① 為什麼瑞士法郎期貨和歐元期貨都是125000美元
你好，瑞士法郎期貨合約的交易單位是125,000法郎；歐元期貨合約的交易單位是125,000歐元。
② 國際金融數學題
利用期貨市場來保值其實就是要想辦法抵消現貨市場上的可能損失:
在現貨市場上,該美國公司由於四個月後所得瑞郎對美元貶值而產生的損失為:100*(1/1.53-1/1.55)=100*(0.6536-0.6452)=0.84萬美元.
在期貨市場上先賣出合約,到期日(8月6日)之前再買入相同合約平倉,操作產生的盈利為:100*(0.6480-0.6430)=0.5萬美元.
簡單從結果上來看,抵消了大部分的損失,但似乎還虧損.這就是期貨交易的保值功能,所謂"保值"就是一個抵消過程,並不見得全部抵消,當然也可能全部抵消,甚至會產生凈盈利,這要看實際數據.不過保值並不是以盈利為目的的.
③ 一個簡單的金融計算題
外匯期貨交易的一些概念和國內期貨交易不完全一樣，下面試著算一下：
1、每份合約初始保證金2000美元，2份就是4000美元，按75%計算維持保證金，則維持保證金為4000*75%=3000美元
2、4月1日買入瑞士法郎價位為0.44美元，4月26日瑞士法郎跌到0.435美元，則1份合約虧損125000*(0.44-0.435)=625美元，2份就虧損1250美元
3、期初入金4000美元（客戶權益），保證金佔用3000美元，可用資金1000美元。於是到4月26日瑞士法郎跌到0.435美元時，客戶權益變成4000-1250=2750美元，已不足以維持2份合約的持倉，所以必須追加至少250美元。
④ 買入50份瑞士法郎期貨買權中的50份是什麼意思
期貨是一種協議，分遠期合約，和近期合約，50份，代表你買了50份這種合約。數量的概念，單位是份
⑤ 買入50份瑞士法郎期貨買權是什麼意思
這個屬於期權交易，該筆交易主體是期權買入方，支付一定的費用，買入50分瑞士法郎期貨看漲期權，買入者有權在到期日之前選擇是否行使權力。
⑥ 國際金融計算題（急）
1.（1）利差為4%，根據利率平價理論，年掉期率4%，即美元貼水年率為4%，期匯匯率=2*（1+4%*3/12）=2.02，即￡1=＄2.0200
（2）利率低貨幣遠期升水，即英鎊升水
2．換成同一標價法，用中間價相乘
紐約市場：＄1=DM1.6500-1.6510
德國市場：DM1=￡1/2.1010-1/2.1000
倫敦市場：￡1=＄1.5300-1.5310
用中間價匯率相乘：[（1.65+1.6510）/2]*[（1/2.1010+1/2.1000）/2]*[（1.53+1.5310）/2]=1.2026
不等於有利可圖，大於1，套匯方向：紐約市場兌換成馬克，再在德國市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元，減成本，即為利潤：
1000000*1.65*1/2.1010*1.53-1000000=201570.68美元
3．公司為防範由於歐元升值而引起的應付美元數增加，在商品合同簽訂後再做一份買入12.5萬歐元的期貨合同。
三個月後，由於匯率上升，歐元升值，與即期相比，遠期支付多支出美元：125000*（1.2020-1.2010）=125美元，即損失125美元
由於簽訂了期貨合同，由於歐元期貨升值，三個月後平倉後期貨收益：125000*（1.2060-1.2020）=500美元
由於做了期貨套期保值，現貨市場的損失得到了抵補，由於期貨市場價格變動幅度大於現貨市場，在保值的同時還取得了375美元的收益
4.一種方案是作遠期交易：即與銀行簽訂遠期買入200萬歐元的協議，遠期美元貶值，遠期匯率EC/USD1.5200，200萬歐元需要美元2000000*1.5200=304萬美元。
另一種方案是先借入X美元，即期兌換成歐元，進行歐元6個月投資，投資本利收回200萬歐元以支付貨款。
2000000=X/1.48*（1+5.5%/2）
X=2000000*1.48/（1+5.5%/2）=2880778.59美元
美元本利支付：2880778.59*（1+8%/2）=2996009.73美元
顯然，美元支付額後者小於前者。以第二種方案為較佳選擇
5.該題缺少合理性。
瑞士法郎利率相對較低，會引起套利行為，即將瑞士法郎即期兌換成美元進行投資的行為，短期內使美元升值，在套利中，為了防範匯率變動的損失，投資者往往會對套利行為進行遠期的拋補，即在即期兌換高利率貨幣的同時，賣出遠期高利率貨幣，使遠期高利率貨幣（美元），使遠期美元貶值。該題中，遠期瑞士法郎（低利率貨幣）貶值、遠期紐西蘭元（高利率）升值，顯然是不合理的。是否在題目中的匯率表示是1美元兌換瑞士法郎和1美元兌換紐西蘭元？
⑦ 怎麼確定瑞士法郎期貨標准合約的面值
你可以在這個外盤期貨官網就可以處理的啊，所以這點都不難處理的啊
⑧ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊
你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
或者是在www.fx168.com上面尋找一下~
⑨ 外匯期貨計算題
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做買入套期保值
現貨 按3月即期匯率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期貨 3月5日賣出6份瑞士法郎期貨合約，買入價格CHF/USD=0.6450
5月5日平倉，平倉價CHF/USD=0.6683
期貨盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元