按照期權合約標的物不同可大致分為現貨期權和期貨期權兩大類

A. 按合約標的，期權可以分為哪些類型

按期權合約上的標的劃分，有股票期權、股指期權、利率期權、商品期權以及外匯期權等種類。

B. 現貨期權和期貨期權的差別

現貨期權和期貨期權的主要差別是合約的標的資產，即現貨期權到期交割的是現貨商品，而期貨期權則是在到期時將期權合約轉為期貨合約。

C. 期貨與期權的區別

期貨與期權的區別如下：

1.標的物方面：期貨交易的標的物是標準的期貨合約；而期權交易的標的物則是一種買賣的權利。期權的買方在買入權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利；當買方選擇行權時，賣方必須履約。

2.投資者權利與義務方面：期貨合同是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。而期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務。

3.履約保證方面：在期貨交易中，期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。在期權交易中，買方最大的風險限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。

4.盈虧的特點方面：期貨的交易是線性的盈虧狀態，交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。期權交易是非線性盈虧狀態，買方的收益隨市場價格的波動而波動，其最大虧損只限於購買期權的權利金；賣方的虧損隨著市場價格的波動而波動，最大收益（即買方的最大損失）是權利金。

5.作用與效果方面：期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。

(3)按照期權合約標的物不同可大致分為現貨期權和期貨期權兩大類擴展閱讀：

期貨（Futures）：與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

期權：是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。

參考資料：網路-期貨網路-期權

D. 現貨期權和期貨期權的區別

現貨就是可以隨時交割的期權，跟活期存款一樣隨時可以支取；期貨是標的合約到約定的交割期才可以交割。金融期貨也是期貨的一種，與商品期貨不同的是金融期貨用現金交割，商品的標的合約是實實在在的商品貨物，金融期貨的標的就是個標的，比如股票指數、國債價格。
望採納！

