㈠ 中國三大股指期貨代碼各是什麼意思
字母是交易代碼，數字表示合約到期交割月份。
"IC1507"是指2015年到期交割的中證500指數期貨合約；「IH1507」是指2015年到期交割的上證50指數期貨合約；「IF1507」是指2015年7月份到期交割的滬深300指數期貨合約。
㈡ 股指期貨是怎麼報價的合約的保證金是多少
滬深300股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的12%。
中證500股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的8%。
上證50股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價值的8%。
期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。
期貨保證金制度要求的計算
香港期貨市場的期貨與期權統一採用PRiME的方法核算每個結算參與人的保證金金額要求。具體計算步驟如下：
第一，使用商品組合的觀念，取16個風險情景假設計算風險值，考慮跨月份價差風險，但未考慮跨商品價差之風險折抵。
第二，風險陣列。風險陣列表示衍生性工具在一個交易日的價值增加或損失，而價值變化的原因有兩種：一是標的物價格的變動，稱為Scan Range;二是標的物價格波幅的變動，稱為Volatility Scan Range。
第三，偵測風險值。計算同一商品組合的倉位之偵測風險值，即風險陣列中合約的最大損失值，分為總額及凈額計算方式。挑選有倉位的風險陣列，乘上倉位數，多方為正，空方為負。
第四，組合delta。PriME使用delta信息形成價差部位，且每一個契約使用單一Delta值，稱為Composite delta，是以每一個標的物價格偵測點所對應之delta值，加權平均計算而得。
第五，跨月價差保證金。PriME偵測標的物價格時，假設不同契約月份的價格變動有百分之百的相關性。實際上價格變動並沒有完美的相關，因此PriME加入跨月價差保證金，用於計算凈額賬戶保證金。
第六，賣出選擇權最低保證金需求。對於投資組合中賣出選擇權之倉位，PriME有賣出選擇權最低保證金需求，作為商品組合中包含選擇權賣方部位之保證金下限。
第七，選擇權買方部位價值。適用於每一個商品組合中，所有選擇權買方部位，並作為該組合保證金需求之上限，僅適用於Futures-Style Options。
㈢ 國內的股指期貨是指上證指數的期貨嗎
股指期貨的標的指數是滬深300指數，不是上證綜指，這兩個指數的成分股不一樣。
股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
㈣ 目前國內上市的股指期貨合約不包括
現在我國的股指期貨中沒有上證指數和深圳成指的股指期貨哈。
希望我的回答能夠幫助到你，望採納，謝謝。
㈤ 請問股指期貨4個合約什麼意思。和股票有什麼區別呢
股指期貨應該只有滬深300，上證50，中證500吧，難道你還帶上了新華富時A50？
滬深300：從上證深證中挑出300隻具有代表性的公司，放在一起編制出的指數
其他的都好理解了吧？
和股票的區別，期貨和股票的區別就在於杠桿，期貨自帶5-10倍杠桿，1塊可以買賣5-10塊的期貨。股票就是1換1么。對吧
㈥ "上證指數"是不是股指期貨
不是。兩種不同概念。
上證綜指即「上證綜合指數」-（上海證券綜合指數），英文是：Shanghai (securities) composite index. 通常簡稱：「Shanghai composite index」（上證綜指） 。「上海證券綜合指數」它是上海證券交易所編制的，以上海證券交易所掛牌上市的全部股票為計算范圍，以發行量為權數綜合。上證綜指反映了上海證券交易市場的總體走勢。 參考網路
而股指期貨 是以股票指數為標的的期貨合約， 是衍生品。
比如可以設計以上證指數為標的物的 股指期貨合約
㈦ 上證指數與股指期貨有什麼關系
目前，中國金融期貨交易所的交易品種里，和上證指數有關系的股指期貨是上證50指數股指期貨。
上證50指數是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。上證50指數自2004年1月2日起正式發布。
股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。上證50股指期貨是每點300元，所以股指期貨的面值是上證指數的點數乘以300。