⑴ 利用期貨進行套期保值的原理
因為未來你要買貨物，所以你擔心貨物漲錢，因此期貨就來了！買了期貨可以鎖定你買現貨的價格，也就是你要買一份這樣的合約，防止商品價格上升造成自己損失，告訴你一個簡單的方法保證有效：你將期貨市場的做多行為看作是自己買保險，害怕自己(沒有詛咒的意思，我自己就是這樣想的)哪一天O了，因此我做多，買一份保險，如果自己掛了，也就是商品價格上升了，對我不利了，我行使自己的權利，到保險公司。累死我了，手機上寫的
⑵ 股指期貨套期保值的原理是什麼
股指期貨套期保值和其他期貨套期保值一樣，其基本原理是利用股指期貨與股票現貨之間的類似走勢，通過在期貨市場進行相應的操作來管理現貨市場的頭寸風險。由於股指期貨的套利操作，股指期貨的價格和股票現貨（股票指數）之間的走勢是基本一致的，如果兩者步調不一致到足夠程度，就會引發套利盤入場，那麼如果保值者持有一籃子股票現貨，他認為目前股票市場可能會出現下跌，但如果直接賣出股票，他的成本會很高，於是他可以在股指期貨市場建立空頭，在股票市場出現下跌的時候，股指期貨可以獲利，以此可以彌補股票出現的損失。這就是所謂的空頭保值。
另一個基本的套期保值策略是所謂的多頭保值。一個投資者預期要幾個月後有一筆資金投資股票市場，但他覺得目前的股票市場很有吸引力，要等上幾個月的話，可能會錯失建倉良機，於是他可以在股指期貨上先建立多頭頭寸，等到未來資金到位後，股票市場確實上漲了，建倉成本提高了，但股指期貨平倉獲得的的盈利可以彌補現貨成本的提高，於是該投資者通過股指期貨鎖定了現貨市場的成本。
⑶ 套期保值的原理是什麼
套期保值就是利用現貨市場和期貨市場的同步性來做的。
舉個例子：
你在將來有批貨要賣，但是擔心到時候現貨市場價格下跌，那麼，你現在在期貨市場上做空（賣出）相對應的商品。到你要賣貨的時候，若是市場價格真的下跌了（一般來說相應的商品的期貨價格也會下跌），你就要將在期貨市場上建立的空頭平倉（即買入）。這時，你在現貨市場上少賺的錢在期貨市場上就得到了補償（因為在期市上高賣低買）。如果上漲了，期貨市場上你就會虧損，但是這個時候你在現貨市場上多賺的錢就可以用來彌補期貨市場上賺的錢。
相反亦同。
套期保值不是用來賺錢的，是用來防止風險的，而且不能絕對保證完全避險。
套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
2、套期保值的基本特徵：
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
3、套期保值的邏輯原理：
套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而它們的價格，則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近於零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。
⑷ 套期保值的原理有二,第二個是交割日倒了期貨價格與現貨趨於一致，這個是如何影響套期保值的，有什麼關系
因為
1、企業能利用期貨來套期保值其中一個重要的前提是期貨價格與現貨價格趨勢一致。而期貨市場的交割環節是期現對接點，是保證期貨與現貨價格一致的重要原因。
2、要清楚為什麼交割環節里，期貨和現貨的價格會趨於一致。在普通合約里有大量的投機者，但是進入交割月的頭寸基本都是以交割為目的的，而作為期貨市場上交割的雙方，都會以現貨價格做參考，是高了，還是低了，劃不劃算通過期貨市場的交割來買賣？不劃算就會引起價格波動，讓價格靠近劃算的位置運行，如果沒辦法讓價格靠近劃算的位置運行，就考慮對沖平倉離場。
⑸ 股指期貨套期保值的原理是什麼
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。
因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
⑹ 期貨套期保值的原理是什麼
遠期市場價格平衡原理。你現在有貨。後期看跌。那麼相對應的在期貨裡面做空。這樣未來價格真跌了，那麼你現貨虧，期貨賺，摺合一下。打平或者盈利。就這么簡單
⑺ 如何理解期貨市場套期保值的基本原理以及套期保值的實現應該具備哪些條件
你好，期貨套期保值的基本原理是：同一品種的期貨價格走勢和現貨價格走勢一致。
實現套期保值的基本條件：
期貨品種及合約數量與現貨頭寸的價值變動大體相同。
期貨頭寸與現貨頭寸相反。
期貨頭寸持有的時間段與現貨市場承擔風險的時間段對應。
不清楚的還可以問我，低佣開戶可私。
⑻ 套期保值的原理是什麼並舉例分析居民和企業如何利用金融衍生品進行套期保值
套期保值是期貨市場最主要的功能之一。套期保值是交易者將期貨與現貨交易結合起來, 通過套期期貨合約為現貨市場上的商品經營進行保值的一種交易行為。這里所說的「套期」, 主要是指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時, 在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同、數量相當, 但方向相反的期貨合約, 以期在現貨市場發生不利的價格變動時, 達到規避價格波動風險的目的。在現實交易中，很多被用來做套期保值，如利率期貨、股票指數期貨、外匯期貨以及商品期貨。
商品套期保值是最具代表性的，也是操作較為簡易的。
商品價格風險可以運用期貨合約規避。目前在我國大連、上海、鄭州三個商品期貨交易所可以進行貴金屬、金屬、能源和農產品的期貨交易。
假設A公司計劃於6個月後購入10噸棉花，當時的現貨價格為13 000元／噸，期貨價格為13 500元／噸。公司預期棉花價格會上升，這時可以提前購入棉花，也可以買人期貨合約以套期保值。6個月後，棉花的現貨價格為15 000元／噸，期貨價格為15 500元／噸。該企業在這時買人棉花，賣出期貨合約。通過在期貨市場的套期保值，A公司利用期貨市場的盈利(15 500—13 500)*10=20 000元彌補了現貨交易的損失(15 000—13 000)×10=20 000元，現貨交易的成本全部由期貨交易的結果來負擔。如果A公司當時沒有選擇期貨交易而是選擇提前6個月購人棉花，不但增加了倉儲費用，同時也加大了資金的佔用。
有了期貨市場，就可使投資者或生產者在未來某一時期需要在現貨市場購進或出售某種商品之，先在期貨市場上進行該商品的相反的交易即售出或購進該商品，這樣無論未來價格發生什麼變化他都可以保住其經營的利潤，從而規避因價格的波動而給企業帶來的財務風險。利用期貨市場來規避價格風險，就是基於期貨市場價格與現貨市場價格在一定時期內會呈相同的變化趨勢，因此可以在現貨市場上建立與現貨市場方向相反，數量相等的交易部位，以此來轉移現貨交易的價格波動風險。