期權期貨盈虧曲線

A. 分別畫出看漲期權多頭方、空頭方，看跌期權多頭方、空頭方的收益曲線。

左邊是看跌多頭方，縱軸交點是(0,9)，拐點是(10,-1)，與橫軸的交點是(9,0)

右邊是看跌空頭方，縱軸交點是(0,-9)，拐點是(10,1)，與橫軸的交點是(9,0)

B. 期貨交易盈虧的計算,期權交易看漲看跌的計算

期貨投資年收益率＝（賣出價－買入價）/（買入價×持有天數/360)
吧這個收益率和通脹率或銀行存款利率比較，哪個高則哪個劃算

C. 舉例說明看漲期權的盈虧分布

1、買入看漲期權：最大虧損即為期權費C,最大盈利無限，盈虧平衡點為行權價X加上期權費C.比如用20買入兩個月後的IBM 行權價為X1的看漲期權1份。最大損失即為20，最大盈利無限，盈虧平衡點為X1+20。
2、賣出看漲期權：最大虧損無限，最大盈利即為收取的權力金P，盈虧平衡點為行權價X－期權費P,比如用20賣出1個月後的IBM行權價為X2的看漲期權1份。最大虧損無限，直到標的物跌為O虧損即止，最大盈利為收取權力金20，盈虧平衡點為X2－20.

D. 期貨龍虎榜中持倉均價和盈虧分析曲線是怎麼算出來的

會員的盈虧下降，應該是做空，所以上漲虧了。

E. 期權四種基本策略的風險收益結構圖

1、賣出Covered
Call即在擁有股票的情況下，賣出看漲期權以獲得額外收益，這在長線投資者中比較流行。

當長線投資者認為所持有的股票在未來的一段時間裡面漲幅不會很大，或者有特定獲利了結的價位時可以使用該策略，風險發生於股票價格下跌或者期權波動率上漲時。

2、買入Zero
Premium Collar(Put Spread Collar)對沖即在擁有股票投資組合的情況下買入價外的看跌期權同時賣出價外的看漲期權，兩者的價格一樣。

當投資者認為市場是震盪市，則可以賣出call抵消put的費用，但上漲空間已經被限制住。風險則發生於股票價格上漲過快或SKEW變小時。

(5)期權期貨盈虧曲線擴展閱讀：

個人投資者向證券公司申請開立期權賬戶的條件：

1、申請開戶時託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計不低於人民幣50萬元；

2、指定交易在證券公司6個月以上並具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷；或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷；

3、具備期權基礎知識，通過本所認可的相關測試；

4、具有本所認可的期權模擬交易經歷；

5、具有相應的風險承受能力。

F. 買入看漲期權 買入期貨盈虧分布圖

買入看漲期權是指購買者支付權利金，獲得以特定價格向期權出售者買入一定數量的某種特定商品的權利。當投資者預期某種特定商品市場價格上漲時，他可以支付一定的權利金買入看漲期權。
交易者可以買人與之相關的期貨合約的看漲期權，一旦商品或資產價格上漲，可以履行看漲期權，以較低的執行價格買入期貨合約。
然後按上漲的價位高價賣出期貨合約獲利，在彌補所支付的權利金後還有盈餘，這部分盈餘可以彌補因價格上漲高價購進商品所帶來的虧損；也可以直接將期權高價賣出，獲得權利金收益，這均可起到保值的作用。
如果商品或資產價格沒有上漲而是下跌了，交易者可以放棄履行期權，這只會帶來很少的權利金的損失，該損失可以由低價購進商品或資產的收益所彌補。
與直接在期貨市場買人期貨合約進行套期保值相比，這種交易方式風險小，交易靈活。對交易者來說，買入看漲期權實際上相當於確立了一個最高的買價，在鎖定了風險的同時也可以保證交易者能夠得到價格下跌帶來的好處。

G. 請問：在那種期貨交易軟體里能夠看見資金盈虧交易曲線的圖表

恆生，博易大師可以統計查看，當人你也可以自己用Excel做個曲線圖，

H. 期貨高手劉志剛 的資金盈虧曲線圖用的是什麼軟體

大部分交易軟體都有資金盈虧統計的，有些網站也有統計數據，具體用的哪個軟體看不出來。

I. 期權盈虧計算

是這樣的，首先如果是平倉的話，其實相當於最終這個期權的所有者不是你了，你把它轉手賣給別人。並不享受期貨價格和現貨價格的溢價，所以這里除了權利金其他都不用考慮。
其次，在期權交易中，買方是要支付權利金premium，獲得權力，無義務的。賣方是要收取權利金premium，讓渡權利，有義務的。你買入一個30權利金的期權，就要-30的權利金成本；賣出的時候你就成了賣家，獲得一個+10的權利金。一正一負，就是20了。

J. 期權買賣雙方的盈虧結構分析，期權和期貨的區別

選擇不同的公司，手續費差別是很大的

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