何計算有沒有公式
棉花期貨如何轉換成現貨價格的
比如棉花期貨價格28000轉換成現貨價格是多少。簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。
首先，期貨轉現貨，有期貨，也有現貨。
這里別混淆不清雙方商定為平倉價格為2040
元，是期貨平倉價格對於甲方，作為買方，買得越便宜越好，成本越低，期貨買入建倉價1900
元/噸，平倉價格為2040
元/噸，賺140元/噸對於乙方，作為賣方，賣得越貴越好，利潤越多，賣出建倉價2100
元/噸，平倉2040元/噸，期貨上賺60元/噸商定的交收小麥價格為2000
元/噸，這個價格是現貨交收價對於甲方，因為在期貨上賺了140，作為買方，實際的成本就應該用2000-140=1860對於乙方，因為在期貨上賺了60，作為賣方，實際上的賣出價格應該是2000+60=2060
8. 鐵礦石期貨價格換算成現貨價格
鐵礦石期貨價格一般是美元干噸報價，以到岸價格CIF 100 USD PWMT， 水分含量10%為例，現貨的價格為：100*0.9*1.17*6.31+28.4=692.84元/噸。
其中 100 為鐵礦石到岸美元期貨報價。
0.9 是將干噸轉換成濕噸。
1.17 是進口增值稅稅率
6.31 是美元匯率
28.4是港雜費，代理費和港建費。
9. 網上有期貨收益計算器嗎
期貨是每日無負債結算，你是想算持倉盈虧嗎還是平倉盈虧？
10. 買賣期貨合約數=現貨總價值/(期貨指數點*每點指數)*貝塔系數 為什麼是現貨總價值乘以貝塔系數而不是除以。
當然是乘以貝塔系數不是除以貝塔系數，現貨總價值/(期貨指數點*每點指數)實際上就是你的現貨組合的風險與期貨風險一致而計算出來的理論套期保值的合約張數，當你的現貨組合比期貨指數的貝塔值高時，就必須要乘以，最主要原因是你的現貨組合風險已經被放大了，若要同樣對該組合的風險進行套期保值當然是要放大其同比例的合約張數。