Ⅰ 如何運用外匯期貨和期權來規避風險
我學的不深入，只知道外匯遠期，好比我是中國出口商，和進口方簽好了合同，貨款100萬美元，3個月之後有一筆美元100萬進賬。但是看樣子美元很可能會貶值。
現在100萬$值700萬￥，那3個月後的100萬美元若是值600萬￥豈不大虧。為了鎖定利潤，我與銀行簽訂一個遠期外匯協議，約好價格比如說1比6.4（銀行如果也覺得美元要貶值，怕是不會願意按1比7，雖然這樣最好），約定3個月後按這個匯價向它賣100萬美元，換回人民幣640萬￥。虧是虧點，但畢竟落袋為安了，也可以安心的入賬，不用再怕匯率老變來變去的影響利潤。
這是遠期外匯協議，但是不是說期貨就是標准化的遠期么，期權又是從期貨的基礎上發展起來的。下面都是我自己瞎想的了：
那我賣一張100萬美元的外匯期貨合約成不成（到期交割就是交出100萬美元，買方把640萬人民幣給我）？
買一個100萬美元的外匯期權成不成？到時一旦匯價突破1：6.4（比如，1：6.2）就行權，賣方必須把640萬￥給我，一分不能少，多出的成本0.2×100萬美元=20萬人民幣，讓他自己承擔。
這些方法，都可以把進賬鎖定在640萬人民幣，當然買期權還得付一個期權費的成本。
僅供參考，希望可以幫你理解書上的內容，但估計照這么答肯定不全面
Ⅱ 如何規避系統性風險和非系統性風險,以股市風險為例
系統風險可以通過對沖機制來規避,如買入股票,賣出股指期貨.
非系統性風險可以通過投資組合來規避.
Ⅲ 期權期貨規避的是什麼風險
期貨規避的事 未來 上篇價格 波動的風險
比如現在剛才的價格挺高的 鋼材企業想賣出鋼材 但是 實物 才 50w噸 產量：50噸/月
那麼 假設 想以現在的價格 在9月份的時候賣出50*8=400萬 噸的 鋼材的話 可以在期貨市場上 做相應的空單
這樣就讓 企業規避了風險
Ⅳ 期貨的風險規避功能
股指期貨的風險規避是通過套期保值來實現的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。股票市場的風險可分為非系統性風險和系統性風險兩個部分，非系統性風險通常可以採取分散化投資的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統性風險則難以通過分散投資的方法加以規避。股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的途徑，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統性風險，有利於減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。
Ⅳ 舉例說明遠期.期貨.期權.互換是怎樣規避風險的大神們幫幫忙
你去搜搜啊 很多案例 相比來說，遠期和期貨有點類似，期權套期保值的種類和層次更復雜些
Ⅵ 為什麼股指期貨迴避的是系統性風險
言下之意：一旦大盤因為系統性風險大幅下跌的時候，機構可以在股指期貨做空，這樣做空獲得的利潤就沖抵了在大盤下跌的時候股票的損失了！
如果股市全面下滑，那麼可以根據不通的金融衍生工具對沖。
1. 國內的股指期貨，按照股票的市值計算出相應對沖的股指期貨的數量，可以完成反向對沖。
2. 利用香港的A50 牛熊證進行對沖，如果認為股指會下跌可以購買熊證。但是 牛熊證的構成比較復雜，如果是非專業人士，不經過研究最好不做。
3. 新華富時A50指數，屬於新加坡的股指期貨，但是一般交投量很少。
Ⅶ 期貨和期權在風險收益上的區別是什麼
期權買方的收益隨市場價格的變化而波動，是不固定的，其虧損則只限於購買期權的保險費；賣方的收益只是出售期權的保險費，其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
不知道這個說法滿意不？
Ⅷ 如何有效地規避股票投資的系統性風險和非系統性風險
非系統性風險可以運用投資組合來規避，系統性風險的規避有根據投資規模的大小可以分為兩種，一種就是配置債券，因為股市一般與債券市場成反相關，一般散戶就只可以選擇空倉，大的資金則可做空相關股指期貨，以達到保值規避風險的作用
Ⅸ 試從不同角度對期貨交易與期權交易的風險與收益特徵進行比較
我不是科班出身，我用我的實戰經驗表示吧。默認期權指期貨期權。先講期貨1。期貨佔用資金量大，這個佔用了一定的資金風險。2。期貨成交一般沒有期貨期權成交大，那麼就具有一定的流動性風險。期權A。期權買方1。買方承擔的風險雖然相對有限，權利金變化的市場波動風險比期貨大。有「賠光」的可能2。具有比買方更加嚴格的時間到期風險B。期權賣方1。賣方具有有限的收益和巨大的風險，當價格往有利的方向變動時，收益有限，但是向不利方向變動時，風險無限。2。同買方的2