⑴ 股指期貨合約究竟有多少手
沒有限制，交易是成對出現的，就是有人買必然有人賣，掛個多單沒人賣或掛個空單沒人買是不會成交的。多開和空開成交就會增加1手持倉合約，開多和平多、開空和平空不增加。
所以股指期貨是0和游戲做多的人賺多少做空的人就虧多少，反之亦然。如果算上交易手續費就是負和游戲了。
⑵ 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，
現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整
⑶ 買賣股指期貨有上限嗎
持倉限額制度
就是特殊法人機構在開戶環節所需要注意的一些問題和細節供大家參考。接下來就談一下對於機構投資者參與期貨市場的投資操作，避險操作更為緊迫和更為需要注意的，那就是持倉限額制度。就是說交易所實行的是持倉限額制度，也就是說他有了持倉限額制度他就規定了會員，或者某一個客戶對某一個合約當天持倉的最大數量，也就是說超過了數量的話，在這一個客戶無法下除定量的單子。這個就是一個持倉的限額，是一個絕對量。
然後同意客戶在不同會員出開倉交易，寫在單一合約的單邊持倉的合計計算後超過會員的持倉限額。也就是說作為某一個機構投資者，作為某一個投資公司或者是一個大型的機構投資者，無論他在多數家會員處開戶，他的合計的編碼是不能超過持倉限額制度的要求。那麼，我們在這里就把這個持倉限額制度的具體數量要求給大家做一下展示。大家也了解一下他的數量化。
就是說會員和客戶的股指期貨合約持倉限額的具體規定分兩類。一類是進行投機交易的客戶，某一個合約的單邊持倉限額為100手。在2007年初次發布中金所交易規則當中這一持倉限額是600手，為了保證市場的平穩起步和高標準的要求，這次降為100手。如果我們以滬深300指數3000點計算，一張合約的價值是3000點乘以300個合約指數，這個大家都已經挺熟悉了，那就是90萬元。那麼進行投機交易的某一客戶、某一個合約單邊持倉限額就是9000萬，就是說是相當於對單一合約限制。
同時我們也知道，滬深300股指期貨推出以後，推一個期間內，是有4個合約在交易的。也就是當月、下月及隨後兩個季月，也就是說同一時間、同一方向，如果投資者是通過在四個合約上同時開倉的話，他所能持有的最大部位是400手。也就是約合3.6億。
這是第一個，持倉限額對投機客戶的絕對量限倉的一個要求。第二個就是某一個合約結算賬戶後，單邊持倉量超過100000手，結算會與下一個交易日，該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。也就是說單一結帳會員在市場規模達到一定程度以後，不得超過市場總量的四分之一。這個就是在100000手以上的規模。在這里提到的持倉限額就是提醒機構投資者一定要關注持倉限額的具體要求。根據持倉限額合理的調整。那麼在前面的交易編碼申請里給大家已經介紹過了，就是說新修訂的辦法裡面增加了一個套期保值和套利，可以根據投資的目標和要求申請相應的客戶編碼。
在這里就有一個具體的規定，在持倉限額制度裡面這里就規定了，就是說進行套期保值交易合套利交易的客戶號持倉，按照交易所的有關規定執行，不受投機客戶100手的限制。只要是你經交易所報批，經交易所審批可以後，部分要求的套期保值交易的部位和套利的部位他們持倉是不會受到持倉限額的約束的。也就是說在座的機構投資者，在套利交易方面有獨到的特長，獨到的模式，要盡早的開始向交易所實施套利交易的編碼，然後在套利交易編碼的情況下，實施相應的套利投資交易。這樣的話，這部分持倉是不會受到持倉限額投機100手的限制的。
然後套期保值交易也是一樣的，套期保值交易也有一些重大的突破。以往的套期保值交易在原地的規則裡面，時約設計，設計的時限也是比較短的。現在新修訂的規則裡面，對於套期保值交易，設計的時間是比較長的。然後不是對合約、對方向，你可以在不同合約上進行補充性的選擇，更好的滿足機構投資者避險的需求。所以說套期保值交易和套利交易現在也提供了很多的申請要求，這個可能是機構投資者下一階段可能需要盡早了解，盡早開始准備的。
⑷ 股指期貨單個合約單邊限倉多少手
股指期貨合約的標准還沒有最後確定，所以單個月份合約對交易者的限倉標准也沒有確定。看到的應該是是合約的徵求意見稿中對自然人客戶（及自營客戶）和法人客戶的限倉標准，即自然人客戶單月合約最大單邊持倉數為600手，法人客戶為2000手。
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。
⑸ 如何確定股指期貨合約數量
在每份合約的行情信息窗口中有一個「持倉」，它的數值就是合約數量。
⑹ 股指期貨套期保值中期貨合約數量確定公式是怎麼推導出來的我覺得貝塔系數應該在分母上
貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性.
貝塔系數=2的組合對市場的敏感度，是貝塔系數=1的組合對市場敏感度的兩倍。
那麼當你手頭有一個貝塔系數=2的組合時，你想用貝塔系數=1的這個組合對你手頭的組合套期保值，為了把風險完全對沖掉，當然是要用2倍的合約數量，不是0.5倍。否則市場變動為1時，0.5份貝塔系數=1的合約只是變動0.5.但是你手頭的組合卻變了2.這是不能很好的分散風險的。
⑺ 滬深300股指期貨合約到目前為止總成交量是多少張
到中金所看
⑻ 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答
期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。
⑼ 如何確定股指期貨套保合約數量
首先計算自己的股票市值，然後看和股指對應的相關性，就可以得到相對應的股指市值，然後除以你需要對沖的股指合約對應的市值，就可以得到手數了