期貨商品指數計算方法

A. 各類期貨指數是如何算出來的，例如大連豆粕指數與各月合約有何關系

商品指數基金起源於美國，世界上第一隻指數基金是1971年威弗銀行向機構投資者推出的指數基金產品。
在商品市場進行交易的基金大體分為三類，一是商品指數基金，如RJ/CRB指數。二是商品投資顧問（CTA）。三是對沖基金，如商品ETF、ETP等。其中，商品指數基金採取的是被動管理策略，跟蹤GSCI、CRB等全球大宗商品指數進行投資，包括共同基金、退休基金以及保險基金等傳統金融市場基金都在進行指數交易。指數基金一般採取長期策略，建立的頭寸時間跨度通常以年為單位。這些基金被定義為「趨勢跟隨者」或「冷錢」，而CTA則被定義為「趨勢制定者」或「熱錢」。指數基金一般不上市交易，而是通過持有期貨合約或其他衍生品參與商品市場交易，操作以買入建倉為主，很少建立空頭頭寸。

目前商品指數基金在國際市場上十分活躍，有些品種特別是能源和農產品(000061,股吧)合約被指數基金大量持有。據了解，目前全球商品指數基金總規模約2400億美元，其中有色金屬約佔11%，即270億美元，能源商品約佔50%，即1200億美元，貴金屬約佔9%，即220億美元，農產品約佔24%，即600億美元，畜產品約佔6%，即140億美元。

商品指數基金2003年才開始實現跨越式發展，當年全球指數基金總規模由2002年的100億美元左右迅速增長至280億美元。其後，除2008年因金融危機由2007年的1420億美元回落至780億美元外，其餘年份均處於高速增長期。

指數基金進入期貨市場，只是單向做多，並不做空。只要有新的資金購買基金份額，其操作永遠不會停止。當一攬子指數基金買入量開始減少時，基金管理人才反向平倉。但有一種情況，即各品種持倉權重調整時，基金管理人需要對相應品種進行增加或減少倉位的操作。

B. 期貨指數是什麼

一、定義不同

1、期貨指數：指以指數作為基礎資產的期貨合約，如股指期貨。以每個合約的成交量做權重算出的該商品的指數，在商品里邊一般會記做指數，而在中金所則直接記做加權合約，比如IF加權。

2、主連：主力合約的連續，也就是說，主連合約是所有主力合約的機械聯系，形成了一個日交易量和持倉量都最大的合約的連續合約，這會形成一個比較連續的K線圖。也就是主連合約。

二、標識物不同

1、期貨指數：是一種以股票價格指數為標的物的金融期貨合約，即以股票市場的股價指數為交易標的物，由交易雙方訂立的、約定在未來某一特定時間按約定價格進行股價指數交易的一種標准化合約。

2、主連：主連合約是是不同時段主力合約的連接，指數是所有合約按照成交量加權而形成的。很顯然，主連合約因為有換月的狀況所以有跳空情況，而指數是全部合約的加權，所以會有很優秀的連續性。

三、交割日期不同

1、期貨指數：價格日期由買賣雙方自行約定時間。交割日期可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

2、主連：交割日期必須在完成協議後的三個月以內完成。

C. 期貨指數如pta指數是怎麼設置的

計算方式就是各個合約的價格加權平均。
有很多計算規則，舉個簡單點的例子：
指數 =（P1401*V1401 + P1402*V1402 + P1403*V1403 + P1404*V1404 + P1405*V1405 + P1406*V1406 + P1407*V1407 + P1408*V1408 + P1409*V1409 + P1410*V1410 + P1411*V1411 + P1412*V1412）/(V1401+V1402...+V1412)
P表示價格，V可以是成交量也可以是持倉量（可以按自己要求選）。
以商品價格為基礎的商品指數在國際上已有近50年的歷史，在這近半個世紀當中，商品指數無論在商品市場中還是在對宏觀經濟的分析指導中，都扮演了極其重要的角色。
最早出現的商品指數是1957年由美國商品研究局依據世界市場上22種基本的經濟敏感商品價格編制的一種期貨價格指數，通常簡稱為CRB指數。CRB的期貨合約1986年在紐約商品交易所上市。
到了80年代至90年代初期，高盛公司、道瓊斯公司和標准普爾公司等也紛紛推出了自己的商品期貨價格指數，並且引入了加權編制的方法，對指數中的商品成分賦予相應的權重。這些指數就是目前備受市場關注的高盛商品期貨價格指數(GSCI)、道瓊斯商品期貨價格指數(DJ-AIG)、標准普爾商品期貨價格指數(SPCI)。

