⑴ 求教兩道在職研究生期權期貨投資實務的計算題
1. 7月165和170看跌期權的價格分別是5.75和3.75美元，試畫出牛市套利的損益結構，並計算此策略的保本點。 2. 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，試用兩期二叉樹模型計算看跌期權的價格。構成一個套期保值策略，並解釋在股票價格發生變化時套期保值策略是如何保障投資者的價值的。
⑵ 期貨 期權 計算題 急求答案+收益分析
買入，看漲，410，-21.75
賣出，看跌，310，+28
期權盈利6.25
411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5
⑶ 期貨與期權作業幫忙給個答案啊……淚求……！
這個東西並不難，實際運用的也比較多
第一個問題，到網路文庫去下個套期保值的案例，依樣畫葫蘆就行
第二個問題，涉及套利，這個就需要查看盤面上哪些合約有套利機會。不過我建議你寫個跨市套利的，例如滬銅和LME銅套利，或者棕櫚油和馬來西亞棕櫚油套利（因為現在國內垮市場，特別是跨國外市場套利基本上是空白喲，這個沒幾個人搞的懂的）
⑷ 期貨與期權考試 多選題 根據標的資產不同，金融期貨有哪些
你好，金融期貨根據標的物不同可以分為三類：貨幣期貨、外匯期貨和指數期貨。
⑸ 一道 期貨投資分析 期權計算題，求詳細過程。
答案是a,你可以看看我在其他回答的答案，裡面有專門這道題的過程和答案，點我的名字，在裡面查一道關於期權定價的問題就可以找到了
⑹ 關於期貨與期權的題目
久期意思是債券持續期，例如5年期，10年期等等
3個月是期貨的提前月數，表示3個月後進行交割
這個題沒見過，肯定是高端金融考試題等待高人來解答
⑺ 期貨期權題目，需要詳細計算過程。
Put option: 5.302
Delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S
K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正態分布表
Delta=dV/dS