E. 現貨期權的現貨期權與期貨期權的差異

全世界在交易所交易的期權品種按照期權的相關產品分為商品期權、外匯期權、利率期權、指數期權與股票期權。商品期權的基礎產品是農牧林、能源與金屬產品。其中，農牧林產品包括大麥、菜籽油、菜籽粕、活牛、玉米、棉花、奶製品、亞麻、燕麥、橙、活豬、稻米、大豆、葵花籽、小麥、羊毛、可可豆、咖啡豆、食糖、木材等。這些商品期權品種的合約單位無一例外都是商品期貨合約；外匯期權、利率期權品種的合約單位大多數是金融期貨合約，少數品種的合約單位是貨幣或者債券；指數期權品種的合約單位絕大多是指數（實際上是指數所對應的一攬子基礎產品），極少數品種的合約單位是指數期貨合約；而只有金融期權中的股票期權的合約單位無一例外是股票。不同類別的期權，其合約單位如此涇渭分明，是有其一定的道理的。
在理論上，任何事物都可以成為衍生品的基礎產品，但在實際上，衍生品的基礎產品需要滿足一定的條件。而且這些條件的吻合程度越好，就越會對合約交易有利。
條件之一是基礎產品要在一段時間內保持相對穩定的性質，比如商品期貨就要求基礎商品具有較長的保質期。同樣道理，商品期權也要求基礎產品的質地具有很好的穩定性。雖然很多商品現貨（比如現貨銅）也能夠基本滿足在質地穩定性上的要求，但比起無所謂保質期的商品期貨合約而言要遜色一些。因此，商品期權應該首選期貨合約作為基礎產品。而外匯、利率、指數、股票等產品就基本上不存在保質期的問題，因此這些產品方面的期權也會考慮直接採用現貨作為基礎產品。
條件之二是基礎產品的品質易於劃分，質量可以評價。很多商品現貨的品質是比較容易劃分的且質量可以評價的（比如現貨銅），但這些商品現貨畢竟需要一個分割與質檢的過程，而商品期貨作為一種標准產品是不需要考慮分割與質檢的。從這個意義上來說，商品期權還是應該首先考慮期貨合約作為基礎產品。外匯、利率、指數、股票相對商品而言，也是一種比較標準的產品，一般不需要考慮分割與質檢的問題，因此在產品設計的時候也會考慮直接採用現貨作為基礎產品。
條件之三是基礎產品的市場流動性好。場內的商品期貨是一種標准化的產品，人們可以根據自己需求，僅用少量的保證金通過期貨市場來鎖定風險或者進行投資。而通過商品現貨買賣來鎖定風險或者進行投資，既需要佔據大量資金，又需要通過繁瑣的買賣實際手續，交易中還存在信用風險。這就導致很多商品的期貨市場流動性要高於現貨市場，因此商品期權相應採用期貨合約作為基礎產品就順理成章了。
外匯、利率的投資者更多是銀行這樣的專業金融機構，外匯期貨與利率期貨給予了這些專業金融機構更便捷的風險管理工具，因此外匯期貨市場與利率期貨市場的流動性非常好，從而造成很多國家的外匯期權產品與利率期權產品採用期貨合約作為基礎產品。
指數、股票的投資者一般不再集中於專業金融機構，日常的流動性往往依靠普通投資者這樣的散戶支撐。而普通投資者傾向於簡單易懂的產品，加之他們較少關注於指數期貨市場與股票期貨市場，因此指數期權、股票期權往往被設計成為直接以指數或者股票作為基礎產品的形式。
條件之四是要求基礎產品價格波動頻繁。一般而言，價格波動較大的現貨，其期貨價格波動也較大，反之亦然。但是，期貨價格除了受到現貨價格的影響之外，還受到利率等其它因素的影響，而利率等因素對商品現貨價格影響較小，因此商品期貨的價格波動往往比商品現貨更為頻繁。也是基於此原因，商品期權基本上選擇商品期貨作為基礎產品。
現貨期權的執行方式既有歐式也有美式，期貨期權的執行方式同樣既有歐式也有美式。但從經濟意義上而言，歐式現貨期權與美式現貨期權的價值具有顯著性差異，而通常情況下的歐式期貨期權與美式期貨期權的價值基本上沒有差異。比如，對於股票期權這一現貨期權而言，如果期權到期前股票有紅利派發，則在紅利除權日之前提前執行股票期權可能比等到期權到期日執行更有利。而期貨期權除非利率發生很大的突變，其提前執行行為從經濟意義上而言是無利可圖的。只是，在期貨期權市場流動性低於期貨市場的情況下，美式期權給予了期權持有者鎖定收益的便利而已。
很多現貨期權由於難以採集到統一而權威的結算價格，被迫採用現貨交割方式。而採用現貨交割方式的市場就難免有投資者利用現貨需求或者供給有限的客觀條件採用「多逼空」或者「空逼多」方式，從而導致市場風險增大。此外，這些難以採集到統一而權威的結算價格的現貨期權，其產品形式也因此局限在基礎期權產品形式上，難以拓展到亞式期權等奇異期權產品形式上。
期貨期權在客觀上允許現金交割方式，很多期貨期權仍然採用基礎期貨合約交割方式往往是受到當地法律限制或者僅僅因為市場習慣而已。但是這些採用基礎期貨合約交割方式的期貨期權市場，除了難以避免「多逼空」或者「空逼多」導致的市場風險之外，也不得不為期權執行轉換成為期貨頭寸留出時間，導致期貨期權的到期日要比基礎期貨合約到期日提前數周，影響了期貨期權功能的充分發揮。
現貨期權的基礎產品是現貨，歐式看漲現貨期權允許買方在期權到期時有權利按照事先約定的執行價格買進現貨，歐式看跌現貨期權允許買方在期權到期時有權利按照事先約定的執行價格賣出現貨。以ST 指代期權到期時的現貨市場價格，以K 指代期權合約事先約定的執行價格，則歐式看漲現貨期權的買方在期權到期日的收益是max[(ST − K),0] ，歐式看跌現貨期權的買方在期權到期日的收益是
max[(K − ( < math > ST),0]</math> 。

