A. 我自己玩期貨合約虧了十幾萬，我家人打算報警有沒有用
我的交易之路一開始不是故事，確切的說是事故，而且是嚴重的事故。
剛剛開始交易那會處於年輕氣盛的年紀，畢業踏上社會之後一直比較順利；雖然普通的家庭出身但是經過幾年的「努力」（其實是運氣好）做的比較成功，當時比身邊的同齡人都要好，而且好很多。
那時候我經常告訴自己一句話：這世界上的事情，只要肯努力沒有我做不到的。平時朋友聚會餐桌上總是侃侃而談，是不是自己熟悉的領域；是不是我懂的事情都要發表自己的觀點，而且一定要讓別人認可我；現在回想起來我就是一個傻x。
這種自負的心態進入交易的中結果可想而知；我當時有多自負交易結果就有多慘烈。
金融市場不同於做任何其他的工作，做好了收入具有突破性，上升空間很大；做不好虧損的空間也很大；可以這樣說你有多少錢或者你能籌集多少錢都能在市場中虧光。
過去很多年了，還能記起很多當時虧損的情節。
我能夠從交易走出來完全是因為運氣，因我有志同道合的朋友。
這夥伴是超級有耐心的人，復盤尤其是大量復盤是超級枯燥的事情，而且要作統計和記錄；這位朋友是一位很現實的人或者說很有理智的人；他從來奢望神奇的成功概率高，盈利率高的交易系統；用他的話說在交易的世界裡那麼多人都虧損，能夠做到長期穩定盈利就已經很厲害了；長期穩定暴利這種事情都是神話，我們不應該生活在神話里。
他說：就是因為交易系統都很普通，而所有人都幻想完外神奇的交易系統，多數人不甘心使用這些簡單普通的東西才會失敗。
於是我們對於交易系統的回報預期降低，不幻想，腳踏實地的復盤統計完善交易系統；終於得到了不那麼完外卻能夠盈利的一套交易系統。
我們都上過大學智商都相仿；都是普普通通的人，沒有誰比別人更聰明，更出色，更有悟性；恰恰相反承認自己平庸；接受不完外才是正確的世界觀和交易觀。
在期貨，股市，外匯市場長期穩定的虧損到底要不要堅持？
有條件的堅持。
首先不要做自己一定能夠盈利的假設；不要做自己的交易終將成功的假設；不要做自己將會實現人生理想財富自由的假設。反而要做好自己交易不能成功的假設，這不是自己打退堂鼓；恰恰相反我們都知道金融市場遵循殘酷的二八定律；只有極少數的金字塔頂尖的人才能長期穩定的盈利；多數人都將沉默；因為這個市場沒有給他們發言的機會，他們的發言也不會被人們在意，更不會被記住
B. 關於期貨倍投
你說的這是雲澆易，有虧有賺。。。什麼老師，都是騙人的，目的就是讓你投錢
C. 期貨合約如何做套利
套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。 （南方財富網期貨頻道） （責任編輯：張宇）
D. 關於期貨合約收益計算的問題
題目中並未給出無風險收益率，無法進行折算。而且貌似此類題一般出現在書本的前面幾章。樓主再往下學習計算對沖收益以及債券收益時應該就能碰到折現問題了。。。
E. 期貨合約怎麼賣空具體操作（越詳細越好）
F. 期貨合約成本問題，請高手詳細解答，我已經搜了網上了，實在是找不到答案，實在是不明白，先謝謝了，重謝
持倉成本是指為擁有或保留某種商品、資產而支付的倉儲費，保險費和利息等費用總和，手續費是開倉和平倉時需要支付的，跟那個過夜費有區別的。
因為持有時間越長，需要的倉儲費，保險費，利息越多，到交割期後就沒有這些費用了。
例如你在13年5月需要買豆粕10噸，如果你現在買現貨，放到13年5月，是不是需要倉儲費，保險費？如果不買豆粕，佔用的資金是不是會產生利息？這些費用是期貨和現貨的差價，如果你13年5月買豆粕，就不會有這些費用了，持倉成本就為0了。
G. 期貨操盤手計劃書
時間：2008年11月下旬至2009年2月
參與市場：上海期貨交易所
投資品種：黃金0906合約
投入資本：100萬元
預計投資回報：約46%
投資風險：5.6%
【操作理由】
