期貨合約的買入價與交割價格

⑴ 期貨交割價為什麼不是按合約的買入價交割

合約的開倉價（ 你的買入價或是賣出價） ，在交割時 實際是計算你賬面盈虧情況的， 交割時按照交割結算價 是貼近現貨形式 ，綜合實際盈虧 沒有區別

⑵ 期貨市場現價買入，目的是為了現貨交割，那到了交割日是以買入價進行交割嗎

你好，到了交割日以交割日的價格進行交割。價差由交易者承擔的。如果交割價高於買入價，做多的人賺錢、做空的人虧錢。如果交割價低於買入價，那麼做多的人虧錢、做空的人賺錢

⑶ 期貨交易的價格機制和交割機制問題

1、如果你買了一份蘋果期貨，這份期貨是哪兒來的？如果是果農賣的，那你實際的交易對象就是果農；

2、既然你的交易對象是果農，那就按照交割價格把錢付給果農，當然如果對方不是果農是貿易商，錢一樣照付；
3、期貨需要支付保證金，合約本身在流通中並沒有產生價值，合約的價格變動是市場博弈的結果，大家賺的都是價差，但凡有人賺錢，必然有對應的人虧錢；
4、你買入期貨支付的是保證金，進入交割日支付的是尾款，總體而言你支付的總額和交割價相差不大，但不存在多付錢的情況

⑷ 期貨中進行實物交割價格時的價格是賣方買入空頭合約時的價格嗎

看看對不對。
1.原賣出價不是最後的交割價；進入交割月份賣方會員申請交割，交割價格叫做交割結算價，交割結算價為期貨合約配對日前10個交易日（含配對日）交易結算價的算術平均價。交割的買賣雙方分別按交割結算價支付貨款和開具增值稅發票，交割結算價為含稅價。
2.意義就是部分利潤派送給了其他人，因為這些投機者在市場交易中承擔了相應的風險。關於滾動交割補充一點——三日交割法中，交割月買方會員無權提出交割申請。交易所根據賣方會員的交割申請，於當日收市後採取計算機直接配對的方法，為賣方會員找出持該交割月多頭合約時間最長的買方會員。
最好的辦法就是前期做空獲利後了結掉，再在交割月前期空單掛進去，最後實物交割。（跟你說的意思差不多）

⑸ 期貨交割價格如何確定

給你通俗易懂的講講吧，對於任何人，交割的價格都可以理解為自己的開倉價。
但從實際操作中是按最後一天的結算價來交割的。比如說最後交易日的結算價為110元，此時丙有20元的盈利（期貨是逐日結算制度，天天結算，我不喜歡這種演算法，我喜歡最新價與成本價對比算盈虧），他拿110塊錢提貨，但中間賺了20，其實算花了90塊錢。乙的貨按110塊錢賣，但他開倉價是100，有10塊錢的虧損，雖然貨賣了110，但類似賣了100塊錢。所以從這種角度上講，對一個品種後市看漲，就做多是有道理的，因為可以拿較少的錢買到他認為今後較貴的東西。
我看有個哥們提到現貨價，雖然從邏輯上那樣講也能讓樓主信服，但那是錯誤的，交割價格與現貨價沒有任何關系，交割價格是最後結算價，也就是最後一天的均價。
但一般情況下，期貨交割前都和現貨差不多了，如果偏差太大，比如說一噸糖糖廠出廠價5300，期貨才4600，一些現貨商就有抄底機會，買入期貨，到時候去提貨，比去糖廠買還便宜。

⑹ 期貨交割時候的交割價格是怎麼確定的

我國期貨合約的交割結算價通常為該合約交割配對日的結算價或為該期貨合約最後交易日的結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。

(6)期貨合約的買入價與交割價格擴展閱讀

盡管實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為。

但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩大經濟功能發揮的根本前提。一些企業特別是生產企業通過期貨實物交割也可以有效規避原材料漲價的風險。

⑺ 期貨合約買入價格，和現貨價格是什麼關系

期貨有交割期，不能隨時買賣

⑻ 期貨到期交割收錢時,.是以交易合同時的價格,.還是以交割時的價格

1月1日買入某個商品期貨價格9W 2月2日到期交割（當然期貨最後交易日不是這天）也有一個交割結算價8W

那麼到了2月2日，期貨持倉交易所以交割結算價平倉了結（虧了1W），同時以8W貨款交割實物。這樣就要-1W（盈虧）和-8W（貨款） （共9W買到實物）

如果到了2月2日交割結算價是10W，那麼同樣的你就期貨平倉（掙了1W），10W交割買入實物（相當1W你掙的+9W）……還是9W成本買到實物。

⑼ 期貨最後交易日的價格與交割價格和現貨價格有什麼關系

不會完全一致的 及時交割價格 也和現實價格存在著些差別 這個 總的趨勢是一致的 但是交割價肯定和現實價格 相差不會很大 期貨價格 影響這現實商品的價格