❶ 期貨交易如何實現在現貨與期貨間的套利
一般來說，期貨和現貨做套期保值的多，套期保值是根據現貨和期貨價格差，這時叫基差，其實是把價格風險轉為基差風險，從而做到期貨盈利現貨虧，或者現貨盈利期貨虧，來穩定盈利。
嚴格說，現貨和期貨價格差，等同於套期保值的基差，但沒有套期保值那麼嚴格要求而已，只要期貨和現貨價格差足夠盈利，就可以根據實際情況作期貨。譬如現貨目前1000元，而下月估計還要跌，而下個月的期貨2000元，價差這么大，那麼可以賣出期貨，注意，要是擁有現貨可以參與交割，這樣盈利。反之也可以。
❷ 現貨與期貨之間如何套利
以白銀為例：
傳統理論：期貨價格=現貨價格+持有成本+升貼水等，根據交割期，儲存運輸等費用可以大體算定持有成本+升貼水的部分。假如白銀期貨1406合約與現貨白銀延期上海T+D的總持有、交割成本問100，那麼理論上期貨1406的價格應該高於TD100個點。如果某天行情波動，導致期貨價格高於TD150個點，那麼可以買入TD，賣出期貨，等到進入交割期，以TD來收現貨，交付給期貨履約，成本是100個點，而差價是150，就能套取50個點的無風險利潤。
而現在期貨夜盤開放之後，可以完全通過平倉操作，而不需要交割來實現套利交易。這存在一個假定就是短期內期貨與現貨價格維持在一個均衡位置，如果價差偏離，可以同步反向開倉，待價差回歸之後獲取套利利潤。如上假如短期內，期貨1406與TD價差為100，如果某天行情突然變化，價差成為120，則可以做空期貨，做多TD，待價差恢復至100時候平倉，毛利潤為20個點，手續費大約5個點，純利潤為15個點。這種套利交易方便簡潔，風險低，收益穩定。
❸ 如何在期貨市場與現貨市場中實行套利交易
樓主好像把概念搞混了，期貨中套期跟套利的概念是不同的，根據樓主所說 樓主所期望做的是為了對沖風險，這種主要是為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其實很簡單，但實際操作時需要期貨公司根據現貨商的實際情況制定出方案的，這個層面上說樓主只是簡單的股民對期貨涉略不深影響並非很大，只要你如實提供自己的實際情況並提出自己套保所需達到的目的，期貨公司會有專門的團隊為你服務的
❹ 期貨與現貨的套利問題
這個問題最好需要舉例來說明，不是幾句話能說得清楚的，我建議你最好找個老師或者期貨公司的人給你當面說明。其實期貨教材中也有期現套利的例子，你可以找來認真看看，我們可不想在這里寫長篇大論。這里只適合幾句話能說清楚的簡單問題。
❺ 股指期貨價差套利是如何操作的
股指期貨 ，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
1、套利交易具有風險相對小、收益穩定、成本低等特點，受到投資者的廣泛歡迎。根據我們的測算，股指期貨期現套利的無風險年收益率在15%-20%左右，適用於資金量大、風險偏好低的投資者，也適用於市場大勢不明時，資金量適宜的普通投資者。
2、期現套利原理
股指期貨現金交割和交割結算價確定的相關規則，使得到期日期貨價格收斂於現貨價格。如果不考慮交易成本，一旦期貨指數價格偏離現貨指數價格，就可以通過套利交易鎖定利潤。但實際操作中，由於存在買賣手續費，沖擊成本、資金利息等成本，實際存在無套利區間。在無套利區間內投資者進行套利操作，不但不能獲取利潤，甚至可能虧損。只有當期貨價格躍出無套利區間，投資者進行套利操作才能取得無風險收益。
3、如果期貨價格躍出無套利區間上邊界，則買入現貨的同時，在期貨合約上開倉賣出，期望價差縮小後，通過對沖平倉或者交割來獲取預期的價差收益；如果期貨價格跌破無套利區間下邊界，則賣出現貨的同時，買入期貨合約，以期獲利。
❻ 在交割期間，期貨價格高於現貨價格將存在套利空間。為什麼呢
這個是升貼水，現貨跟期貨之間是有價差的。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨合約的價格高於近期期貨合約的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；如果遠期期貨合約的價格低於近期期貨合約的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨合約價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。
期貨升貼水既可以指商品現貨與交割月份間的價格關系，也可以用來表示實物交割中替代交割物與標准交割物間的價格關系，還可以指商品不同交割地之間的價格關系。升貼水反映某種商品在一定條件下與標准物的特定價格關系，所以升貼水的變化對期貨價格的影響非常大，投資者對升貼水的變化也非常敏感。升貼水可分為四類：第一，現貨價格與期貨價格間的升貼水；第二，替代交割物與標准交割物間的升貼水；第三，跨年度交割的升貼水；第四，不同交割地間的升貼水。
❼ 請闡述以下觀點:在交割期間,期貨價格高於現貨價格將存在套利空間.如果交割時期期貨價格低於現貨價格呢
第一個問題你自己很明白吧，只要基差大於持有成本（很多費用相加，比如運費）就有利可圖。
第二個問題，當現貨指數被高估，某個交割月份的期貨合約被低估時， 如果允許融券 ，投資者可以買入該期貨合約，同時按照指數權重融券賣空成份股，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格趨於正常時，同時平倉，獲利了結，這是反向基差套利。
但是融券是不可能的，而當交割到期進行交割時，期貨價格和現貨價格就會回歸價值，扣除基差後基本上是一樣的水平，你再賣出就沒有什麼意義了，因為無利可圖啊。
❽ 如何在期貨與現貨市場之間套利
其實這個的話 還是不要做那麼投機取巧的事情好了 認真的過好自己的生活 腳踏實地就已經很好了啊 何必去這樣做呢
❾ 期貨價格低於現價 沒有套利機會
期貨價格低於現價沒有套利機會。因為套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。
套利( arbitrage): ，在金融學中的定義為：在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進或賣出同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。