Ⅰ 期權期貨衍生品練習題
a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。
b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息為：2000萬*10%
互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息為：2000萬*9%
互換後合計降低融資成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,
乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%
其次甲公司在利率互換中不能損失，
則有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%
Ⅱ 求各位高手，期權，期貨，股票習題解答
您好，
1 可以套利。 套利方法比較簡單。您立即買入1股該股票，同時買入看跌期權，您一共投資99歐元。一個月之後，如果該股票超過99,5歐元(99*1.005歐元)，那麼您肯定是盈利的（考慮利息成本之後）。如果該股票低於99,5歐元，您也是盈利的。假設一個月後股票價格為x(低於99,5歐元), 您的收益是（x-94）+ (100-x) = 6歐元。也就是說，遇到股票再怎麼暴跌，您的收益至少是6歐元。這遠遠高於將99歐的初期投資存入銀行的利息收入。
所以說，以上方法可以套利。
2 您的問題敘述不是很完整。您是說相應股票的價格漲了10%嗎。。。如果是這樣的話，那麼看漲期權的價格上漲幅度必須大於10%. 麻煩把問題寫完整。。。
Ⅲ 急！期權期貨計算題
方法一：兩個合約分開計算：
平倉時，10月份銅平倉盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份銅平倉盈利是1500元（（63300-63000）*5）。總盈利是500+1500=2000元
PS：盈利等於賣出價格減去買入價格。
方法二：該套利者進行的是跨期套利，賣近期，買遠期，是熊市套利。賣出10月，買入12月時，價差是200元（63200-63000）。平倉時，價差是-200元（63100-63300）。價差縮小了400元。當價差縮小時，熊市套利盈利，盈利等於縮小的價差與合約規模之積。本套利盈利為400*5=2000元。
Ⅳ 高分，期權期貨，幾道題目···，在線等啊···
可以做做現貨這塊不錯的
Ⅳ 關於期權期貨的計算題
大哥 看書要好好看啊 表格的下面註明了的 一手是25噸
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Ⅵ 誰有百度文庫里那個期貨與期權習題的答案。裡面都是問答題，總共有40題。跪求！！！！
ao
Ⅶ 期貨期權計算題
5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
Ⅷ 赫爾期權,期貨及其他衍生品第九版習題中文版答案
上淘寶上搜搜吧親，但是好像只有到第七版的