1. 赫爾期權,期貨及其他衍生品第九版習題中文版答案
上淘寶上搜搜吧親，但是好像只有到第七版的
2. 金融衍生產品相關題目：衍生品設計
根據您的需求。這個最合適的產品將會是外匯期貨期權 本衍生品為一權利 如果現在是1月，6個月之後，7月1日，該期權持有人有權利以某一敲定價格按照一定的比例兌換制定外幣。 如，A期權，7月1日，可以以2.02的匯率兌換磅美 B期權，7月1日，可以以2.09的匯率兌換磅美 然後就是，我買入一份 磅美敲定價格為2.02的權利，無論匯率如何，有權以2.02的價格以（英鎊兌換美元），（具體多少份額你自己設定） 賣出一份，美磅敲定價格為1/2.09的權利，無論匯率如何變化，只要權利持有方提出，則無條件以1/2.09的價格向我以1/2.09的匯率美元兌換英鎊。 如果匯率低於2.02，由於我行權有利，那麼我將會形式期權權利，以2.02的價格兌換，如果匯率高於2.02，我將會以市場價行權。 在匯率低於2.09之前，美鎊兌換期權持有人不會行權，因為行權還不如直接在市場上兌換的利潤大。當匯率高於2.09的時候，權利持有方將會形式權利，以1/2.09的價格行權兌換。 總體效果，當匯率小於2.02，那麼，我的兌換匯率為2.02，當匯率大於2.09，我的兌換匯率為2.09，當匯率在兩者之間，我的兌換匯率為市場匯率。 思路是這個樣子，你自己再改成你的專業詞彙吧。。有問題跟我QQ交流~~
3. 求期權期貨及衍生品 約翰赫爾 第九版 課後答案HullOFOD9eSolutions！！！
50ETF期權可以做多，也可以做空，購買1張期權的資金就是權利金，比如你買了50ETF看漲期權，到期結果跌了，你就損失你權利金，你也可以在到期前隨時賣了
4. 期貨及衍生品基礎的試題，各位能夠為我詳解下題
8 美分/蒲式耳
5. 求四道金融工程的的題目（期權期貨和其他衍生品）明天考試了在線等！【英文
面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債
可交割國債 合約到期月首日剩餘期限為4-7年的記賬式附息國債
6. 某投資者有一基礎資產，試分析用期貨與期權套期保值的不同結果，並畫圖
問題有些籠統了，你指的期權是現貨期權還是期貨期權。國內沒有期貨期權這個交易工具的。如果是現貨期權的話，那麼也不能和期貨完全等同起來。
從做法上來看，如果你擔心價格上漲對采購成本有影響的話，你可以考慮買入一個期貨期權合約，你要支付權利金的。時間越長，你支付的權利金就越多。反之就越少。
期貨的話，萬一標的商品期貨價格沒有上漲而是出現下跌的話，那麼你會遭受投資損失，這對套保方也是不利的
期貨期權，只有權利金支出 一般3個月的收取合約價值的3%，也就是說對你只增加3%的成本
7. 期權期貨衍生品練習題
a.這樣可行，理論依據為利率互換理論。
b.互換前甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息為：2000萬*10%
互換後甲公司需支付利息為：2000萬*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息為：2000萬*9%
互換後合計降低融資成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.設甲給乙的貸款的固定利率為i,
乙公司直接貸固定利率貸款利率為10%，則i首先應滿足：i<=10%
其次甲公司在利率互換中不能損失，
則有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
綜上所述計算得出：9.5%<=i<=10%
8. 期權期貨及其他衍生產品，大學課程課後題目： 一隻股票的當前價格為25美元，已知在兩個月後股票變為
解法一：由題u=27/25=1.08 d=23/25=0.92, 上升概率P=(e^(10%*2/12)-0.92)/(1.08-0.92)=0.6050
在兩個月後,該衍生產品的價格為529(若股票價格是23)或者729(若股票價格是27)。所以，上漲期權價格等於c=(729*0.6050)/(1+10%*2/12)+0.3950*529/(1+10%*2/12)=639.3元。
解法二：考慮如下交易組合：+△：股票－1：衍生產品兩個月後,組合的價值為27△－729或者23△－529。如果27△一729=23△一529即△=50此時,組合的價值一定為621且它是無風險的。組合的當前價值為50×25一f,其中f為衍生產品價格。因為組合的收益率等於無風險利率,從而(50×25一f)e0.10×2／12=621即f=639．3。因此該衍生產品的價格為639．3美元。
9. 求赫爾《期權、期貨及其衍生品》第10版或第9版pdf，中英皆可。
《期權、期貨及其衍生品》第10版，第九版，第八版，都有。怎麼傳到你那邊呢？