D. 期貨商晶選擇指數的計算公式

國際上商品指數的計算方法主要有兩種①等權重法②不等權重加權法目前，國際上著名的商品指數，主要採用的是「不等權重加權法」南華商品期貨指數採用了以上兩套計算方法，分別算出兩套指數。南華商品期貨指數等權重法計算公式：Ⅱα為調整系數，即品種加入之後和加入之前的比值，Fn為各品種的當前價格，Pn為各品種的基期價格，n為期貨品種的數量。南華商品期貨指數不等權重加權法計算公式：Ⅱα為調整系數，aj為農業拼各品種相應的持倉資金權重系數，Fj為成分品種當前價格，Pj為成分品種基期價格。Ⅱβ為調整系數，bj為工業品各品種相應的持倉資金權重系數，Fj為成分品種當前價格，Pj為成分品種基期價格。Ⅱγ為調整系數，cj為金屬各品種相應的持倉資金權重系數，Fj為成分品種當前價格，Pj為成分品種基期價格。用以上公式算出農業品指數、工業品指數以及金屬指數後，然後再採用加權平均法計算最終的綜合商品指數。沒有你說的RB指數，有CRB指數，除非你指的螺紋鋼指數，螺紋鋼指數是根據上市合約進行加權得來。

E. 期貨商品指數是怎麼來的

比如豆一0901的周線及月線目前是這樣的，但0901到期時該做0905時，0901就會超大的跳空高開或低開（換月份時）此時，原本0901的周線就會完全錯亂，雖然現在已經在做0905了，但是0905做完再做0909，0909做完又會回到1001（其實1001就是0901的延續，也就是0901的圖），我們就無法分清它的周線及月線到底是怎麼一個樣子了。
為了解決這個問題，豆一就出現了一個指數，大概就是所以月份的一個綜合表現吧，但我覺得它好像是每個時期最主力的月份走勢就是豆一指數的走勢。豆一指數從一開始到現在，它的每一個過程就是曾經最主力的月份的走勢，它對豆一的長期趨勢把握得比較好。
不好意思，我只知道指數的作用，不確定他是怎麼形成的。

F. 期貨指數的加權計算到底是怎麼進行的

期貨指數加權平均法，即將各期貨品種數值乘以相應的權重單位數，然後加總求和得到總體值，再除以總的單位數。
平均數的大小不僅取決於總體中各單位的標志值（變數值）的大小，而且取決於各標志值出現的次數（頻數），由於各標志值出現的次數對其在平均數中的影響起著權衡輕重的作用，因此叫做權數。
舉例說明，下面是一個同學的某一科的考試成績：

平時測驗 80， 期中 90， 期末 95

學校規定的科目成績的計算方式是：

平時測驗占 20%；

期中成績占 30%；

期末成績占 50%；

這里，每個成績所佔的比重叫做權數或權重。那麼，

加權平均值 = 80*20% + 90*30% + 95*50% = 90.5

算數平均值 = (80 + 90 + 95)/3 = 88.3

上面的例子是已知權重的情況。下面的例子是未知權重的情況：

股票A，1000股，價格10；

股票B，2000股，價格15；

算數平均 = (10 + 15) / 2 = 12.5；

加權平均 = (10 x 1000 + 15 x 2000) / (1000 + 2000) = 13.33

其實，在每一個數的權數相同的情況下，加權平均值就等於算數平均值。

道理是一樣

G. 期貨指數中＂今結＂怎麼解釋怎樣計算謝謝！

如果是商品期貨的話，就是均價

若有不清楚的話，可以繼續咨詢交流

H. 期貨指數這個是指什麼呀，不懂問一下

這種東西還真的不了解，只有做這一類的人比較了解吧，但是我知道一個軟體上應該會有這些東西叫艾德一站通。。要是有啥不明白的再問我

I. 期貨中的商品指數是如何確立的具體計算方法是什麼有沒有實例

把該品種的所有合約的量和價進行加權平均計算得到的

J. 指數期貨的結算方式

指數期貨的結算可以大致分為兩個層次：首先是結算所或交易所的結算部門對會員結算，然後是會員對投資者結算。不管那個層次，都需要做三件事情：
1、交易處理和頭寸管理，就是每天交易後要登記做了哪幾筆交易，頭寸是多少。
2、財務管理，就是每天要對頭寸進行盈虧結算，盈利部分退回保證金，虧損的部分追繳保證金。
3、風險管理，對結算對象評估風險，計算保證金。
其中第二部分工作中，需要明確結算的基準價，即所謂的結算價，一般是指數期貨合約當天臨收盤附近一段時間的均價(也有直接用收盤價作為結算價的)。持倉合約用其持有成本價與結算價比較來計算盈虧。而平倉合約則用平倉價與持有成本價比較計算盈虧。對於當天開倉的合約，持有成本價等於開倉價，對於當天以前開倉的歷史合約，其持有成本價等於前一天的結算價。因為每天把賬面盈虧都已經結算給投資者了，因此當天結算後的持倉合約的成本價就變成當天的結算價了，因此和股票的成本價計算不同，股指期貨的持倉成本價每天都在變。
有了結算所，從法律關繫上說，指數期貨不是在買賣雙方之間直接進行，而由結算所成為中央對手方，即成為所有買方的唯一賣方，和所有賣方的唯一買方。結算所以自有資產擔保交易履約。