商品期貨套利品種

① 期貨中的套利有哪幾類

期貨的作用發現價格、迴避風險、套期保值，你所謂的套利是不進行對沖直接進行期貨交易，那麼就只有買漲買跌了，但是期貨是杠桿操作，所以相對於股票風險會高，但是利潤也成正比增加。期貨估值相對於股票更為簡單，期貨又有很多種商品期貨、股指期貨、資源期貨等。你如果是投機套利，那麼就看準方向買入或賣出建倉，賣出或買入平倉即可。

② 套利有哪些種類，套利分為哪幾類

舉幾個套利活動例子

1.數字貨幣搬磚套利

相對於幣圈的搬磚，最早期的是BTC、ETH的搬磚，由於數字貨幣在國內外各家交易所的價格都不相同，這就誕生了一門新的生意——「數字貨幣搬磚」，就是把比特幣在不同交易所之間騰挪，賺取差價套利。

在2017年9月4號中國禁止比特幣人民幣交易以後，國內交易所價格暴跌，國內價格最低時僅為海外價格的80%，這就造成了巨大的套利空間。國外3500刀，國內摺合3200刀，20萬本金當天收益達到50%，加杠桿的收入翻倍也大有人在。

數字貨幣搬磚收益大，缺點是資金要成規模，資金少了手續費相對較高，吃不到足夠的利潤。因此民間也出現了很多搬磚群組織規模搬磚。小資金月收益也可以維持在100-200%。

還有很多套利項目，對專業性和資金量要求較高，例如可轉債/可交債網下申購、分級基金套利等，具有一定門檻，不適合散戶參與。綜合來看，數字貨幣搬磚更適合普通人，也是財富升級的一個重要途徑，近期比特幣行情穩定，是搬磚套利的絕佳時機，普通人抓住一兩次機會就會實現階級躍遷。

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③ 請問明天有那幾個期貨商品可以做套利呀

一、菜籽油0905與豆油0905套利機會形成

進入11月份以來，大宗商品價格隨著主要國家救市政策的影響，起伏不定，震盪風險加劇，而相關品種之間的套利機會值得我們關注。作為有替代效應的鄭州菜籽油期貨和大連豆油期貨，由於兩者之間具有高度的相關性，套利機會不斷出現，相對於單邊投機來看，套利操作所帶來的風險要小很多，且收益穩定。

從歷史價格對比來看，菜籽油價格一般在正常情況下要高於豆油價格，年初在雪災題材刺激下，菜籽油價格一度高於豆油1300元/噸。首先，由於原料成本價格相對稍高且菜籽油的營養價值更為豐富，因此菜籽油的價格要高於豆油價格。從現貨價格來看，目前散裝菜籽油價格明顯高於豆油價格，一般很少出現菜籽油與豆油價格一樣的情況，從11月18日的國內現貨平均價格來看，菜籽油價格為7880元/噸，四級豆油價格為6980元/噸，菜籽油價格明顯高於豆油價格，目前菜籽油0905合約與豆油0905合約價差縮小，主要是由於前期市場恐慌性下跌，價差一度縮小至300左右，但遠小於現貨市場上兩者的價差。

另外需要注意的是，菜籽油與國際菜籽油價格相關性遠小於豆油，目前我國大豆進口對外依存度達到70%，與CBOT大豆價格高度相關，極易受到國外價格波動的影響，而從菜籽油來看，進口量僅僅占國內消費量的8%，處於一個相對封閉的市場，受外盤影響較小，由於成本的原因，價格較高，而在油脂價格大幅下跌的情況，國家實行4400元/噸收購油菜籽的收儲政策，以3700元/噸的價格收購大豆，按菜籽油35%的出油率和大豆18%的出油率，菜籽油成本價格要高於豆油600元/噸左右。從目前來看，收儲對油菜籽價格保護的效果更好，而豆油更容易受到相對便宜的進口大豆的沖擊，效果不是很明顯，兩者價差再次拉開的可能性很大。

