股指期貨主力合約if

㈠ if股指期貨是什麼

股指期貨是期貨的一種，股指期貨，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
股指期貨主要特點
標的物----滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數,它是對滬市和深市2800隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點，實時計算的一種股票價格指數,比如截止2016年3月2日滬深300指數為3000點,意味著11年裡這300隻股票平均股價上漲了2倍,滬深300指數的總市值約占兩市股票總市值的50%,另外,中證500指數和上證50指數也是股指期貨的標的指數
交易時間---周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
合約價值--- 滬深300指數點位*300元,比如20160302滬深300指數為3000點,對應合約價值為3000點*300元/點=900000元
保證金--- 買賣一手股指期貨合約佔用的保證金比例為合約價值的10%-15%,假如滬深300指數為3000點,相當於90000-135000元
手續費--- 在正常情況下手續費為合約價值的萬分之零點七左右,非正常情況下可以上調為萬分之二十三,比如20150302滬深300指數點位為3600點,手續費為萬分之零點七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手續費調整為萬分之二十三,當時滬深300指數點位為3250點,此刻買賣一手滬深300指數期貨需要付出3250*300*0.00023=224.25元的手續費,大約提高了3倍
最大漲跌幅限制 上一個交易日收盤價的±10%
杠桿性---假設保證金比例為10%,20160302 13:00的滬深300指數為3000點,預期價格會上漲,於是我買入一手滬深300股指期貨合約,佔用的保證金為3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指數價格達到3030點,我選擇賣出,那麼盈利為(3030-3000)*300=9000元,相對於初始投入的90000元我的收益率為10%,而滬深300指數僅僅上漲了1%,這就是10倍杠桿,當保證金比例為40%,杠桿就為2.5倍
雙向性---股指期貨既可以買漲賺錢(專業術語:做多),也可以買跌(專業術語:做空),只要你能夠准確判斷指數在未來一段時間的運行方向,買漲的人被稱作多頭,買跌的人被稱作空頭
T+0---股指期貨實行T+0,只要在交易時間段內,當天開倉,當天就可以平倉,不必等到第二天平倉,而股票實行T+1,當天買入必須等到第二天才能賣出
開倉和平倉---建立頭寸的過程叫做開倉,類似於"買"的意思,買漲的開倉指令為"買入開倉",買跌的開倉指令為"賣出開倉";去掉頭寸的過程叫做平倉,類似於"賣"的意思,買漲之後對應的平倉指令為"賣出平倉",買跌之後對應的平倉指令為"買入平倉"
成交量---交易當天多頭和空頭所建立的合約總數(單位:手),比如20160302 IF1603合約的交易量為2.45萬手,2015年度滬深300股指期貨總成交量為2.77億手,同比增長27%,日均交易量為113萬手
成交額---成交額=成交量*合約價值,比如20160302 IF1603合約的平均價格為3000點,其成交額為2.45萬手*(3000點*300元/點)=220億元,2015年度滬深300股指期貨總成交額為341萬億元(占國內期貨市場的61%),同比增長109%,日均成交額為13975億元
持倉量---多頭和空頭尚未平倉的合約總數,比如20160302 IF1603合約的持倉量為3.87萬手,2015年度滬深300股指期貨單邊日均持倉量為13萬手,佔用的(雙邊)保證金規模約450億元,對應的股票市值約1500億元
基差---股指期貨合約與對應股票指數之間的價差,基差=期貨價格-現貨價格,期貨價格高於現貨被稱為正基差,期貨價格低於現貨價格被稱為負基差,2015年度滬深300股市期貨主力合約與現貨指數的平均基差為±1.5%,這是由於國內融券受限,導致融券套利機制缺失
相關性---由於滬深300指數期貨會在每個月第三個星期五交割,並且以滬深300現貨指數截止15:00之前兩個小時的算術平均價作為交割結算價,所以不論平時期貨和現貨的基差有多大,滬深300指數期貨最終必然會強制向滬深300現貨指數收斂歸零,導致期貨和現貨相關系數達0.99以上,具有極強的相關性,就好比主人和小狗散步時的關系,小狗有時候會跑在主人前面,有時會在主人後面,但最終方向是由主人決定的
交易代碼---滬深300股指期貨為IF,中證500股指期貨為IC,上證50股指期貨為IH
交易所--- 中國金融期貨交易所(簡稱:中金所)
監管單位 ---證監會
建議參考網路關於「股指期貨」解釋
以上僅供參考

