① 滬深300股指期貨合約報價3000點，保證金按12%收取，投資者開倉買賣1手改合約需要多少保證金怎麼算過程
3000*300*12%=10.8萬（保證金佔用部分），12%如果是交易所規定的，那麼每家期貨公司會在這個基礎上加幾個百分點的。
② 某投資者在前一交易日持有滬深300指數期貨合約20手多頭，上一交易日該合約的結算價為1500點，。
前日未平盈虧 20X（1515-1500）=300點
當日平倉盈虧 5X（1510-1505）=25點
當日未平盈虧 3X（1515-1505）=30點
總盈虧=300+25+30=355點
③ 滬深300指數是3000點，合約乘數是300元，疑問合約價值是多少
那麼一份滬深300指數合約合約價值就等於滬深300指數相關期貨價格指數乘以每點300元，就是這一份期貨合約的總價值。如果是股票空頭，可以採取買入相關時期的與你資產較為匹配的股指期貨合約價值進行套期保值，至於何謂匹配，是指合約的總價值與你的資產大致相等。
④ 滬深300指數期貨合約的開盤價、收盤價如何確定
在《中國金融期貨交易所交易細則》（徵求意見稿）中，開盤價定為合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格；如果集合競價未產生價格的，以當日第一筆成交價為當日開盤價；如果當日該合約全天無成交，以昨日結算價作為當日開盤價。收盤價定為合約當日交易的最後一筆成交價格；如果當日該合約全天無成交，則以昨日結算價作為當日收盤價。網易聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
⑤ 滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 指數點乘以合約乘數。 這是個判斷題 為什麼是錯的
我的理解：
正確的說法應該是：滬深 300 股指期貨合約價值為滬深 300 股指期貨報價點（或稱為股指期貨指數點）乘以合約乘數。
滬深 300指數是標的物，合約是IF，二者含義不同，交易時IF以報價的形式出現，即是報價點位，其數值一般不等於滬深 300指數，即存在升貼水情況。
所以題目的答案是錯的
⑥ 若滬深300股指期貨季月合約的掛盤基準價為4000點，該合約在上市手日的漲停板價格為多少
股指期貨上市首日漲跌幅都是20%，首日沒有成交的下一交易日任然為20%，如果首日有成交的，下一交易日恢復為10%。漲停板也就是4800點（玩兒期貨，就找我）
⑦ 若滬深300指數期貨合約IF1503的價格是2149.6，期貨公司收取的保證金是15%，則投資者至少
選D，滬深300指數期貨合約每點價值300元，故此期貨合約價值=2149.6*300=644880元，收取15%保證金=644880*15%=96732元，由於投資者保證金不能少於此數，故此是選D。
⑧ 滬深300股指期貨合約的結算價格如何確定
在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價；合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推；合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價；合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價；採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。
⑨ 滬深300指數期貨一手多少錢
合約標的 滬深300指數
合約乘數 每點300元
報價單位 指數點
最小變動價位 0.2點
合約月份 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 9:15-11:30,13:00-15:15
最後交易日交易時間 9:15-11:30,13:00-15:00
每日價格最大波動限制 上一個交易日結算價的±10%
最低交易保證金 合約價值的10%
最後交易日 合約到期月份的第三個周五（遇法定假日順延）
交割日期 同最後交易日
交割方式 現金交割
交易代碼 IF
上市交易所 中國金融期貨交易所
上面是合約的內容，你所謂的一手就是300*當時某個股指合約的價格
⑩ 滬深300股指期貨合約的當日結算價如何確定
股指期貨當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價；最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推；當日交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價作為當日結算價。
滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼IF，合約乘數300，最小變動價位0.2點，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是60元/手。目前滬深300股指期貨一手手續費按照成交額乘以0.00002323收取，按照3800價位計算，一手手續費26.4元左右。