F. 現貨期權和期貨期權的區別

現貨期權和期貨期權的主要區別是合約的標的資產，即現貨期權到期交割的是現貨商品，而期貨期權則是在到期時將期權合約轉為期貨合約。
下文將討論造成現貨期權和期貨期權區別的主要原因。

一、在基礎產品上的差異

理論上，任何事物都可以成為衍生品的標的物，但在實際中，衍生品的標的物需要滿足一定的條件，而這些條件的吻合度越高，就對合約交易越有利。

首先，標的物要有在一段時間內保持相對穩定的性質。比如商品期貨就要求商品具有較長的保質期，同樣道理商品期權也要求
標的物具有很好的穩定性。雖然很多商品現貨也基本能夠滿足質地穩定的要求，但是相比無所謂保質期的商品期貨合約來說要遜色
的多，因此商品期權應該首選期貨合約作為標的物。而外匯，利率，指數和股票等產品也基本上不存在保質期的問題，因此這些產品也可以現貨作為期權的標的物。

其次，標的物的品質要易於劃分，質量要可以評價，同時市場流動性要好，價格波動要頻繁。在上述幾個方面，以期貨合約為
標的物的商品期權顯然比以現貨合約為標的物的現貨期權佔有更大的優勢，因而這就不難理解為什麼眾多商品期權選擇期貨合約為標的物而並非商品現貨本身。

二、在執行方式上的差異

無論現貨期權還是期貨期權，他們的執行方式都是既有歐式的也有美式的，但是從經濟意義上而言，歐式現貨期權與美式現貨
期權的價值具有顯著的差異，而通常情況下的歐式期貨期權與美式期貨期權的價值基本上沒有差異。例如對於股票期權這一現貨期
權來說，如果期權到期前股票有紅利派發，則在紅利除權日之前執行股票期權可能比等到期權到期日執行更為有利。相反期貨期權
除非利率發生很大的變故，否則提前執行從經濟意義上講是無利可圖的，只是美式期權給與期權持有者鎖定收益的便利而已。除此之
外，很多現貨期權由於難以採集到統一而權威的結算價，不得不採用現貨交割的方式，但是期貨期權則在客觀上允許現金交割，因而在交割方式上期貨期權比現貨期權要靈活方便的多。

三、在定價機制上的差異

由於期貨和現貨產生的時間價值的衡量方式不同，例如股票可以產生紅利，而期貨的增值是和利率相關的，從而導致了現貨期權和期貨期權在定價上產生了差異

G. 什麼是期權期權與期貨有何不同

期權是指在未來一定時期可以買賣的權力，是買方向賣方支付一定數量的金額(指權利金)後擁有的在未來一段時間內(指美式期權)或未來某一特定日期(指歐式期權)以事先規定好的價格(指履約價格)向賣方購買(指看漲期權)或出售(指看跌期權)一定數量的特定標的物的權力，但不負有必須買進或賣出的義務。期權交易事實上就是這種權利的交易。
期權交易與期貨交易的關系
期權交易與期貨交易之間既有區別又聯系。其聯系是：首先，兩者均是以買賣遠期標准化合約為特徵的交易;其次，在價格關繫上，期貨市場價格對期權交易合約的敲定價格及權利金確定均有影響。 一般來說，期權交易的敲定的價格是以期貨合約所確定的遠期買賣同類商品交割價為基礎，而兩者價格的差額又是權利金確定的重要依據;第三，期貨交易是期權交易的基礎交易的內容一般均為是否買賣一定數量期貨合約的權利。期貨交易越發達，期權交易的開展就越具有基礎，因此，期貨市場發育成熟和規則完備為期權交易的產生和開展創造了條件。期權交易的產生和發展又為套期保值者和投機者進行期貨交易提供了更多可選擇的工具，從而擴大和豐富了期貨市場的交易內容;第四，期貨交易可以做多做空，交易者不一定進行實物交收。期權交易同樣可以做多做空，買方不一定要實際行使這個權利，只要有利，也可以把這個權利轉讓出去。賣方也不一定非履行不可，而可在期權買入者尚未行使權利前通過買入相同期權的方法以解除他所承擔的責任;第五，由於期權的標的物為期貨合約，因此期權履約時買賣雙方會得到相應的期貨部位。

