A. 標准普爾500指數期貨合約名義金額的演算法
250是指S&P500每波動1點對應的錢。這個是期指合約確定的，像恆指就有大小兩種合約，對應不同金額。
B. 美國的期貨裡面小標准普爾與小道瓊斯有什麼區別
小標准普爾的交易單位為50美元*標普500指數
小道瓊斯的交易單位為5美元*道瓊斯指數
C. 1月1日，某人以420美價格賣出一份4月份標准普爾指數期貨合約，如果2月1日該期貨價格升至430美元，則2月1日
一份是多少？430-420 為10 10除以420 得出1/42 乘以 買賣金額 就是虧損的數了
D. 如果你以950美元的價格購買一份標准普爾500指數期貨合約,期貨指數為947美元時賣出,則你將
選C
標普合約乘數250美元 X（損失947-950）= 250 X -3 = -750美元
E. 何為標准普爾指數期貨合約誰研究過標准普爾指數期貨合約內容
何為標准普爾指數期貨合約？誰研究過標准普爾指數期貨合約內容
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F. 什麼是標准普爾500指數期貨
標准普爾500指數期貨（以下簡稱股指期貨）是以標准普爾500指數作為標的物的金融期貨合約。
所謂金融期貨，是指交易所按照一定規則反復交易的標准化金融商品合約。這種合約在成交時雙方對規定品種、數量的金融商品協定交易的價格，在一個約定的未來時間按協定的價格進行實際交割，承擔著在若干日後買進或賣出該金融商品的義務和責任。
上世紀七十年代，世界金融市場日益動盪不安，利率、匯率、股市急劇波動，為了適應投 資者對於規避價格風險、穩定金融工具價值的需要，以保值和轉移風險為目的的金融期貨便應運而生。
發展歷史不過30多年，但金融衍生品市場因具備價格發現和風險轉移等期貨屬性而迅速 搶佔了原有的金融市場份額。在全球范圍內，金融期貨等衍生品成交規模在期貨交易中的比重已從1976年的不足1%，上升至目前的80%以上。
金融期貨基本上可分為三大類:外匯(匯率)期貨、利率期貨和股票指數期貨。
G. 關於普爾500指數的計算
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H. 問如何利用芝加哥商業交易所標准普爾500股指期貨合約進行套期保值(所需其他數據自
若持有每股擔心市場下跌就賣出標普500股指期貨，對沖風險，具體比例β系數根據你所持美股所佔權重等具體數據確定，此為賣出保值。若有融券賣出美股，就買進股指期貨。基本原理就是這樣的。
I. 中國的標准普爾指數期貨是什麼
中國的標准普爾指數期貨就是現在的滬深300股指期貨啊.
J. 一份標准尊普爾500的期貨合約價值是多少
交易單位：[1] 用 500美元 X S＆P500股票價格指數
最小變動價位： 0．05個指數點(每張合約25美元)
每日價格最大波動限制： 與證券市場掛牌的相關股票的交易中止相協調。
合約月份： 3，6，9，12
交易時間： 上午8：30一下午3：15(芝加哥時間)
最後交易日： 最終結算價格確定日的前一個工作日
交割方式： 按最終結算價格以現金結算，此最終結算價由合約月份的第三個星期五的S＆P500股票價格指數的構成股票市場開盤價所決定。
交易場所： 芝加哥商業交易所(CME)