期貨ic合約怎麼滾動

A. 期貨中怎麼把合約放到我的籃子

你說的是把期貨合約加自選嗎，選中合約，單擊滑鼠右鍵，下拉菜單欄選擇加入自選即可。

B. 期貨移倉如何操作

期貨移倉操作規則如下：

根據《中國金融期貨交易所結算細則》

第六十二條 會員因故不能從事金融期貨經紀業務或發生合並、分立、破產時，由會員提出移倉申請並經交易所批准，或者中國證監會要求移倉的，交易所可對該會員進行客戶移倉。

第六十三條 會員提交的移倉申請材料須包括移出會員及其客戶、移入會員同意移倉的聲明書及需要移轉的客戶持倉的詳細清單。移入會員或移出會員為交易會員的，還須提交其委託結算的結算會員同意移倉的聲明書。

在隨後的幾條中規定，移倉申請批准後，交易所通知會員約定移倉日。交易所將在約定移倉日的當日結算完成後，為會員實施客戶移倉，並提供移轉的客戶持倉清單由移入會員、移出會員確認。移入會員或移出會員為交易會員的，還應當將移轉的客戶持倉清單提交給其委託結算的結算會員確認。

期貨移倉內容包括客戶的持倉及相應的交易保證金。會員應當核對移轉的客戶持倉清單，一經確認，不得更改。

(2)期貨ic合約怎麼滾動擴展閱讀

交易所會員為了製造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為被稱為移倉。

股指期貨交易過程中客戶移倉是會員因故不能從事金融期貨經紀業務或發生合並、分立、破產時，由會員提出移倉申請並經交易所批准，或者中國證監會要求而移倉的。

而在商品期貨投資中投資者為了保持自己手中的期貨合約一直是最活躍的合約，將近月的合約向稍遠的活躍的合約轉移的過程。比如說國外的只做多頭的指數基金，當這些指數基金買入商品期貨後，會一直持有這些頭寸，主要方式是不斷向遠期移倉。

C. 期貨中的滾動交易是什麼意思

說的直白點就是做短線，不要抱著單子不動

D. 期貨合約怎麼賣空具體操作（越詳細越好）

E. 期貨主力合約切換問題

「主力合約」的意思是當月期中持倉量和成交量最大的合約。約定束成是如此，實際上移倉的時候，常常會有兩個合約的成交都較大。而且這兩個合約有時候還會「輪漲」或者「輪跌」，我常常利用這一點，在不同合約上進行交易。此外，也可以進行跨月套利。人們在主力合約上交易的原因是主力合約成交量大，容易成交，波動也大，容易獲利。而且主力合約常常離當月還有好幾個月的時間，可以做長線，也可以做短線。所以有主力合約和非主力合約之分。
「主力合約」會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月後，主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約，而是應該理解為：「最活躍的那個合約」。
一種是指數編製法，如文華財經，就是將各合約的價格，以成交量為權數進行加權平均計算出來的價格，這種方法也是記錄歷史價格的一種方式。筆者個人的經驗，這種方式更科學一些，我有一個交易規則就是：分析用指數，交易看主力。即分析走勢上，看指數，操作上，在主力上建倉、設置止損等。

F. 期貨合約怎麼連續上的

1.1301合約到了13年1月交割日結束後摘牌，相應掛牌1401合約掛牌上市。由此可見期貨合約的最長交易時間為一年。但是新掛牌合約的第一天漲跌幅通常比合約規定的大，一般在2倍左右，是為了便於市場尋找合理價格，所以你看圖表的時候，舊合約到期新合約掛牌的當天會有比較大的價格跳空。

2.價格不一樣，是因為合約到期日不一樣。1301和1303代表1月和3月到期，合約越接近到期日，價格通常會越接近現貨價格。舉個例子，現在離13年1月不遠了，1301的價格就會慢慢接近現貨豆粕價格，（當然人為操縱，惡意逼倉除外）和現貨價格波動的相關性也就越大。但是3月還遠，3月的合約價格反應的是市場對於3月市場現貨價格的一定預期，以及相應的持倉成本的綜合反映，所以遠月價格通常會比近月價格高，你可以參考期貨的定義去理解。

更簡單的說，1301反應市場對13年1月現貨價的預期，1303反應對3月現貨價格的預期，當然會不一樣。

G. 贏順期貨交易軟體怎麼用滑鼠滾軸切換合約

選擇系統工具-個性化設置-K線圖常用設置-滑鼠滾輪-K線圖切換合約

H. 期貨如何移倉

移倉:以當前持倉合約的相同持倉方向和相同持倉量對所要移至的合約進行開倉，實現倉位的轉移。
股指期貨交易過程中客戶移倉是會員因故不能從事金融期貨經紀業務或發生合並、分立、破產時，由會員提出移倉申請並經交易所批准，或者中國證監會要求而移倉的。而在商品期貨投資中投資者為了保持自己手中的期貨合約一直是最活躍的合約，將近月的合約向稍遠的活躍的合約轉移的過程。比如說國外的只做多頭的指數基金，當這些指數基金買入商品期貨後，會一直持有這些頭寸，主要方式是不斷向遠期移倉。

I. 期貨套保操作中滾動展期是什麼意思

展期即延期交割，減少浮虧。很多大機構就是採用此方法操作，國儲局在倫敦銅上就採用了展期。進行展期後就會有展期收益和展期虧損。展期盈虧由合約之間的價差來決定。基差的大小就直接反映了展期效應或者說展期收益/虧損的大小。