滬深300股指期貨合約交易

『壹』 中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約的合約月份是（）

你好，滬深300股指期貨的合約月份是當月、下月及隨後兩個季月。

正確答案是：A、B、C

『貳』 滬深300股指期貨怎麼交易

您好
交易產品
滬深當月合約IFL0 滬深下月合約IFL1 滬深下季合約IFL2 滬深隔季合約IFL3
滬深300股指期貨
滬深300股指期貨
交易制度
日內交易雙向交易制度(可買漲買跌，當日建倉即可平倉)
漲跌幅限制
±10%
交易時間
交易日上午9：15至11：30，下午13：00至15：15
杠桿比例
100倍資金杠桿比例
交易單位
合約數，最少交易0.05合約數，最多交易100合約數
計費方法
每一個指數點為300元
波動點數
指數最小波動點數0.2點
結算時間
每個交易日下午4點針對客戶賬戶進行結算，收取留倉費等費用
交割制度
四項交易合約交割日期均為每周星期五(若遇節假日則提前到節假日的前一交易日)現金交割
交易類型
實時成交和委託成交(實時成交：按當前點位建倉成交，委託成交：客戶自己設置點位委託成交，委託當天交易時間內有效，當日委託在未成交之前當日可以撤單)
可用資金
等於賬戶資金50%-佔用資金-浮動盈虧的絕對值
建倉0.05手所需賬戶資金
建倉價*300*合約數*8%
強制平倉規則
當佔用資金+浮動盈虧小於或者等於零時，系統自動平倉所有持倉單

『叄』 什麼是滬深300股指期貨合約

滬深300股指期貨由中證指數有限公司編制與維護，成份股選取A股的300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。
滬深300股指期貨的交易時間為「上午9：15-11：30，下午13：00-15：15」，最後交易日時間「上午9：15-11：30，下午13：00-15：00」。
每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%。這一漲跌停板幅度與現貨市場保持一致。
最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。
期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。
——恆瑞財富網股指期貨分析師整理

『肆』 2020年4月22日,滬深300股指期貨上市交易的合約是哪幾個

你好，滬深300股指期貨最近合約：
合約代碼 上市日 最後交易日 掛牌基準價
IF2004 20200224 20200417 4154.0
IF2005 20200323 20200515 3616.0
IF2006 20191021 20200619 3848.2
IF2009 20200120 20200918 4172.4
希望對你有幫助！

『伍』 我國滬深300股指期貨合約在哪交易

滬深300股指期貨合約是中國金融期貨交易所的合約，交易所在上海，期貨交易通過電腦交易軟體或者手機交易軟體操作，在期貨公司開戶以後下載交易軟體。

『陸』 滬深300股指期貨合約的交易單位1手是多少

滬深300指數期貨 一手=滬深300指數×300×保證金比例 一個點300元 最小變動單位0.2

『柒』 滬深300，上證50，中證500股指期貨的交易代碼是怎麼制定的

是根據「可識別性、傳承性、兼容性和擴展性」的設計原則，在廣泛徵求相關機構、專家的基礎上，上證50和中證500股指期貨採用了類似滬深300股指期貨命名的設計，交易代碼分別為IH和IC。

其中，I代表指數期貨（Index），H代表上海（ShangHai）證券交易所，指代上證50指數，C是中證指數（CSI）首字元，指代中證500指數。

(7)滬深300股指期貨合約交易擴展閱讀：

滬深300指數在編制方面主要採用了流行的分級靠檔技術和緩沖區技術。分級靠檔技術的採用可以使在樣該公司股本發生微小變動時保持用於指數計算的樣該公司股本數的穩定，可以降低股本變動頻繁帶來跟蹤投資成本，便於投資者進行跟蹤投資。

同樣，緩沖區技術的採用使每次指數樣本定期調整的幅度得到一定程度的控制，使指數能夠保持良好的連續性。樣本股調整幅度的降低可以降低投資者跟蹤投資指數的成本。

滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數，它是對滬市和深市3300隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序，選出排名前300名的股票作為樣本，以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點，實時計算的一種股票價格指數；

比如截止2017年11月15日滬深300指數為4073點，意味著13年裡這300隻股票平均股價上漲了3倍，滬深300指數的總市值約占滬深兩市股票總市值的50%，代表了大盤股的走勢；

