期貨合約面值

Ⅰ 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊

股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。

在股指期貨合約的各項條款中，合約乘數是其中的重要一條，它決定了股指期貨合約的交易價值，其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。

股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢，其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。

假設滬深300指數現在是1350點，則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加了3000元。

(1)期貨合約面值擴展閱讀

比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的，賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模，一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性，並降低交易成本。

一般來數，合約規模越大，中小投資者參與的能力就越小，每張合約潛在的風險就越大，合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小，則會加大交易成本，從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300，國債期貨合約乘數是10000。

Ⅱ 10年期國債期貨合約的報價為97-125，則該期貨合約的價值為（）美元

這道題是參照CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。
該題中，10年期國債期貨報價97-125，實際報價為97+12.5*(1/32)=97.390625元，由於國債期貨的報價一般是採用每張債券面值為100元來進行報價的，故此該期貨合約價值為10萬美元*97.390625/100=97390.63美元。

Ⅲ 股指期貨的合約一共有多少種，每種合約的保證金比例是多少

股指期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為7月，則下月合約為 8月，季月合約為9月與12月。表示方式為CN0607、CN0608、CN0609、CN0612。其中CN為合約代碼，06表示2006年，07表示7月份合約。

股指期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的8%。

Ⅳ 期貨裡面98-24是什麼意思

這是美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。
「-」前面的數值代表多少個點，而1個點代表國債期貨合約面值的1%。如合約面值100000美元，則1個點代表：100000 x 1% = 1000美元。
「-」後面的數值代表多少個1/32點。1/32點是該合約的最小變動價位。如合約面值100000美元，則該合約最小變動價位為：1000 x 1/32 = 31.25美元。
所以「98-24」的意思是說該合約價值：98 x 1000 + 24 x 31.25 = 98750美元。
股指期貨交易由於具有T+0以及保證金杠桿交易的特點，所以比普通股票交易更具有風險，建議新手在專業的分析師指導下進行交易方能有理想的投資回報。這對股票投資者來說尤為重要，具體來說：
（1）期貨合約有到期日，不能無限期持有
股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要進行平倉或者交割。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是平倉，還是等待合約到期進行現金結算交割。
（2）期貨合約是保證金交易，必須每日結算
股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。
（3）期貨合約可以賣空
股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。
（4）市場的流動性較高
有研究表明，指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。比如2013年，中國金融期貨交易所滬深300股指期貨的交易額達到140.7萬億元，同比增長85%，是同期GDP規模的2.5倍，而2013年滬深300股票成交額為16.6萬億元
（5）股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場，但期指交割以現金形式進行，即在交割時只計算盈虧而不轉移實物，在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務，這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
（6）股指期貨關注宏觀經濟
一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。
（7）股指期貨實行T+0交易，而股票實行T+1交易
T+0即當日買進當日賣出，沒有時間和次數限制，而T+1即當日買進，次日賣出，買進的當日不能當日賣出，當前期貨交易一律實行T+0交易，大部分國家的股票交易也是T+0的，我國的股票市場由於歷史原因而實行T+1交易制度。

Ⅳ 期貨基礎例題。一個公司按94.36的價格出售了12份3個月的英鎊期貨，一張合約的面值為500000

94.36-95.21*500000*12=-5100000

Ⅵ 國際貨幣市場中的國庫券期貨合約的面值是多少

100萬美元

Ⅶ 期貨交易每個合同的金額是什麼知道的說下哦

我想您所說的"期貨交易每個合同"指的是期貨合約，期貨品種分商品期貨和金融期貨，現在中國已上市的期貨品種大約有三十多個，細分有農產品，化工類，金屬類和金融期貨，「期貨交易每個合同的金額」我理解您指的應該是合約的總值，計算公式是：行情*手數*噸數，當然期貨實行保證金交易，如果您想算一下開一手某期貨合約要佔用多少保證金，那還應該乘上當天該品種期貨公司的保證金比例！希望對您有所幫助！

Ⅷ 股指期貨合約數量，買多少有多少

不是買多少就有多少。期貨得有人賣出才有。沒人賣出就一口也沒得買了。這個跟股票完全不一樣。股票是先有這些數量，放在股市裡讓你們買來賣去。而期貨開始是一口也沒有的。所有合約都有一一對應的兩份。一口多對應一口空。一點都不會差。所以也就不可能出現你後面說的這種情況。大家看多就沒人買單了。因為你根本開不成多單。那就連續無量漲停或跌停。到後來總有一個價位大家看法會發生分歧吧？這時才開始雙方又可以開倉了。

所以在股市裡可能出現大家賬面都賺錢或大家都虧錢這種情況。而在期貨市場是不可能的。總是一半賺一半虧。你如果可以在交易所電腦里查詢，每一份合約追根溯源都可以查到你賺的錢的誰給的，或者你虧的錢是給了哪個傢伙了。

Ⅸ 怎麼確定瑞士法郎期貨標准合約的面值

你可以在這個外盤期貨官網就可以處理的啊，所以這點都不難處理的啊