二、歷史價差分析

對菜籽油0905和豆油0905的價差進行跟蹤分析，發現價差主要處於(0—1200)區間，平均值為793，中間區域為(700——900)，大概率波動區間80.68%(300——1200)，即價差以80.68%的概率落入區間(300——1200)。因此價差一旦超過這個區域或落在區域的邊界上，就存在套利機會。

表1：鄭州菜籽油0905與大連豆油0905價差分布表：

區間 頻數 頻率
[-600 ， 0] 10 3.07%
（ 0 ， 200] 26 7.97%
（ 200 ， 400] 12 3.68%
（ 400 ， 600] 52 15.95%
（ 600 ， 800] 58 17.79%
（ 800 ， 1000] 86 26.38%
（ 1000 ， 1200] 55 16.87%
大於 1200 27 8.28%

從近期價差來看，有不斷回升趨勢，以11月14日收盤價來看，鄭州菜籽油0905收盤6400，大連豆油0905收盤6090，兩者價差為310點，相對前期低點，有拉升跡象，從目前國儲保護價來看，油菜籽價格明顯高於大豆價格，且國外進口的更便宜大豆沖擊國內市場，因此後期菜籽油與豆油價差也有繼續擴大可能。

④ 期貨中的套利有哪幾類

基本就2種：
期現套利
跨期套利。
這是我喜歡的一種分法。

還有別的分法，那另說了。我覺得這個分法最准確。

⑤ 請問期貨跨品種套利是什麼意思

分類：相同市場中的跨品種套利，不同市場中跨品種套利。大豆玉米、大豆豆粕豆油這兩種組合屬於第一種；美豆國內豆、強麥玉米屬於第二種。

分析方法：通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機會，可以根據價差歷史技術圖形做單，長線的套利單需要投資者對套利品種之間現貨有深入的了解。

止損止盈：有別於單邊投機，套利單普遍缺少有效的止損止盈的科學方法，其資金控制難度也較單邊更大。

優缺點：A:一賣一買兩種合約的操作有利於迴避市場中劇烈波動的風險，比如國慶後農產品暴跌過程中，套利倉位並未遭受很大的沖擊。B：反方向的操作對普通投資者持倉心態是有利的，這個需要你親自體會。C:套利單長線收益更為可觀，這樣使得持倉周期加長，資金利用率降低。D:套利單同樣有方向性，判斷失誤也會造成損失。

提醒注意:普通投資者不適合這種操作、資金實力有限的不適合、單邊操作技術不過關的不適合。

⑥ 期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）

豆 豆粕 豆油 可以做壓榨
豆 豆粕
棕櫚油 豆油 菜油 這3個可以做出很多的組合來

塑料 pvc pta 這3個也可以搞出很多組合來
還有秈稻 強麥 硬麥 玉米 這些也右以搞出很多的組合來

⑦ 期貨有哪些套利方法

1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

⑧ 商品期貨套利案例有哪些，求助各位

套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。

⑨ 期貨跨品種套利：內因套利和關聯套利，是什麼意思

我理解的內因套利 出現的機會比較少，一般是商品價格出現非常規性價差，極度不合理的狀態下。比如一些條件下， 商品近月價格 遠遠低於生產成本等 。 從官方定義上所謂內因套利，是指當投資對象的價格或價格關系出現違背事物發展內因或事 物間內在關系的情況時，進行的以實現資源有效配置為目的的套利行為。在有效市 場中，資源總能在一定的時間和空間中得到有效的配置，因此不合理的價格關系經 歷一定的時間後總會趨於合理，因此內因套利具有獲利的必然性和確定性。

⑩ 期貨有哪些產品可以套利

套利只是投機中的一種方式，比如你到西城菜市場1元買顆白菜，跑東城菜市場2元賣掉這也是套利。其原理是「一價定律」。即理論上同一商品的價格應該一致。期貨上的所有品種均可套利，比如期現套利或者跨期套利，國內主要就這兩種