滬深300指數權重相對分散，不易被人為操縱，比如中國石油在滬深300指數里的權重為0.4%，即便漲停也只能使指數上漲1.4點幾乎可以忽略。

『捌』 滬深300股指期貨怎麼做

一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素： 1、合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。 2、合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。 3、報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。 4、合約月份。股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300指數期貨合約》中，合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份。 5、交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。 6、價格限制。是指期貨合約在一個交易日中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。 7、合約交易保證金。在《滬深300指數期貨合約》中，滬深300指數期貨合約交易保證金定為合約價值的12%。中金所有權根據市場風險情況進行調整。 8、交割方式。股指期貨交易採用現金交割方式。在現金交割方式下，每一未平倉合約將於到期日結算時得以自動平倉，也就是說，在合約的到期日，空方無需交付股票組合，多方也無需交付合約總價值的資金，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉的方式來了結交易。現金交割與當日無負債結算在本質上是一致的，差別在於兩點：其一，結算價格的計算方式不同；其二，現金交割後多空雙方的持倉自動平倉，而當日無負債結算後雙方的持倉仍然保留。由於交割結算價是根據當時的現貨價格按某種約定的方式計算出來的，因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現貨價格在合約到期日趨合。 9、最後交易日和最後結算日。股指期貨合約在最後結算日進行現金交割結算，最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行，現規定為合約到期月份的第三個周五，遇法定節假日順延。 滬深300股指期貨與股票交易相比具有雙向交易、高杠桿性、高流動性和低交易成本的特點。 雙向交易：不論處於牛市還是熊市，都可以通過股指期貨交易—多頭或空頭的投機策略來實現投資盈利。 高杠桿性：目前滬深300指數期貨合約徵求意見稿規定，保證金比率為12%，那麼投資杠桿為8.3倍。這種投資杠桿是沒有任何資金成本的。唯一的要求是基於當日無負債結算的前提，必須保留一定的現金流以備追加保證金。 高流動性：股票或股票指數的投資通常受制於可流通的股票市值規模大小，而雙向開倉和T+0交易方式使得股指期貨投機不存在這一局限性。 低交易成本：期貨交易的手續費一般在合約價值的萬分之幾左右，而股票交易的成本在千分之幾左右，因此期貨的交易成本極低。 套期保值策略 同其他期貨品種一樣，滬深300股指期貨的套期保值為股票現貨市場的投資者提供了轉移風險的工具。 股指期貨套期保值的出發點是保值而非盈利。股指期貨套期保值者為了避免可能發生的損失而必須放棄可能獲得的部分收益，這種被放棄的可能收益正是投資者為實現保值目標而必須付出的代價。 1、多頭套期保值 多頭套期保值是指在投資者打算在將來買入股票而同時又擔心將來股價上漲的情況下，提前買入股指期貨的操作策略。 當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期股市短期內會上漲，為了便於控制購入股票的價格成本，他可以先在股指期貨市場上投資少量的資金買入指數期貨合約，預先固定將來購入股票的價格，資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。盡管股票價格上漲可能使得股票購買成本上升，但提前買入的股指期貨的利潤能彌補股票購買成本的上升。 2、空頭套期保值 空頭套期保值是指在投資者持有股票組合的情況下，為防範股市下跌的系統風險而賣出股指期貨的操作策略。 作為已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。一旦股票市場下跌，投資者可以從期貨市場上賣出的股指期貨合約中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。 套利策略 套利交易源自相關標的間的定價失效，其不僅能糾正過度投機所造成的市場無效性，而且能鎖定無風險的收益，是一種風險轉嫁與價格修正的市場機制。 股指期貨的套利主要有期現套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場或品種的交叉套利。 作為行業領軍品牌，道富投資開發了滬深300股指期貨產品，客戶可任意選擇50至300倍的杠桿比例，交易數量降至最少交易0.1手以及「日內雙向交易制度，低額保證金即可交易，確保不再被高要求的條件與高額的保證金拒之門外。

滿意請採納

『玖』 滬深300股指期貨的交易規則是什麼

一、如下圖

(9)滬深300股指期貨合約交易擴展閱讀

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價值而定，因此，交易保證金是被合約佔用的資金，不能用於其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配。可用資金不可為負，否則意味著交易保證金不足，如在規定的時限內未能補足，將面臨強行平倉的風險，所造成的損失由投資者承擔。因此，投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。

這里特別提請投資者注意的是，15%是最低交易保證金要求，並非今後實際交易中的保證金比率。實際交易時保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一，交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。