股指期貨的合約價值

㈠ 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

㈡ 股指期貨一張合約多少錢

股指期貨規定指數1點值300元。這樣一張合約就是你買的指數×300 。比如指數2000，就是60萬元。不過期貨不用全部付款。只要交上保證金就可以了。而現在保證金比例是14% 。那麼60×14% = 8.4萬。以此類推。

㈢ 股指期貨合約價值和保證金

滬深300和上證50的交易單位是300，所以算合約價值時乘300，中證500的交易單位是200，所以計算時乘200，這三個的交易所保證金現在都為40%

㈣ 請問什麼是股指期貨合約價值

一個點是300元 他有多少個點就是一個合約價值了 各個例子 現在1409合約是 2000點 那就是2000*300=60萬 一個價值！明白

㈤ 股指期貨合約都包括哪些內容

你好，股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的對象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
（1）合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300股指期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。
（2）合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。
（3）報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。
（4）合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
（5）交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。
（6） 價格限制。是指期貨合約在一個交易日或者某一時段中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。
（7）合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。
（8）交割方式。股指期貨採用現金交割方式。
（9）最後交易日和交割日。股指期貨合約在交割日進行現金交割結算，最後交易日與交割日的具體安排根據交易所的規定執行。

㈥ 股指期貨是怎麼報價的合約的保證金是多少

滬深300股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的12%。
中證500股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的8%。
上證50股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的8%。

期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
期貨保證金制度要求的計算
香港期貨市場的期貨與期權統一採用PRiME的方法核算每個結算參與人的保證金金額要求。具體計算步驟如下：
第一，使用商品組合的觀念，取16個風險情景假設計算風險值，考慮跨月份價差風險，但未考慮跨商品價差之風險折抵。
第二，風險陣列。風險陣列表示衍生性工具在一個交易日的價值增加或損失，而價值變化的原因有兩種：一是標的物價格的變動，稱為Scan Range;二是標的物價格波幅的變動，稱為Volatility Scan Range。
第三，偵測風險值。計算同一商品組合的倉位之偵測風險值，即風險陣列中合約的最大損失值，分為總額及凈額計算方式。挑選有倉位的風險陣列，乘上倉位數，多方為正，空方為負。
第四，組合delta。PriME使用delta信息形成價差部位，且每一個契約使用單一Delta值，稱為Composite delta，是以每一個標的物價格偵測點所對應之delta值，加權平均計算而得。
第五，跨月價差保證金。PriME偵測標的物價格時，假設不同契約月份的價格變動有百分之百的相關性。實際上價格變動並沒有完美的相關，因此PriME加入跨月價差保證金，用於計算凈額賬戶保證金。
第六，賣出選擇權最低保證金需求。對於投資組合中賣出選擇權之倉位，PriME有賣出選擇權最低保證金需求，作為商品組合中包含選擇權賣方部位之保證金下限。
第七，選擇權買方部位價值。適用於每一個商品組合中，所有選擇權買方部位，並作為該組合保證金需求之上限，僅適用於Futures-Style Options。

㈦ 股指期貨合約的解讀

股指期貨交易是以現貨股票指數為基礎的交易，一種股指期貨合約的標的確定後，其對應的成份股當然就確定了，但為了便於這個合約的標准化交易，合約的內容還需做出具體規定。其主要內容簡介如下。
1.合約乘數
在股指期貨中，其指數值是貨幣化的，也就是說，期貨的股票指數每一個點代表一定的貨幣金額，這個固定金額就是"合約乘數"。每種股指期貨的合約乘數規定值都不同。 例如，恆指期貨規定的合約乘數是每點50港元。
股指期貨是用指數的點數來報出它的價格。例如，恆指期貨15000點就是它某一時刻的價格。
2.合約價值和保證金
合約乘數乘以股指期貨點數，就得到合約價值。
如果再乘以保證金比例，就得到交易一手股指期貨合約應佔用的保證金數額。
例如，在香港上市的恆生指數期貨合約規定，合約乘數為50港幣，與期貨恆生指數期貨價格的乘積就得到一個合約的總價值。若期貨市場報出恆生指數為15000點，則表示一張合約的價值是750000港幣。而若恆生指數上漲了100點，則表示一張合約的價值增加了5000港幣。
同理，若期貨公司規定保證金比例是10℅，那麼，投資者交易一手恆指期貨的保證金就是75000港元。
3.最小變動價位
股票指數期貨的最小變動價位，就是由交易所規定的行情變化的最小值，也以一定的指數點來表示。如香港恆生指數期貨的最小變動價位是1個指數點，由於每個指數點的價值為50港幣。因此，就一個合約(或稱一手)而言，其最小變動值為50港幣。
4.每日價格波動限制
絕大多數交易所對其上市的股票指數期貨合約規定了每日價格波動限制，類似於我們通常說的漲、跌停板制。各個交易所的規定各不相同，這種不同既在限制的幅度上，也表現在限制的方式上。
在限制的方式上，有漲、跌停板制和熔斷機制，有的交易所只用一種，有的交易所兩種限價方式同時存在。
熔斷機制，是指當天之內的限價措施，是交易所為控制市場風險所採取的一種限價手段。當波動幅度達到交易所所規定的熔斷點時(即預定的幅度時)，交易所會暫停交易一段時間，以冷卻市場熱度。對於這個"暫停"，有的交易所是採用"熔而不斷"的方法，即"暫停"期間仍可以交易，只是限制在熔斷點的價格內；有的交易所是採用"熔而斷"的方法，即"暫停"期間不可以交易，行情完全停止在熔斷點上。這樣"冷卻"一定時間後(通常十分鍾)，然後再開始正常交易，並重新設定下一個熔斷點(即更大一些的幅度)。一般只設兩個熔斷點，有的市場與漲跌停板同時使用。
熔斷機制事先確定，當天之內有效。
5.結算方式
股指期貨是以現金方式結算，並且是按期貨的規律實行每日無負債結算制度，即，投資者賬戶中每天的履約保證金不能出現負數。
每個交易所的結算價的定價法略有不同，但一般來說都是如下：
對於每天的結算價，是以當天最後一小時交易的成交量加權平均價，作為交易收盤後的結算價格。
對於到期日的結算價，也就是交割結算價，是以當天股票現貨市場的指數，每5分鍾取樣後的算術平均價格，按最小變動價位取整後，作為結算價。特殊情況下交易所有權調整計算方法。
6.交割方式
股指期貨是採用現金交割方式。
如果投資者的持倉合約在到期那一天收盤尚未平倉，則採用現金凈額交割。也就是按當天股票現貨市場指數的結算價進行自動平倉,然後對客戶的賬戶找補平倉的凈差額。
後面有對這一點的實例講解。
7.合約月份
是指股指期貨到期的月份，同一類股指期貨是以不同的到期月份，來區分不同合約的。
一般地，一種股指期貨合約其"合約月份"分別有當月、下月及隨後兩個季月，即最多四個合約。
每一個股指期貨合約都有到期時間，期貨到期就是現貨。另外，股指期貨的最後交易日和最後結算日是同一天，都是指合約到期的最後一個工作日。

㈧ 在股指期貨合約的合約價值是什麼

《中國金融期貨交易所交易細則》第六條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。