A. 在期貨交易中 什麼叫做跨期套利 應該怎樣操作啊
跨期套利：就是同時買入或賣出同種類期貨合約，數量相同，方向相反，但交割月份不同的合約。即你買入N手3月份銅期貨合約，需要同時賣出N手5月（不同的交割月）的銅期貨合約。
套利操作要點：
第一點：開倉與平倉的兩個合約一定要同時進行，這是要點。
第二點：套利不是以開倉與平倉的絕對價格來計算盈虧的，而是以開倉時的價差與平倉的價差來計算的。
價差是指開倉或平倉時同時買入與賣出之間的價格差。
舉例：
開倉時：3月銅50000元/手，5月銅的53000元/手，這時我們買入3月銅，賣出5月銅，兩者價差為3000元；
平倉時：
A.假如平倉時價格同時上漲，3月銅為55000元/手，5月銅為56000元/手，價差為1000元，那麼我們獲利就是2000*N手。
B.假如平倉時價格同時下跌，3月銅為48000元/手，5月銅為50000元/手，價差為2000，那麼我們獲利就是1000*N手。
上面的情況屬於賣出套利，即價差縮小，不管上漲或下跌都會盈利；如果是買入套利，只要價差擴大，不管價格上漲或下跌都會盈利，這段話就是套利操作的重點，只要記住就OK！
至於買入套利和賣出套利的區分則以價格較高的合約進行區分就行，買入價格較高合約的為買入套利，賣出價格較高合約的為賣出套利。
套利是在兩個合約之間的價差處於不合理狀態下進行的，可以通過以往的合約之間價差進行對比，但要考慮持倉費等其他變動因素！風險較小，但理論上風險小，實踐上還是有風險的，入市須謹慎。
B. 期貨跨期套利什麼意思
①：跨期套利：是指在同一市場（即同一交易所）同時買如、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉套利。
②：根據買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。
（1）當市場出現供給不足、需求旺盛的情形，導致較近交割月份的合約價格上漲幅度大於較遠期的上漲幅度，或較近月份的合約價格下降幅度小於較遠期下跌幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「牛市套利」。
（2）當市場出現供給過剩、需求不足的情形，導致較近交割月份的合約價格下降幅度往往大於較遠期的下降幅度，或較近月份的合約價格上漲幅度小於較遠期上漲幅度，無論在正向市場還是返鄉市場，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為「熊市套利」。
（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期組合。由於近期和遠期月份的期貨合約分局與居中月份兩側，形同兩個翅膀，因此稱之為蝶式套利。
蝶式套利操作方法：「買入」（或賣出）近期月份合約，同時「賣出」（或買入）居中月份合約，並「買入」（或賣出）遠期月份合約，其中居中月份合約的數量等於近期月份和遠期月份數量之和。
C. 期貨跨期費用
開倉手續費，資金佔用利息費，如果交割還有交割費。還有跨期的話保證金收大額單邊
D. 期貨市場裡面的跨期交易和普通交易有什麼區別
跨期是套利交易，同時做兩個合約的交易，買近月賣遠月
E. 期貨跨期套利
跨期套利是指利用同一交易所的相同商品，但交割月份不同的期貨合約的價差進行的套利交易。例如，在大連商品交易所買入1月份的大豆期貨的同時賣出相同數量的5月份的大豆期貨，期望未來在有利價位賣出1月份合約的同時買入5月份合約平倉獲利。
針對跨期套利利潤的來源的特徵，要做好跨期套利就須對不同交割月的價格關系有清醒認識。上市交易的每種期貨合約都有兩個以上的交割月份，其中，離現貨月份額較近的稱為近期合約，離現貨月份較遠的稱為遠期合約。無論是近期合約還是遠期合約，隨著各自交割月的臨近，與現貨價格的差異都會逐步縮小，直到收斂，但近期合約價格和遠期合約價格之間只要兩者的價差在一個合理的區間(套利區間)波動，就不存在價差的收斂問題。
黃金本身並不具有跨期套利的明顯特徵，最好的套利產品一般都是價格存在季節性波動較大的產品。
F. 商品期貨的跨期套利有什麼套路
套利保值簡單地說就是同一月份的產品同時買進現貨和賣出期貨（或賣出現貨和買進期貨） 這是商家乾的事 小散戶不懂也罷 ^_^
對沖簡單地說就是在期貨里同時買進和賣出同一月份的產品（主要是鎖倉用）這也是商家乾的事 散戶用起來太虧！
G. 商品期貨同品種跨期套利時，保證金怎麼計算相互抵消還是分別計算呢
分別計算，因為同一品種的不同到期的合約價格會不同，計算出的保證金有可能差不多相互抵消的
H. 這個跨期套利是什麼意思啊商品期貨中的
跨期套利也叫跨市套利，是一種賺取差價的方式
【網路】
所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易部位，最後以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。
【個人見解】
這個不必糾結，你只要知道什麼時候可以賺錢就可以了。比如：渤商所橡膠與期貨橡膠現在有明顯價格差價，可以直接買入渤商所橡膠，在到期貨市場賣出。
下面就是我整合的（更新時間2014年6月16日）
一、關於渤商所橡膠與期貨橡膠的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 414&fromuid=114
二、關於渤商所玻璃與期貨玻璃的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 420&fromuid=114
三、關於渤商所PTA與期貨PTA的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 422&fromuid=114
四、關於渤商所焦炭與期貨焦炭的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 423&fromuid=114
五、關於渤商所焦煤與期貨焦煤的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 424&fromuid=114
六、關於渤商所白糖與期貨白糖的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 426&fromuid=114
七、關於渤商所白銀與期貨白銀的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 427&fromuid=114
I. 商品期貨跨期套利如何收保證金如何下交易指令以大商所為例解釋一下。
下單里有套利指令，同時選在2個合約，一買一賣，如果是蝶式套利，更復雜些。跨期套利按照單邊，高的收。
跨期套利 跟正常的開平倉沒什麼區別 ，只是下指令的時候需要同步條件單達成交易的。以M1301 1209 為例 假設價位09合約為3800 ， 01合約為3750 ，下單的時候就設成買入01合約賣出09合約。
J. 什麼是期貨跨月套利
跨月套利又稱「跨交割月份套利」或「月份間套利」。是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。
這是最為常用的一種套利形式。其具體操作方法是：在同一交易所內買進某一交割月份的一種期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同種期貨合約，等到其價差出現向有利可圖的方向擴大或縮小時，再對沖了結手中持有的合約頭寸，平倉獲利。
比如：如果注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你可以買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
跨月套利具體而言，又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。