⑴ 為什麼期貨價格收斂現貨價格
因為到結算日，期貨就到期了，已經是現貨了，不能和現貨價格不一致。
否則，就可以套利，如從現貨市場購入，期貨市場交割。這種情形不可能發生，這種套利機會一旦出現，會有大量資金湧入，消滅掉套利機會。所以期貨價格隨著結算日的臨近，收斂現貨價格。
⑵ 交割月份的逼近，期貨價格收斂於標的資產的現貨價格。為什麼呀期貨價格又是誰定的呢
理論上是這樣，交割月的價格應該和現貨價格接近。期貨價格是對未來價格的預期，是多空力量決定的結果，個人影響不了
⑶ 期貨價格和現貨價格可以任意背離嗎
理論上可以，實際上不會出現
期貨價格在交割日之前是可以有所波動的，上漲和下跌都有可能。但臨近交割日，必然會進行收斂，最終收斂到現貨價格上。
期貨的價值包含了時間價值和現貨價值，在交割日，時間價值變為0，期貨價格就等於現貨價格。
在非交割日，如果期貨價格大量背離現貨價格，必然會產生大量套利機會，套利交易隨即增大，會將這部分利潤掘走，期貨價格也會被拉回正常軌道。
⑷ 為什麼現貨價格和期貨價格在走勢上大致相同，具有收斂性
某一特定商品或金融工具的期貨價格和現貨價格受相同經濟因素的制約和影響，從而它們的變動趨勢大致相同；而且，現貨價格與期貨價格在走勢上具有收斂性，即當期貨合約臨近到期日時，現貨價格與期貨價格將逐漸趨同。
⑸ 怎麼看待股指期貨合約價格交割時的收斂性
關於交割收斂的認識
中金所《滬深300股指期貨合約交易細則》規定，本合約「交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價」。據此，交割結算價是滬深300指數的均值。均值屬性決定了其相對較好的穩定性，相對較小的波動性。盡管交割結算價曲線並不由實際直接交易形成，但根據「標的指數（滬深300指數）最後2小時的算術平均價」，投資者能實時模擬出這一曲線。到期合約臨近交割前2小時的價格收斂軌跡為模擬的交割結算價曲線，而非滬深300指數曲線。
一是收盤「強制」收斂。股指期貨合約到期採用現金交割，多空雙方以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。因此，到期合約收盤價理論上強制收斂於交割結算價。
二是盤中「被迫」收斂。除收盤時刻價格強制收斂外，在最後交易日臨近收盤的最後2小時（即交割結算價計算期），到期合約價格通常也會逐步收斂於盤中模擬的交割結算價。如果兩者嚴重偏離，無風險套利機會會促使套利力量將到期合約價格「拉回」至盤中模擬的交割結算價附近。
綜上所述，根據股指期貨合約的交割方式以及交割結算價定義，交割收斂的含義是到期合約價格收斂於合約交割結算價，即最後交易日收盤前2個小時內滬深300指數均值，到期合約價格圍繞模擬交割結算價波動。
⑹ 為什麼期貨和現貨價格會有趨同性
期貨價格（F） = 現貨價格（S） + 持有成本（CC）－持有收益（CR）
持有成本是指在現貨市場購買標的資產並且持有到未來產生的利息成本。持有收益是標的資產在持有期內產生的收益。因此，期貨價格應等於現貨價格加持有成本減去持有收益。如果不這樣定價，交易期貨就會產生套利機會了。
某一特定商品或金融工具的期貨價格和現貨價格受相同經濟因素的制約和影響，從而它們的變動趨勢大致相同；而且，現貨價格與期貨價格在走勢上具有收斂性，即當期貨合約臨近到期日時，現貨價格與期貨價格將逐漸趨同。
⑺ 期貨價格為什麼要收斂於現貨價格
因為有交割的存在，因此期貨交割以後，拿到的就是真實的現貨。
⑻ 期貨價格不是在合約中已經定了嗎,為什麼還會收斂於現貨價格如題 謝謝了
期貨合約什麼都是標準的，唯獨價格。期貨價格和現貨價格有一定的趨同性，不同的是包含有時間成本，和一些未知因素，這些會導致期貨價格波動。
⑼ 期貨價格收斂於現貨價格
對的 所以越接近交割時間 期貨價格和現貨價格理論上或者理想狀態 是一致的