豆粕期貨一手盈利計算

㈠ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(1)豆粕期貨一手盈利計算擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

㈡ 期貨中的利潤點位是是怎麼算的

豆粕一手10噸也就是一點10元，(3065-3060)*10=60,再減去一手的手續費（豆粕一般不超過9），也就是說你一手凈利潤在51以上，看你買多少手了。

㈢ 期貨贏利計算方法

期貨結算是指：是指交易所結算機構或結算公司對會員和對客戶的交易盈虧進行計算，計算的結果作為收取交易保證金或追加保證金的依據。因此結算是指對期貨交易市場的各個環節進行的清算，既包括了交易所對會員的結算，同是也包含會員經紀公司對其代理客戶進行的交易盈虧的計算，其計算結果將被記入客戶的保證金帳戶中。

期貨交易的結算大體上分為兩個層次：

一是交易所對會員進行結算；另一種是會員公司對其所代表的客戶結算。

由於期貨交易時保證金交易，具有以小博大的特點。從某種意義上講，期貨結算是期貨風險控制最重要的手段之一。交易所在銀行開設統一結算資金賬戶 ，會員在交易所結算機構開設結算賬戶、會員在交易所的交易由交易所的結算機構統一進行結算。

期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市制度，即每日無負債制度，具體而言有以下幾個方面：

（1）浮動盈虧：

就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧。公式如下：

浮動盈虧=（當天的結算價 — 開倉價格）*合約單位*持倉量 — 手續費。

如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。

（2）實際盈虧：

平倉實現的盈虧就是實際盈虧。期貨交易中大部分是通過平常那個方式了解的。公式如下：

多頭實際盈虧=（平倉價— 買入價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

空頭實際盈虧=（賣出價— 平倉價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

下面，給大家講講分析講解盯持倉盈虧、盯市盈虧和總盈虧三者之間的區別：

先看「盯持倉盈虧」：分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼：

持倉盈虧=平倉價-開倉價

具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。如果，你某天平的倉，不是當天建的倉，而是歷史倉。那麼你的盯持倉盈虧=平倉價-昨日結算價。具體是盈利還是虧損，看你的平倉價和昨日結算價孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是盈利。

再看「盯市盈虧」：也分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼，這個操作沒有「盯市盈虧」。

如果，你當天開的倉，當天沒有平的，那麼此時就有「盯市盈虧」=當日結算價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的當日結算價和開倉價孰高孰低。如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要低，那麼你是盈利。

最後是「總盈虧

一方面：總盈虧=平倉價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。另一方面：總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧。具體是盈利還是虧損，看得出來的總盈虧是正數還是負數。為了說明問題，舉個簡單的例子。

比如，昨天010405，你賣空1手黃金，假設昨天你賣出黃金的交易價格是260元/克，昨天的結算價是255元/克，今天的結算價格是265元/克。那麼接下來有這么幾種可能。

（1）如果你昨天收盤前，你反向操作，即你昨天又買進1手黃金平倉，假設你買入價格是258元/克，那麼你盈利2*1000=2000元。那麼你這個2000塊盈利是屬於「持倉盈虧」還是「盯市盈虧」呢？看清楚，這里的2000元盈利是持倉盈虧。而且是屬於盈利。

（2）如果你昨天沒有平倉。那麼你昨天沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（255-260）*1000=5000，而且是屬於盈利，即+5000.

（3）如果你今天也沒有平倉，那麼你今天也沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（265-255）*1000=10000，而且是屬於虧損，即-10000

（4）如果你明天平倉，平倉價即你的買入價為263元。那麼你明天沒有盯市盈虧，只有一個盯持倉盈虧。為（263-265）*1000=2000，而且是屬於盈利，+2000。

（5）那麼你從昨天一直持有到明天，總盈虧=（263-260）*1000=3000，而且是屬於虧損。另一方面，由總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧=5000-10000+2000=-3000，虧損。

盯市盈虧跟浮動盈虧的區別是：若我們只考慮一手合約(以多單為例)的情況，則浮動盈虧為:「當日結算價-開倉價」

而盯市盈虧為:「當日結算價-前日結算價」。

期貨盈虧結算摘要：

1、以投資者投入10萬交易1手銅期貨為例（假設此時銅價為6萬元每噸），那麼資金會被分成兩部分：一是7萬的結算準備金，是用來承擔盈利與虧損，每日收盤後結算，按盈虧進行劃轉；一是3萬的交易保證金，它的性質猶如押金，在結算準備金虧盡之前是不動用的。

2、期貨結算實行每日無負債制度，每天收盤後15分鍾左右結算完畢。

3、期貨交易所是所有買賣雙方的交易對手，買賣雙方之間不發生直接交易關系。

4、期貨交易所對會員期貨公司的資信負責，當會員公司因故無法及時支付虧損款項時，期貨交易所必須代為支付，並形成對期貨公司的追償權；期貨公司對其客戶也是如此。

一、期貨交易的結算

在期貨市場中，了結一筆期貨交易的方式有三種：對沖平倉、實物交割和現金交割。相應地也有三種結算方式。

1、對沖平倉。指買進建倉的，以賣出平倉（買漲），或者賣出建倉的，以買進平倉。期貨交易上的絕大多數合約都是通過這一方式進行了結的。

結算結果：

盈或虧=（賣出價-買入價）*合約張數*合約單位-手續費

或=（買入價-賣出價）*合約張數*合約單位-手續費。

2、實物交割。占合約總數的1-3%，確保了期貨價格真實地反映出所交易商品實際現貨價格，為套期保值者參與期貨交易提供了可能。因此，實物交割是非常重要的。結算結果：賣方將貨物提單和銷售發票通過交易所結算部門或結算公司交給買方，同時收取全部貨款。

