㈠ 滬深300股指期貨合約的交易單位是什麼如何計算合約價值
交易單位為手，波動一個點為三百，比如今天做空，開盤最高四千五百做空，收盤四千。就是波動5五百點，收益為5五百乘以三百等於十五萬。當然還要減去手續費之類的。
㈡ 股指期貨成交量是什麼單位
股指期貨成交量的單位是「手」
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。
㈢ 股指期貨合約都包括哪些內容
你好，股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
（1）合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
（2）合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
（3）報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
（4）合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
（5）交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
（6） 價格限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
（7）合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
（8）交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
（9）最後交易日和交割日。股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。
㈣ 滬深300股指期貨合約的交易單位1手是多少
滬深300指數期貨 一手=滬深300指數×300×保證金比例 一個點300元 最小變動單位0.2
㈤ 股指期貨合約是什麼標准啊
您好，股指期貨的合約標為滬深300指數
合約乘數:
每點300元
報價單位:
指數點
最小變動價位:
0.2點
㈥ 中小板股指期貨合約是什麼
你好！
股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確
股指期貨合約是交易所統一制定的一種標准化協議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內容需要在交易前事先明確，一般包括如下的內容：
(1)合約乘數與合約價值
股指期貨合約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數，由於標的物沒有自然單位，這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示，乘數表明了每一指數點代表的價格，被稱為合約乘數。
合約乘數是將以「點」為計價單位的股價指數轉化為以貨幣為計價單位的金融資產的乘數。合約價值則等於合約指數報價乘合約乘數。由於指數點和合約乘數不同，全球主要交易所的股指期貨合約價值也不相同。
合約價值的大小與標的指數的高低和規定的合約乘數大小有關。例如，股票指數為300點，如果乘數為500美元，合約價值就是300×500=15萬美元。當股票指數上漲到1000點時，合約價值就變為1000×500=50萬美元。
(2)最小變動價位
股指期貨合約最小變動價位是指股指期貨交易中每次報價變動的最小單位，通常以標的指數點數來表示。投資者報出的指數必須是最小變動價位的整數倍，合約價值也必須是交易所規定的最小變動價值的整數倍。比如，S&P500指數期貨合約的最小變動價位是0.1點，只有報1478.2或1478.3
進行交易才有效，而1478.25的報價是無效的。
(3)每日價格波動限制
為了防止市場發生恐慌和投機狂熱，也是為了限制單個交易日內太大的交易損失，一些交易所規定了單個交易日中合約價值最大的上升或下降極限，這就是漲跌停板。股指價格只能在漲跌停板的范圍內交易，否則交易就會被暫停。
漲跌停板通常是與前一交易日的結算價相聯系的。如果出現了在漲跌停板交易的情況，隨後的交易只允許在這個范圍內進行。如果出現連續幾天漲跌停板，交易就會被暫停。並非所有的交易所都採用漲跌停板的限制，譬如，香港的恆指期貨交易、英國的金融時報100指數期貨交易都沒有這種規定。而芝加哥商業交易所
(CME)不但規定了每日價格最大的跌幅為20%(上漲沒有限制)，而且還規定了在達到最大跌幅之前必須經歷的一系列緩沖階段及如何執行的程序。該程序稱為「斷路器(Circuit
Breakers)」，是1987年股災後的產物。
(4)合約月份與交易時間
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9
月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9
月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。表3-5顯示了全球主要股指期貨的合約月份。
股指期貨的交易時間是期貨交易所規定的可以進行股指期貨交易的時間。一些交易所規定交易時間為每周營業5天，周六、周日及國家法定節假日休息。一般每個交易日分為兩盤，即上午盤和下午盤。一些交易所已經實現了全天候交易。
(5)持倉限額一些交易所對投資者規定了最大持倉限額，制定最大持倉限額的目的是為了防止少數資金實力雄厚的投資者憑借掌握超量持倉操縱或及影響市場。有些交易所為了及早發現與監控資金雄厚的大戶的動向，還設置了大戶持倉申報制度，如香港的恆生指數期貨合約就有這方面的規定。
(6)最後交易日和最後結算日股指期貨的最後交易日，是指股指期貨在合約到期月份中最後可以交易的一天;股指期貨合約的最後結算日，是指股指期貨在合約到期月份進行實際現金結算的一天。
需要指出的是，最後交易日和最後結算日不一定在每月的月末。最後結算日一般在最後交易日之後的下一個工作日。例如，S&P500股指期貨合約的最後交易日為合約月份第三個周五之前的那個周四，最後結算日為合約月份第三個周五。
(7)結算方法與交割結算價股指期貨交易中，大多數交易所採用當天期貨交易的收盤價作為當天的結算價，CME的S&P500股指期貨合約與香港的恆生指數期貨合約交易都採用此法。也有一些交易所不採用這種方法，如西班牙衍生品交易所(MEFFRW)的ibex-35股指期貨合約規定為收市時最高買價和最低賣價的算術平均值。
㈦ 股指期貨合約的規模是多少
股指期貨的合約規模是按合約報價*300計算。
比如今天期指合約IF1112收盤2737.6，那麼它的合約規模就是：2737.6*300=821280。也就是說1手期指IF1112的價值就是82.128萬元。
購買期指所需資金計算公式為：合約點數*300*買賣手數*保證金率。