Ⅰ 期貨遠月合約是什麼意思
種情況說明該期貨合約短空 即短期內由於特殊原造供求失衡所價格高 期看該期貨產品供於求所價格線應該跌投資者
Ⅱ 期貨遠期合約價格與近期合約價格之間的關系
大戶同時在一個合約上做多,又做空,小散一跟多,大戶就把多單平了,一下子就價格跌落,大戶賺了!
Ⅲ 期貨合約怎麼賣空具體操作(越詳細越好)
Ⅳ 期貨合約到底怎麼理解
1。期貨市場誰是誰的提款機。在一個期貨市場交易者成熟起來之前,他其實一直要扮演期貨市場的提款機的角色。在這個市場也就是千分之幾的人能夠最終把期貨市場當做自己的提款機,其他交易者都是期貨市場的供血機、提款機。
2。2%資金開倉是不存在逆勢交易的。期貨交易者奇怪:為什麼只要開倉就會是逆勢賠錢?也許永遠也不知道,如果使用2%資金開倉,懂得一點資金管理的粗糙皮毛,會發現一個嶄新的自我,一個煥然一新的交易新天地。
3。全倉交易即便是順勢也是逆勢。全倉交易等於是背水一戰。如果是滿倉交易,即便是順勢也等於逆勢,因為他們是經受不起最細微、最微弱的動盪,乃至在任何時間單元的行情起伏、波折,一點風吹草動對他們就面臨是滅頂之災。
4。要想不逆勢交易,解決好倉位問題。5。增加自身資金厚度和回撤空間。滿倉交易抵擋不了分時的波動,70%的倉位勉強應對隔夜的風險,半倉抵禦不了逆趨勢的波動,30%經受不起大幅度的回調。
Ⅳ 現在股指期貨遠近合約套利是不是有玩頭
就是所有的最近一個月份(並非當前月份,下面解釋)的合約連續起來,因為合約月份的遠近不同,其價格變化規律也不同。比如交割月的價格最接近於現貨價格,而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便,就採取了「連續」合約的形式來觀察,這里的「當月連續」不是一個固定的月份,而總是變動的。比如今天是12.22,那麼「當月連續」就是IF0901,因為IF0812在12月19日已經交割了(每月第三個周五交割)。如果過了09年1月16日(IF0901交割的日子),則「當月連續」又變成IF0902了。
Ⅵ 期貨合約越遠越便宜怎嘛解釋
這叫做價格倒掛,一般情況是,對期貨所在商品,近期需求比較強烈,或者預期遠期供應會比較多,這種情況下遠期合約比較便宜
Ⅶ 期貨合約是什麼
期貨合約就像一紙文書,裡面的條條框框是保證交易可正常進行的關鍵內容,它也是具有一定的官方性、約束性及法律效力,因為所有的期貨合約均是由交易所制定再經國家監管機構審批上市的標准化的合約。
因此期貨合約的概念是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨合約是在現貨合約和現貨遠期合約的基礎上發展起來的,它們之間最本質的區別在於期貨合約條款的標准化,在期貨合約中對於數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份都有明確的規定和等級標准。而且在期貨合約中,期貨價格是唯一的變數,是在交易所內以公開競價的方式產生的。
KuCoin Futures是KuCoin 旗下的數字貨幣衍生品平台,全球最公開透明,最受信賴,全球化用戶最多,全球合約市場覆蓋率最高的合約交易平台,目前支持比特幣永續及交割合約。
從2019年7月8日上線模擬盤開始,KuMEX陸續上線了比特幣永續合約,比特幣交割合約,以及上線了簡約版交易,讓零合約基礎的用戶輕松上手,享受最便捷的用戶體驗。
KuCoin Futures堅持以技術為核心,保持最大化的公開透明,關注用戶、持續改進用戶體驗,構建良性的交易者關系,推進數字貨幣交易生態持續發展。
Ⅷ 商品期貨的合約和主力合約是怎樣劃分的
成交量和持倉量第一的就是主力合約,期貨合約是有交割月份的。
主力合約不是不變的,會隨著時間向前推移,主力合約的月份也要向前推移,就是裡面的投機力量在轉換合約。
商品期貨合約對進行實物交割的月份作了規定,一般規定幾個交割月份,由交易者自行選擇。
例如美國芝加哥期貨交易所為小麥期貨合約規定的交割月份就有7月、9月、12月,以及下一年的3月和5月,交易者可自行選擇交易月份進行交易。
如果交易者買進7月份的合約,要麼7月前平倉了結交易,要麼7月份進行實物交割。
(8)期貨遠近合約擴展閱讀:
期貨合約影響因素:
期貨市場交易的是標准化合約,期貨品種的創新以標准化合約為載體,期貨品種創新必須通過成功的合約設計才能得以實現。
品種創新的過程是選擇創新商品與合約設計的過程。期貨合約在很大程度上繼承了其原生商品的相關特徵,即「商品特徵」,商品特徵主要從相關商品的自然屬性及其現貨市場,來解釋影響該種商品期貨交易成功的各種因素。
這些因素主要來自商品的現貨市場;同時期貨合約也會受合約設計本身各種因素的影響,即「合約特徵」,合約特徵則是從期貨交易的基本原理來分析期貨合約成功的影響因素。
這些因素主要來自於期貨交易過程的合約及制度設計。商品特徵與合約特徵共同給出了影響期貨合約成功因素的完整描述。
Ⅸ 期貨合約和現貨合約的區別是什麼
期貨合約和現貨合約的區別是:
1、合約標准化的區別
期貨合約是經過嚴格標准化了的合同,進人期貨交易所的每一種期貨交易對象,都已經由交易所定了質量、等級、數最、交貨時間、交貨地點,只有期貨價格才是在交易過程中經過公開競價和計算機攝合成交的方式來確定的。
現貨合同是非標准化的,現貨合同的具體條款(如交貨品種、數量、時間、地點等)均需由簽約雙方協商議定。
2、交割內容方面的區別
期貨合約只是期貨交易中的一種特號而已,是期貨交易的載體,以使期貨投資者能夠通過買進或賣出期貨合約實現既定目標或套期保值轉移價格風險,或通過分擔價格風險而獲取價差利潤。
現貨合同中要求全部進行實物商品交割。
3、有無簽約者的區別
期貨合約並不是由買賣雙方來簽訂的。期貨交易過程中並不存在交易的紙面合同,因而轉讓合約時也就無需進行類似現貨交易中的合同背書。
現貨合同要求載有合同交貨的價格、數量、時間和地點等詳細內容,並由買賣雙方簽字蓋章後方可生效,其間如有任何一方不能履約,則必須經過背書之後方可將履約責任、義務及權利轉到第三方。
期貨合約是買方同意在一段指定時間之後按特定價格接收某種資產,賣方同意在一段指定時間之後按特定價格交付某種資產的協議。雙方同意將來交易時使用的價格稱為期貨價格。雙方將來必須進行交易的指定日期稱為結算日或交割日。雙方同意交換的資產稱為「標的」。
現貨合約,為立即或在將來交付實際商品而簽訂的銷售協議。現貨合約:以現貨標准化合約為標的物,通過電子交易平台進行集合競價買賣統一成交、轉讓、結算,價格行情實時顯示的交易方式。現貨合約交易的本質是以金融的手段服務現代貿易業。