現貨套保期貨套利

1. 套利和套保的區別

套保，作為一種對沖策略，是期貨的主要功能之一。投資者通對現貨市場和期貨市場反向對沖來實現。風險較套利要少。

套利:需要同時做一多一空兩個方向、相關性很高的兩個合約或者標的資產。套利的利潤來自開倉時的價差與平倉時的價差之差；套利的風險則在於價差風險，也即價差運行方向和預期的背道而馳，而非在股票和期貨市場中的單邊風險。套利屬於投機，分為跨期套利、跨市套利、跨商品套利、原料-商品套利。

2. 橡膠現貨是不是比期貨價格低，機構都在買入現貨，賣出期貨做套利，導致期貨價格一直在跌。是這樣嗎

首先:
先不討論現貨和期貨價差，純粹的從技術面看橡膠處於空頭趨勢，價格走弱屬於正常技術面需求。
其次:
至於機構買入現貨橡膠，進而在期貨市場做空，這屬於典型的套期保值操作。
因為橡膠價格長期下跌，而橡膠產業的企業為了正常經營需要保持庫存，所以不得不買入現貨，但買入又面臨價格下跌的風險，所以從期貨市場賣空進行套保，最終對沖掉現貨市場迫不得已進貨而帶來的虧損。
希望對你你有幫助！

3. 手裡有點銅，請問在期貨上可以怎麼套利

期貨套利主要是交易價差，多強的空弱的，理解上是有點繞。建議可以找個專業團隊跟著做。推薦你關注下錢多多團隊，我在和訊跟了他們很久，後來跟著他們做了，是國內較早成立的期貨團隊，他們的技術和服務都做得不錯，提供很多指導意見，我現在是忠實客戶了。。你的採納 是我回答的動力。

4. 如何在期貨市場與現貨市場中實行套利交易

樓主好像把概念搞混了，期貨中套期跟套利的概念是不同的，根據樓主所說 樓主所期望做的是為了對沖風險，這種主要是為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其實很簡單，但實際操作時需要期貨公司根據現貨商的實際情況制定出方案的，這個層面上說樓主只是簡單的股民對期貨涉略不深影響並非很大，只要你如實提供自己的實際情況並提出自己套保所需達到的目的，期貨公司會有專門的團隊為你服務的

5. 期貨套保和套利的區別

第一目的不同：
套利操作的主要目的是在承擔較小風險，於此同一時間獲的相對穩定的利潤。而套保的目的是轉移風險，並不以盈利為目的。在很多套保的成功案例中，期貨部位往往是損失的，但只要期貨與現貨兩個市場的盈虧基本相抵，就達到了套保鎖定風險的目的。
第二基礎不同：
套保者一般是在現貨上持有頭寸，或者預計將持有現貨頭寸，因而在期貨操作場所上建立反轉的期貨頭寸以管理現貨風險，也就是說，倘若並未現貨市場的操作需求，就不會持有期貨部位。而套利則不同，其所持有的多方部位、空頭部位以及現貨部位都是套利操作的一部分，套利者從這些頭寸的相對價格差異中獲的利潤。
第三市場范圍不同：
套保只涉及現貨和期貨兩個市場。而在套利操作中，操作者既可在期貨和現貨於此同一時間操作進行期現套利，也可僅在期貨操作場所進行套利：或在同一品種不同交割月之間進行跨期套利，或在不同品種同一交割月之間進行跨品種套利，或在不同的期貨操作場所之間進行跨市場套利。
第四根據不同：
套保根據的是期貨操作場所和現貨價格變動的一致性，並且變動的態勢、幅度越一致，套保的效果越好;而套利操作者利用的期貨與現貨之間，或者期約之間的價格呈現的不合理偏差來獲取套利利潤的，並且這種不合理的價差越大，套利操作的利潤就越大。

6. 老師讓我們搜集現貨和期貨的數據做價格發現或者是套期保值，完全不明白是怎麼回事，如何動手啊

通常這樣可以叫老師自己拿一份出來給你看看，保值簡單，我手賤，看成套利進來了。套保的範例很多。隨便找。

7. 關於套期保值與套利

現貨平倉是可以的但是要涉及交割,交割的品種的質量標准化方面,交易所是有要求的.
每一個月份和第二個月份是屬於不同的交易對象,因為是同一種商品具有相同的價格趨勢,

8. 期貨的套期保值和套利有什麼區別最好說深入一點,謝謝!

1、套期保值是同時在期貨和現貨兩個市場上做方向相反、數量相等、交割期相近的反向交易。其原理就是利用期貨合約（商品）臨近交割期時其價格和現貨價格趨於一致的道理。

舉個簡單的例子：某食品加工商在明年7月需要100噸高筋小麥做麵包，於是他現（2008年底）在和某農場簽訂了明年7月中旬購買100噸強筋麥的合同，總金額為15萬元（100噸*1500元），預付20%的定金為3萬元。
為了避免到期時小麥價格下跌（如果到時小麥價格上漲，他就不用擔心了），他同時在鄭州期貨市場上賣出了明年7月交割的強筋小麥合約WS0907共10手（每手10噸共100噸），開倉價格是1600元/噸，按照10%的保證金比例計算，支付保證金1.6萬元。
假設到了明年7月小麥收獲時，由於國家加大了糧食生產力度，大力扶持農業，小麥獲得豐收，現貨價跌到了每噸1350元，而到期交割的期貨價格也跌到了每噸1400元。
如果此食品商沒有在期貨市場上做套期保值，那麼他就不得不在7月份以1500元/噸的價格買入市場價為1350元/噸的小麥了（或者選擇違約，但3萬元定金不予返還），這樣他做的麵包成本就比別人高很多了。
而如果他按照上述方法做了套期保值的話，其在現貨市場的每噸虧損的150元，可以由期貨市場上每噸盈利的200元（1600-1400）抵消了，並且略有薄利，這就是套期保值的作用。同樣可以考慮反向的例子。

2、套利是指在期貨市場上利用不同月份的合約之間不合理的差價、不同市場間相同品種的差價、以及同一市場上相近（相關）品種的差價來做兩個合約的反向交易，當差價擴大或縮小時，來獲取利潤的方法。
所以套利分為跨期套利（同一市場），比如上海銅的CU0905、CU0907；跨市場套利，比如利用倫敦銅和滬銅的差價套利一買一賣；跨品種套利，比如利用大連大豆和豆粕的不合理差價來套利。
套利相對來說比套期保值略復雜些，因為不但要考慮差價擴大的因素，還要考慮差價減小的因素，其差價的變動也復雜些。

不論是套期保值還是套利，都並不能保證交易者獲得利潤，只是可以讓交易者利用這些技術手段來在一定程度上規避風險。同樣避險的方法還有利用期權交易。