期貨期權漲幅

A. 期權合約的漲跌是怎麼計算的，比如橡膠期貨漲一個點，期權漲多少

各是個，不具備固定的比例。有時候期貨只漲1點點，期權可能翻倍。

B. 期貨期權的收益問題

平倉收益：（20.50-18.30）×1000=2200美元，不考慮手續費，這就是你的凈收益。是1997年3月平倉時實現的。

1996年12月的原油價格沒有什麼用（迷惑您的）。

C. 各種條件相同，在一波行情下,期貨和期貨期權哪個賺得多

波動大的情況下當然是期權。波動小時是期貨。

D. 期貨、期權等衍生品對股價的影響

期貨代表了一個行業，股票代表了一家公司，結合期貨的分析，預測一個行業的發展，然後在這個版塊中挑選個股。期權和期貨差不多吧。

E. 假如期貨期權的標的價格是2600.權利金是120 現在漲到2700我現在行權能掙多少錢

你的行權價格是按2600算，權利金120，漲價才100，看漲期權漲價低於120沒有利潤。

F. 期貨與期權的區別

期貨與期權的區別如下：

1.標的物方面：期貨交易的標的物是標準的期貨合約；而期權交易的標的物則是一種買賣的權利。期權的買方在買入權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利；當買方選擇行權時，賣方必須履約。

2.投資者權利與義務方面：期貨合同是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。而期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務。

3.履約保證方面：在期貨交易中，期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。在期權交易中，買方最大的風險限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。

4.盈虧的特點方面：期貨的交易是線性的盈虧狀態，交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。期權交易是非線性盈虧狀態，買方的收益隨市場價格的波動而波動，其最大虧損只限於購買期權的權利金；賣方的虧損隨著市場價格的波動而波動，最大收益（即買方的最大損失）是權利金。

5.作用與效果方面：期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。

(6)期貨期權漲幅擴展閱讀：

期貨（Futures）：與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

期權：是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。

參考資料：網路-期貨網路-期權

G. 在現行的國內，期貨期權等發展到什麼水平

你好，在國內期貨市場相對比較成熟了，而期權還處於起步階段，後期還有很大的發展空間。

H. 求教大神 為什麼說 期權價格會隨期限的增長而增加 為什麼說 當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割

原文如下：Clearly, a holder of a call has a better position than the holder of a long position on a futures contract with a futures price equal to the option's exercise price.This advantage, of course ,comes only at a price.請注意，原文是has a better position ，而不是profit,我的理解是價格相同時，期權有更多地選擇權，如果價格高於市價，就可不行權，所以處於主動的position

I. 如何看期貨中漲期權和跌期權

看漲期權和看跌期權是投資者在交易時必須選擇的,