H. 剛剛接觸，想知道現貨期權和期貨期權的區別啊

一、在基礎產品上的差異
理論上，任何事物都可以成為衍生品的標的物，但在實際中，衍生品的標的物需要滿足一定的條件，而這些條件的吻合度越高，就對合約交易越有利。

首先，標的物要有在一段時間內保持相對穩定的性質。比如商品期貨就要求商品具有較長的保質期，同樣道理商品期權也要求

標的物具有很好的穩定性。雖然很多商品現貨也基本能夠滿足質地穩定的要求，但是相比無所謂保質期的商品期貨合約來說要遜色
的多，因此商品期權應該首選期貨合約作為標的物。而外匯，利率，指數和股票等產品也基本上不存在保質期的問題，因此這些產品也可以現貨作為期權的標的物。
其次，標的物的品質要易於劃分，質量要可以評價，同時市場流動性要好，價格波動要頻繁。在上述幾個方面，以期貨合約為

標的物的商品期權顯然比以現貨合約為標的物的現貨期權佔有更大的優勢，因而這就不難理解為什麼眾多商品期權選擇期貨合約為標的物而並非商品現貨本身。
二、在執行方式上的差異

無論現貨期權還是期貨期權，他們的執行方式都是既有歐式的也有美式的，但是從經濟意義上而言，歐式現貨期權與美式現貨
期權的價值具有顯著的差異，而通常情況下的歐式期貨期權與美式期貨期權的價值基本上沒有差異。例如對於股票期權這一現貨期
權來說，如果期權到期前股票有紅利派發，則在紅利除權日之前執行股票期權可能比等到期權到期日執行更為有利。相反期貨期權
除非利率發生很大的變故，否則提前執行從經濟意義上講是無利可圖的，只是美式期權給與期權持有者鎖定收益的便利而已。除此之
外，很多現貨期權由於難以採集到統一而權威的結算價，不得不採用現貨交割的方式，但是期貨期權則在客觀上允許現金交割，因而在交割方式上期貨期權比現貨期權要靈活方便的多。
三、在定價機制上的差異

由於期貨和現貨產生的時間價值的衡量方式不同，例如股票可以產生紅利，而期貨的增值是和利率相關的，從而導致了現貨期權和期貨期權在定價上產生了差異

I. 期權通常可分為哪幾種類型

期權的分類：

1、按期權的權利劃分，有看漲期權和看跌期權兩種類型。

2、按期權的種類劃分，有歐式期權和美式期權兩種類型。

3、按行權時間劃分，有歐式期權、美式期權、百慕大期權三種類型。

期權交易是指在未來一定時期可以買賣的權利，是買方向賣方支付一定數量的權利金後擁有的在未來一段時間內或未來某一特定日期以事先商定的價格向賣方購買或出售一定數量標的物的權利，但不負有必須買進或賣出的義務。

(9)按照期權合約標的物不同可大致分為現貨期權和期貨期權兩大類擴展閱讀

期權的履約有以下三種情況：

1 、買賣雙方都可以通過對沖的方式實施履約。

2 、買方也可以將期權轉換為期貨合約的方式履約（在期權合約規定的敲定價格水平獲得一個相應的期貨部位）。

3 、任何期權到期不用，自動失效。如果期權是虛值，期權買方就不會行使期權，直到到期任期權失效。這樣，期權買方最多損失所交的權利金。