國際銅期貨合約比例調高了

Ⅰ 炒期貨的過來看一看，請問商品期貨的保證金比例可以自已調高嗎追加保證金實質是什麼是怎麼算的

期貨公司通常會自動幫你調高保證金比例，這樣可以降低他們的風險，當然你自己要調高的話，其它只要不滿倉就OK了，比方說用10萬買價值20萬的期貨合約就是等於上調保證金比例了！資金管理比判斷趨勢更重要的原因就在於此！

Ⅱ 國內各種期貨的保證金比例分別是多少，聽說最近調了是嗎

（1）期貨交易所；一般是對某一特定合約作出調整保證金比例的措施（一般為上調）。一旦該合約摘牌；新上市的合約依舊按照標准合約的保證金比例執行。所以；上調一般是短期行為。

如：2006年06月,因期銅主力合約連續出現跌停板，上海期貨交易所昨日發布交易提示稱，將調整保證金比例，並且將部分合約將停止交易。

http://www.921661.com/news/news_view.asp?newsid=151163

（2）期貨公司在標准合約的保證金基礎上；一般會加收1%--3%的合約保證金。期貨公司收取的保證金比例；一般追隨期貨交易所。當期貨交易所的保證金比例回調到標准合約時；期貨公司也會下調。

（3）關於各期貨公司保證金比例；請參考一下問題：
http://..com/question/14492228.html

補充問題的回答：
大豆標准合約: 上一交易日結算價±3%
豆油標准合約: 上一交易日結算價±4%
豆粕標准合約: 上一交易日結算價±3%
LLDPE標准合約: 上一交易日結算價±4%
棕櫚油標准合約: 上一交易日結算價±4%
玉米標准合約: 上一交易日結算價±4%

銅標准合約: 上一交易日結算價±4%
鋁標准合約: 上一交易日結算價±3%
燃料油標准合約: 上一交易日結算價±5%
天然橡膠標准合約:上一交易日結算價±3%
黃金期貨標准合約:上一交易日結算價±5%
鋅期貨標准合約: 上一交易日結算價±4%

棉花標准合約: 上一交易日結算價±4%
PTA期貨標准合約: 上一交易日結算價±4%
白糖標准合約: 上一交易日結算價±4%
小麥標准合約: 上一交易日結算價±3%
菜籽油標准合約: 上一交易日結算價±4%

以上全部是標准合約的漲跌停幅度！

Ⅲ 期貨的漲跌停板是如何計算的

期貨漲跌停板是指當某個期貨品種合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。

按著漲跌方向分為兩種情況，一個是漲停板一個是跌停板，在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。

前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板價格。期貨交易漲跌停板一般是在5%左右，不過根據每個品種波動性不同，漲跌停板價格也不相。

期貨漲跌停板計算：

第一、期貨交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價格最大波動幅度。

第二、當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。

第三、漲(跌)停板單邊無連續報價(以下簡稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，稱為同方向單邊市;在出現單邊市之後的下一個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續報價情況，則稱為反方向單邊市。

第四、當某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：

銅期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;

鋁期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;

燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高於10%的按原比例收取。

D2交易日，銅期貨合約的漲跌停板為5%，鋁期貨合約的漲跌停板為5%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。

第五，該期貨合約若D2交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到5%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到5%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

若D2交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為Dl交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第四條規定執行。

若D2交易日出現同方向單邊市，則當日收盤結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;鋁期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為l5%，收取比例已高於15%的按原比例收取。D3交易日銅期貨合約的漲跌停板為6%，鋁期貨合約的漲跌停板為6%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為10%。

第六，若D3交易日未出現單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達到6%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達到6%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達到l0%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。

Ⅳ 為何銅期貨的價格已經跌破了銅的成本價格還在運作

樓上的回答了你教科書的問題.

我回答第二個問題: 誰說銅已經偏離現貨市場價了? 誰又告訴你價格已經跌破銅的成本價了? 我舉個例子: 鋅, 鋅在9000多的時候有個客戶告訴我,鋅的成本價在9700-9600. 理由是他很多朋友是開鋅礦小老闆,當時他們已經准備關門了.
然後鋅跌到 9500, 我另一個朋友又告訴我,他在省內的一家大型的鋅企的朋友告訴他,他們廠成本在9300-9400,目前勉強維持贏利. 但是他又告訴我,這家企業在全國來說都只算是中小型企業. 那我就在想,到底鋅的成本是好多? 你不知道,我不知道,大家都不知道.

另外,我們做期貨做的是什麼? 遠期合約, 既然是遠期,為什麼不能跌破當前的現貨價?

Ⅳ 期貨漲幅怎麼算

漲幅的計算公式：漲幅=(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100%

例如：某隻股票價格上一個交易日收盤價100，次日現價為110.01，就是股價漲幅為（110.01-100 ）/100*100%=10.01%.一般對於股票來說 就是漲停了!如果漲幅為0則表示今天沒漲沒跌，價格和前一個交易日持平。如果漲幅為負則稱為跌幅。

比如:一支股票的漲幅是：10%、-5%等 。

(5)國際銅期貨合約比例調高了擴展閱讀

期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期貨的漲跌停製度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。

我國實行的漲跌停板制度，有「觸板不停」的特徵，即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後，並沒有限制交易，在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的。

Ⅵ 為什麼期貨保證金比例有高有低

（1）期貨交易所在設計合約時；制定的最低保證金比例。一般而言即考慮了市場的流動性；也包含了對風險控制考量。

（2）期貨公司也會根據自身的實際風險控制能力；在最低保證金比例上會有所上調。

（3）期貨交易所；在實際交易中會根據市場運行的情況；作出保證金比例的變動。所以保證金比例不是固定的。

（4）一般而言；風險交割的合約保證金比例較高。如金屬期貨。風險較低的合約保證金比例一般較低；如農產品期貨。

Ⅶ 1.在銅期貨合約的交易過程中，當出現哪些情況時，交易所可以根據市場風險調整其交易保證金水平

我就大概給你說下吧。

第一 持倉多於30w 50w 手的時候。

第二 馬上要有長假的時候 十一 春節

第三 漲停板的時候

第四 特殊情況~ 比如說 大的災害 戰爭 等等~

Ⅷ 為什麼在文華財經K線圖上能看到銅期貨1109合約幾年前的走勢，那時候就有這個合約了嗎

那是用將之前的合約歷史數據加上的

Ⅸ 如果商品期貨交易所調整保證金比例，那我之前買入個合約是不是要追加保證金，即使是盈利的頭寸，

只要上調了保證金率就都是要追加保證金。與你是否盈虧沒有必然聯系。

你是否需要追加資金跟你的可用資金有關系，如果你的可用資金足夠提保的部分，你就不用追加，否則就要補錢。

Ⅹ 期貨開戶後怎麼調高保證金比例

？保證金比例都是固定的 期貨一般都是1：10:1額配資比。