股指期貨一手虧損

⑴ 股指期貨的虧損原因一般都有哪些

有些股指期貨投資者在發生虧損之後，還一直加碼，一錯再錯，其實從理論上而言，股指期貨作為金融期貨，輸贏都是無限的，逆勢而為，會讓賬戶風險被無限放大。

⑵ 20萬元做一手股指期貨，保證金佔去了14萬，虧完6萬是否就會爆

因為期貨是無負債的交易規則， 理論上講，是這樣的當你的保證金不足的時候，就會強制平倉。但是平倉不代表你沒一分錢了，有很多期貨公司的保證金杠桿要高於交易所的規定！ 強制平倉前，期貨公司會先給你打電話和你溝通，如果持續無保證金追加，一定是強制平倉而不是爆倉；如果是爆倉那是瞬間的（就是你賬戶還有幾千塊，忽然有一個大利空股指瞬間波動超過你的保證金額度），或者連續的漲跌停板，爆倉你會一分錢都沒有，有時候你還會欠期貨公司的錢！
為什麼回答的答案不一樣，因為很多人都不是非常熟悉期貨公司的操作流程，更多的是自己理解！
如果還有什麼不懂 可以追問，希望可以幫到你！

⑶ 請問股指期貨盈利虧損是怎麼計算的。

計算方式：當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數。

(3)股指期貨一手虧損擴展閱讀

當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。

仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000）。

由於這一餘額小於維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

⑷ 什麼是股指期貨，是怎麼計算盈虧的

股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據，當日盈虧在當日結算時進行
劃轉，盈利劃入投資者的期貨保證金賬戶，虧損從其期貨保證金賬戶中扣劃。當日盈虧
的具體計算公式如下：
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數 。

3000點時，一手股指的價值是90萬，按15%的保證金，100W能買7手，在3500時賺的錢=（3500-3000）*300*7=105萬 在2500時虧的錢=（3000-2500）*300*7=105萬，在100萬快虧完的情況下，保險公司會通知你追加保證金，如果不追加，期貨公司就會強平了，所以不出現極端行情，你的虧損可能就在100萬左右。

⑸ 股指期貨一手平均盈虧

股指期貨，一個點位的波動是300元。例如波動10點，就是3000元。

⑹ 股指期貨是中金所發行的，那某一手期貨虧損了也是中金承擔

1.中金所不承擔任何風險，它只提供一個交易平台，期貨虧損由結算會員（一般為期貨經紀公司）墊付，然後由結算會員向非結算會員（在期貨公司開戶的投資者）追討，它會要求你追加保證金，如果你不能按時追加，結算會員就會對你強行平倉，以強平資金為保證金；
2.期貨交易採取T+0交易方式，每日收盤後結算；
3.每月交割日前，期貨買賣（多頭、空頭）都只需支付交易保證金。

⑺ 滬深300股指每變動1個點，一手股指期貨的盈虧是多少

1點300元 交割虧1點1手只虧三百元，漲一點的話一手賺300元，交割價和你的賣空或者賣空點數之差！ 要是20點一手就是6000塊，要是100點，一手就是三萬塊，現在2500點附近，一手合約75萬左右，保證金需要11萬附近！ 11萬買了一手，它賠50點你就要賠1萬五! 它瘋長250點，你交割取最後2小時所有點數相加平均值，起碼也得200點附近，你就賺7萬五，它跌250點跌停，你就虧掉7萬五左右！ 風險和收益共存，同大同小！

⑻ 股指期貨50萬做一手，股指跌多少點才會爆倉

爆倉就是虧損大於你的帳戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。
爆倉有兩種情形，一種情形是指期貨客戶平倉了結頭寸之後，還欠期貨交易所錢，即達到：帳戶浮動盈虧≥賬戶總資金,也即客戶權益≤0
由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候，帳戶上的保證金已經不能夠維持原來的合約了，這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」，俗稱「爆倉」，「穿倉」的含義跟「爆倉」一樣。
目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。 舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉，成交價為1055點。

這樣，該帳戶的情況為：
當日平倉盈虧=（1055－1150）×15×100=－142,500元，
手續費=10×15=150元
實際權益=124,850－142,500－150=－17,800元
即該客戶倒欠了期貨經紀公司17,800元。
發生爆倉時，投資者需要將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能像股票交易那樣一買了之。因此期貨實際並不適合任何投資者來做。
資金項目金額（單位）
8月10日權益 124,850
（+）平倉盈虧-172,500
（+）持倉盈虧 0
（-）手續費50
=8月11日權益 -47,800
爆倉的另外一種情形：重倉操作導致的爆倉，比較常見，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，為什麼呢？因為反向變動的話，追加保證金不足，你就爆倉了，這是軟體系統自動給你止損平倉。爆倉後你的帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是你所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。比如，你1萬美金的本金，持倉佔用資金9000美元，只有1000美元的未佔用資金，反向變動，1000美金虧損完了，追加保證金不足，系統會自動平倉，即爆倉了。這時候你的帳戶資金並不是變為0，而是仍然有9000美元。