1、中短線可操作性仍然比較強。國際黃金價格變化趨勢較強，2008年國際黃金價格觸及千元關口回落後，價格波動的節奏維持在2個月左右，而且隨著金融海嘯的深化，波動速率有輕微的增速跡象，10月10日觸動下行通道上端阻力而回落至今已經延展超過一個月的跌勢，價格一旦回升至750美元/盎司上方則將開始1-2個月左右的反彈，但815-850美元/盎司區間上方的市場認同度非常弱。
而雖然滬金隔日波動幅度較大，但根據多空能量對比理論，通過BBI統計數據我們可以得出如下數據：滬金0906自掛牌交易以來，多空能量指標發出13個操作信號，其中10個正確，3個錯誤，認同率77%，中短期仍然具備較好的可操作性。
2、黃金定位：中長線仍然處於上行波段中，目前正在回踏上行通道線。下圖是1975年--2008年11月的倫敦黃金走勢圖，2000年以來基於美元貶值及全球通脹帶動的上行已經宣告完結，根據1980年觸及高位後調整的時間來看，未來1-2年期間黃金價格仍然偏弱，不過歷年12至次年2月黃金反彈的幾率較大。這就為投資者在更高水平建立空頭倉位提供有利條件。
3、滬黃金期貨活躍程度日漸提高。同時從資金存量來看，經歷近4個多月的沉寂後，黃金正在受到更多資金的關注，後期活躍程度仍然得到保證。
上圖是滬黃金指數價格與持倉量走勢圖，近期在連番暴跌下大量資金介入與不斷下跌的價格形成鮮明背離，這將可能應驗年底至次年初價格反彈的往年規律。
【具體操作步驟】
1、點位分配
國際黃金(186,1.74,0.95%,吧)現貨：
國際黃金現貨走勢圖。（來源：廣東集成利期貨）
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國際黃金現貨自08年三月份觸及千元關口附近形成雙頂後劇烈下滑，目前在740美元/盎司構築三角型整理，10月下旬挫穿750美元/盎司後反復回調測試阻力，一旦746-815阻力區間得到確認，下方第一目標在633美元/盎司，第二目標在520美元/盎司，第三目標450美元/盎司。
滬金0906：
滬金0906走勢圖。（來源：廣東集成利期貨）
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滬黃金主力0906合約11月19日剛好突破三角型整理形態，基於年底亞洲習慣性首飾消費量的增加以及美元90點位附近的調整，國內不少資金正在滬金0906上結集，並通過多空數據統計看出出現凈多頭寸，反彈能量在醞釀，目前支撐在150-156元/克之間，若企穩則第一目標172元/克，第二目標186元/克，但國際金價已經構築M頂，186-193區間可以轉拋空操作。
通過上面的點位分析，計劃投資期可以操作的有兩種方式：
1)156元/克附近買入至178元/克附近平倉，止損151元/克，
風險收益比：(156-151)：(178-156)即1：4.4
而如果在較低在的172元/克附近平倉，風險收益比(156-151)：(172-156)即1：3.2
2)186元附近拋空至160元附近平倉 止損188
風險收益比：(188-186)：(186-160)即1：13
而如果在172即平倉，風險收益比(188-186)：(186-172)即1：7
2、資金分配
總投入資金100萬元，考慮價格風險及資金彈性，實際操作資金約為30%及30萬
1)短期買入的操作 保證金14% (先行省略手續費用)
第一步：開倉
順序
開倉價
止損價
頭寸（手）
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
100萬
1
156
151
8
21840
約 18萬
-40000
第二步：若跌破至損位，多單離場並考慮執行探130元/克思路；若方向正確則執行：
順序
開倉價
止損價
頭寸（手）
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
114 萬
1
173
171
5
24220
約 12 萬
-10000
若方向錯誤，在 171 元 / 克全部平倉，總盈虧情況
（ 171-156 ） *1000*8 手－（ 173-171 ） *1000*5 手＝ 12 萬－ 1 萬＝ 11 萬
