① 急！期權期貨計算題
方法一：兩個合約分開計算：
平倉時，10月份銅平倉盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份銅平倉盈利是1500元（（63300-63000）*5）。總盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等於賣出價格減去買入價格。
方法二：該套利者進行的是跨期套利，賣近期，買遠期，是熊市套利。賣出10月，買入12月時，價差是200元（63200-63000）。平倉時，價差是-200元（63100-63300）。價差縮小了400元。當價差縮小時，熊市套利盈利，盈利等於縮小的價差與合約規模之積。本套利盈利為400*5=2000元。
② 關於期權期貨的計算題
大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸
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③ 期貨期權題目，需要詳細計算過程。
Put option: 5.302
Delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S
K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正態分布表
Delta=dV/dS
④ 急！哪位大神會做下面期貨期權計算題
買入，看漲，410，-21.75賣出，看跌，310，+28期權盈利6.25411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5
⑤ 金融期貨期權計算題 求助詳細解答過程
4個問題，你這個獎勵太少，還要詳細過程，還是自己鑽研的好。
⑥ 期貨期權計算題
5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
⑦ 期貨期權的計算題
$36000
⑧ 期貨 期權 計算題 急求答案+收益分析
買入，看漲，410，-21.75
賣出，看跌，310，+28
期權盈利6.25
411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5
⑨ 關於期貨期權的計算題
大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