期貨期權定價公式

A. 在廣義Black-Scholes-Meton期權定價公式中，為什麼期貨期權的持有成本（cost of carry）b=0

持有成本？這是不存在套息的假設吧，意思就是說我們不考慮佔用資金的利息問題，不然期貨合約的保證金margin（變動比較小）和期權合約的保證金premium（變動比較大）會有利差，計算期權價值的時候就要考慮這個差異，計算就會相應復雜一些。
這些術語不好翻譯，因為中文說法從來就沒有統一，能明白英文說法的准確意思就行了。
我不太確定你說的是不是這個問題，如果你敲一段上下文我就知道了。

B. 求資產的期貨定價公式里e的意思。

F：t時刻的理論遠期價格和理論期貨價格。

S：遠期（期貨）標的資產在時間t時的價格。

r ：T時刻到期的以連續復利計算的t時刻的無風險利率（年利率）。

e：是數學中的常數，e = 2.718281828459

假設：2007年9月20日，美元3個月的無風險年利率為3.77%。S&P500指數預期紅利收益率為1.66%。當S&P500指數為1518.74點時。

解：由於S&P500指數期貨總在到期月的第三個星期五到期，故此剩餘期限為3個月，SPZ7理論價格應為：

S=1518.75，r=3.77%，q=1.66%，T-t=3/12=0.25。

F=1518.75e^[(3.77%-1.66%)*0.25]=1526.78。

(2)期貨期權定價公式擴展閱讀：

期貨價格形成特點：

一、信息質量高

期貨價格的形成過程是收集信息、輸入信息、產生價格的連續過程，信息的質量決定了期貨價格的真實性。由於期貨交易參與者大都熟悉某種商品行情，有豐富的經營知識和廣泛的信息渠道及一套科學的分析、預測方法。

他們把各自的信息、經驗和方法帶到市場上來，結合自己的生產成本預期利潤，對商品供需和價格走勢進行判斷、分析、預測，報出自已的理想價格，與眾多對手競爭。這樣形成的期貨價格實際上反映了大多數人的預測，具有權威性，能夠比較真實地表供求變動趨勢。

二、價格報告的公開性

期貨交易所的價格報告制度規定，所有在交易所達成的每一筆新交易的價格，都要向會員及其場內經紀人及時報告並公諸於眾。

通過發達的傳播媒介，交易著能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，及時對價格的走勢做出判斷，並進一步調整自己的交易行為。這種價格預期的不斷調整，最後反映到期貨價格中，進一步提高了期貨價格的真實性。

C. 期貨與期權中無收益資產為標的物的期貨定價公式推導

給樓主解決如下：

D. 期貨期權題目，需要詳細計算過程。

Put option: 5.302
Delta: -0.373
沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S

K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正態分布表
Delta=dV/dS

E. 期貨和期權的定價方程基於什麼理論

樓主：
期貨定價方程：
期貨價格的定價機制，
依靠和現貨商品價格相近，
同時有一定的升水
還可以參考上月份期貨價格合約。
也參考國外品種合約。
期權定價方程：
期權價格決定理論，即期權定價模型。期權的價格是指在買賣期權中，合同買入者支付給賣出者的一定的費用。買入者因支付了期權費而獲得了權利，賣出者因收取了期權費而承擔了風險和責任。期權的價格由內在價格和時間價格兩部分組成。期權的內在價格是期權本身所具有的價值，即期權的協定價格與該金融工具的即期價格或市場價格的差額。期權價格決定理論，正是定量地解決了期權如何定價的問題

F. 期貨定價模型

布萊克-斯科爾斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes Model，亦有譯為布萊克-休斯），簡稱BS模型，是一種為期權或權證等金融衍生工具定價的數學模型，由美國經濟學家邁倫·斯科爾斯與費雪·布萊克所最先提出，並由羅伯特·墨頓完善。該模型就是以邁倫·斯科爾斯和費雪·布萊克命名的。1997年邁倫·斯科爾斯和羅伯特·墨頓憑借該模型獲得諾貝爾經濟學獎。然而統計學上的肥尾現象影響此公式的有效性。

[編輯] B-S模型5個重要假設
1、金融資產收益率服從對數正態分布；

2、在期權有效期內，無風險利率和金融資產收益變數是恆定的；

3、市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本；

4、金融資產在期權有效期內無紅利及其它所得(該假設後被放棄)；

5、該期權是歐式期權，即在期權到期前不可實施。

[編輯〕 模型
C = S * N(D1) − e − r * T * L * N(D2)

其中:

C—期權初始合理價格

L—期權交割價格

S—所交易金融資產現價

T—期權有效期

r—連續復利計無風險利率H

σ2—年度化方差

N()—正態分布變數的累積概率分布函數，

G. 誰給我講講期貨期權的BS定價公式

這個不是幾句話能說明白了，老師講課還要講一會呢，所以還是弄本金融教材看看吧。你可以說說哪裡看不懂，我看看能不能幫你

H. 期貨知識：期權合約的結算價格是怎麼計算的

上交所在每個交易日收盤後向市場公布期權合約的結算價格，作為計算期權合約每日日終維持保證金、下一交易日開倉保證金、漲跌停價格等數據的基準。
原則上，期權合約的結算價格為該合約當日收盤集合競價的成交價格。但是，如果當日收盤集合競價未形成成交價格，或者成交價格明顯不合理，那麼上交所就會考慮期權交易的多重影響因素，另行計算合約的結算價格。即根據同標的、同到期日、同類型其他行權價的期權合約隱含波動率，推算該合約隱含波動率，並以此計算該合約結算價。
此外，期權合約最後交易日如果為實值合約的話，由上交所根據合約標的當日收盤價格和該合約行權價格，計算該合約的結算價格；期權合約最後交易日如果為虛值或者平值合約的話，結算價格為0。
期權合約掛牌首日，以上交所公布的開盤參考價作為合約前結算價格。合約標的出現除權、除息的，合約前結算價格按照以下公式進行調整：新合約前結算價格=原合約前結算價格×（原合約單位/新合約單位）。除權除息日，以調整後的合約前結算價作為漲跌幅限制與保證金收取的計算依據。

I. 期貨定價和期權定價的公式比較

教科書上多了去了

J. 期貨期權問題，求計算過程

Put option: 5.302 Delta: -0.373 沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BS Put Option的公式慢慢算啊 P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S K=150 S=153 r=0.0512 N(.) 查正態分布表 Delta=dV/dS