㈡ IF股指期貨主力合約的保證金是多少

投機30%的保證金
一手大概是30萬的保證金

㈢ 文華財經股指期貨的 if指數 是如何按照各合約指數加權得到的

股指期貨合約近月遠月算起來一共有四個合約同時進行交易，分別是當前的主力合約，主力下個月的合約，和接下來兩個季度的第三個月合約，比如現在是11月合約為主力合約，那麼同時交易的就是11月、12月、來年的3月、來年的6月，即IF1111、IF1112、IF1203、IF1206。而IF指數就是這四個合約以持倉量為權重計算的加權價格。比如今天的總持倉量為41422手，四個合約各佔31678手、7607手、1726手、411手，跟價格加權平均一下就能算出來IF指數了。

㈣ 股指期貨的 IF當月連續，IF下月連續，IF下季連續，IF隔季連續是什麼意思

IF是股指期貨的縮寫。

IF當月連續是所有的最近一個月份(並非當前月份，下面解釋)的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。

IF下月連續是所有的最近一個月份（並非當前月份）的之後的那個月份合約連續起來，一般也是主力合約之後的那個月份的合約連續起來。

下季連續就是當時在交易的合約當中，按月份順序來的第三個合約的連續，而隔季連續是最後一個合約的連續。

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注意事項：

1、開完倉後沒做交易，持倉的成本價每天在變很多股票投資者一次做期貨交易時經常搞不明白這個問題。買入股票後，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。但期貨不同，是保證金交易，每天都要結算盈虧，賬面贏利可以提走，但賬面虧損就要補保證金。

2、後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其他月份合約仍然在15:15收盤。

3、避免贏利鎖倉與虧損鎖倉：贏利鎖倉是買賣後有一定幅度的浮動贏利，不平倉的同時反向開立新倉。虧損鎖倉是買賣之後有了浮動虧損，不想把浮動虧損變成實際虧損，便在繼續持有原來虧損頭寸的同時，反向開立新倉，企鎖定風險。

㈤ 股指期貨，IF加權、IF當月、IF主力、IF1306的區別及聯系

IF同時上市交易有4個合約，當月、次月、隨後2個季月。文華里你也能看到，現在就是1306，1307，1309，1312。

IF加權：由於期貨有交割月，每次交割後合約就暫停交易，換成次年合約，如5月17號剛交割完的1305合約，現在就變成1405了，日K線有斷檔，所以IF加權就是做了一個連續的合約，使K線趨勢看起來更完整。
IF當月：現在是6月份，IF當月就是IF1306，以此類推。
IF主力：持倉量最大的合約，現在就是IF1306，持倉量95847手。

㈥ 股指期貨主力合約if1507什麼意思

股指期貨主力合約if1507指的是：2015年7月的股指期貨合約，希望可以幫到你。

㈦ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(7)股指期貨主力合約if擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

㈧ 滬深300股指期貨IF當月合約是指哪個月呢

當月是第三個周五，我舉例，比如，今天剛好是4月，當月是1804，這個當月最後交易日和最後交割日是在4月是第三個周五，看下日歷是4月20號，4月20號是這個1804的最後交易日和最後交割日。我講明白了嗎？不明白再問我哈。

㈨ 什麼是股指期貨主力合約

就是持倉量/成交量最大的合約，成為「主力」合約。

主力合約隨著市場人氣的變化而變化，有時候是一兩個月以後的合約，也有可能是若干個月後的合約；
市場多數參與者認為哪個合約最容易賺錢（如套利），此合約便成為主力合約；
主力合約由於成交量大，所以容易成交，所以聚集更多的人氣，因此在合約到期前一段時間會穩定的成為主力合約。

㈩ 股指期貨中IF1104和當月連續為什麼具體點數不一樣，IF1104是主力合約，當月連續是主力合約的連續，為何不

股指期貨IF1104和當月連續一定是一樣的。周五4月8日IF1104收報3366，當月連續也是3366. 當月連續實際上就是最近的一個股指期貨合約。

主力合約是不同的概念，是指交易量最大的合約。大多數時間，主力合約與當月連續是一樣的。但是在合約快到期時，它們2個就會不同。例如，現在IF1104是當月連續，也是主力合約，因為它的交易量最大。在第三個周五(4月15日), IF1104到期，所以在周三(4月13日), 市場主力就轉移到下一個合約進行交易，IF1105就成為主力合約。這時候，主力合約與當月連續就不是一樣的了。而此時，IF1104和當月連續還是一樣的。4月18日開始，IF1105就變為當月連續，也是主力合約。如此循環復始而已。

如果不明白，再提問；如果明白，請採納， 謝謝。