第三步：達到目標價位178全部平倉
盈虧：
(178-156)*1000*8手＋(178-173)*1000*5手＝17.6萬＋2.5萬＝20.1萬
若價格達到178元/克附近仍然展現強勁勢頭，則可執行短多操作方法，目標阻力188元/克。
本方案最大的虧損：-4萬
2)中線賣出的操作，保證金14%
第一步：開倉
順序
開倉價
止損價
頭寸（手）
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
100萬
1
186
188
8
26040
約 20萬
-16000
第二步：若上破止損位，空單離倉並留意194元/克-198元/克的阻力情況，高風險位置，暫不建議追多；若按照預計方向運行，則：
順序
開倉價
止損價
頭寸（手）
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
112 萬
1
171
173
5
23940
約 10 萬
-10000
若方向錯誤，在 173 元 / 克全部平倉，總盈虧情況
（ 186-173 ） *1000*8 手－（ 173-171 ） *1000*5 手＝ 10.4 萬－ 1 萬＝ 9.4 萬
第三步：
達到預定價位160元/克，考慮情況全部平倉
盈虧：
(186-160)*1000*8手+(171-160)*1000*5手＝20.8萬＋5.5萬＝26.3萬
第四步：
若基本面得以配合，160元/克先行減倉60%約8手，剩下5手，下破150元/克加3手：
順序
開倉價
止損價
目標
頭寸
保證金（手）
動用資金
資金余額
潛在虧損
AU0906
約 131 萬
1
150
152
130
3
21000
約 6.5 萬
-6000
達到130元/克，全部平倉
盈利：
31萬＋(150-130)*1000*3手＝37萬
本方案最大虧損1.6萬
H. 關於期貨合約交易的問題。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空建倉、平倉的過程:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空建倉（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您在市場上按每噸1800元買了10噸麥,以合約的每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出（建倉）一手麥,在1800點買平（倉）就可以了,非常方便.●
期貨建倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。
不知這樣說，您清楚了沒有。
I. 關於期貨合約，求解釋下面一段話！！！
連續合約非常有用，這是為了你在一張圖上就能看到一個期貨品種自交易所設立該品種以來的所有的價格K線。任何單一合約存在時間不會超過2年，而且在還沒有成為主力合約的時候，價格偏離比較大，沒有真正反應該品種的價格變化。
打個比方，如果你要看2006年至今銅期貨的價格變化，如果沒有連續期貨合約，你怎麼看？
而且該連續合約是取各個周期的主力合約的加權平均價，能夠比單一合約，特別是那些不活躍的合約更加准確和真實的反應該期貨品種的價位變化。
一般國內的連續合約以888和000來標識。
J. 期貨問題，投資期貨合約，通常方向作對了，杠桿10倍！合約漲10%本金就翻倍了做反了就爆倉對嗎，
你的這種假設是在你資金完全利用的前提下的，也就是你滿倉操作。當然一般期貨公司都會在交易所基礎上加一定的保證金，當你賬戶風險已經要虧到交易所部分保證金的時候，期貨公司就會對你進行追加資金或者平倉電話提示，你不追加資金，期貨公司就會對你賬戶持倉進行強行平倉操作，強行平倉一般是一手一手的平的，直到你賬戶風險達到正常狀態。如需詳細了解，歡迎繼續追問或者私聊