3、現金結算。股指期貨合約到期時採取現金清算

二、交易結算業務

1.每日無負債結算制度——又稱逐日盯市,是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。

2.結算價——是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日結算價作為當日結算價。

3.當日盈虧計算公式

● 當日盈虧＝平倉盈虧＋持倉盈虧

● 平倉盈虧＝平歷史倉盈虧＋平當日倉盈虧

平歷史倉盈虧＝∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]＋∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]

平當日倉盈虧＝∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]＋∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

● 持倉盈虧＝歷史持倉盈虧＋當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧＝∑[(上一日結算價－當日結算價)×賣出歷史持倉量]＋∑[(當日結算價－上一日結算價)×買入歷史持倉量]

當日開倉持倉盈虧＝∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]＋∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量

4.交易保證金計算公式

買持倉交易保證金(元)＝買持倉(手)×買保證金率×當日結算價(元/噸) ×合約單位(噸/手)

賣持倉交易保證金(元)＝[賣持倉(手)－倉單沖抵量(手)]×賣保證金率×當日結算價(元/噸)×合約單位(噸/手)

5、結算準備金計算公式：

當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額＋上一交易日交易保證金－當日交易保證金＋當日實際可用質押額度－上一交易日實際可用質押額度＋當日盈虧＋當日入金－當日出金－交易手續費＋其他資金等

交易手續費計算公式：＝∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手)]

舉例：甲客戶買開倉A0501合約200手，成交價2710元/噸，同一天賣平倉A0501合約100手，成交價2750元/噸。當日A0501合約結算價2734元/噸。交易保證金比例為8%，當日開平倉手續費減半收取。當日結算後該經紀公司的結算準備金是多少？

交易保證金＝(200－100)手×10噸/手×2734元/噸×7%＝191380元

平倉盈虧＝100手×10噸/手×(2750－2710)元/噸＝40000元

持倉盈虧＝100手×10噸/手×(2734－2710)元/噸＝24000元

當日盈虧＝平倉盈虧＋持倉盈虧＝40000＋24000＝64000(元)

交易手續費＝(200＋100)手×4元/手－100×2手×2元/手＝800元

漲跌停板的計算公式為：
漲停價格=上一交易日的結算價格×（1 漲跌停板幅度）
跌停價格=上一交易日的結算價格×（1-漲跌停板幅度）

結算準備金余額的計算公式：
當日結算金余額=上一交易日結算準備金余額 上一交易日交易保證金－當日交易保證金 當日盈虧 入金－出金－手續費

當日盈虧計算公式：
當日盈虧=平倉盈虧 持倉盈虧
平倉盈虧=平歷史盈虧 平當日盈虧

平歷史倉盈虧=∑[（賣出平倉價－上一交易日結算價）×賣出平倉量] ∑[（上一交易日結算價－買入平倉價）×買入平倉量]

平當日倉盈虧=∑[（當日賣出平倉價－當日買入開倉價）×賣出平倉量] ∑[（當日賣出開倉價－當日買入平倉價）×買入平倉量]

持倉盈虧=歷史持倉盈虧 當日開倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價－上一日結算價）×持倉量

當日開倉盈虧=∑[（賣出開倉價－當日結算價）×賣出開倉量] ∑[（當日結算價－買入開倉價）×買入開倉量]

當日盈虧=∑[（賣出成交價－上一當日結算價）×賣出量] ∑[（當日結算價－買入成交價）×買入量] （上一交易日結算價－當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）

當日交易保證金計算公式：

當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束後的持倉總量×交易保證金比例

例：

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量] ∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量] (上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)

當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。

舉例說明。某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉，上一交易日的結算價為1500點。當日該投資者以1505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當日結算價為1515點，則當日盈虧具體計算如下：

當日盈虧=(1510-1515)×5 (1515-1505)×8 (1500-1515)×(0-10)=205點如果該合約的合約乘數為300元/點，則該投資者的當日盈虧為205點×300元/點=61500元

期貨中的保證金 = 結算準備金交易保證金
結算準備金：沒被交易期貨合約佔用的資金
交易保證金：已備合約交易佔用的資金。

期貨中的浮動盈虧計算：
多單浮動盈虧=(結算價/現價-買入價)*持倉手數*每手數量;; 空單浮動盈虧=(賣出價-結算價/現價)*持倉手數*每手數量
當日結算準備金余額 = 上一交易日結算準備金余額 上一交易日交易保證金 – 當日交易保證金當日盈虧 入金 – 出金 – 手續費（等）

當日盈虧=平倉盈虧 持倉盈虧：
（一）平倉盈虧=平歷史倉盈虧 平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧=（賣出平倉價-上一交易日結算價）X賣出平倉量 OR(上一交易日結算價-買入平倉價)X買入平倉量

平當日倉盈虧=（當日賣出平倉價-當日買入開倉價）X賣出平倉量OR(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)X買入平倉量

（二）持倉盈虧=歷史持倉盈虧 當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=（當日結算價-上一日結算價）X持倉量
當日開倉持倉盈虧=（賣出開倉價-當日結算價）X賣出開倉量OR（當日結算價-買入開倉價）X買入開倉量

當日交易保證金=當日結算價X當日交易結束後的持倉總量X交易保證金比例

[案例]

某新客戶存入保證金100000元，在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價為4000元/噸，同一天該客戶平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4040元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶的當日盈虧（不含手續費、稅金等費用）情況為：

平倉盈虧=（4030-4000）x20x10=6000元
持倉盈虧=（4040-4000）x(40-20)x10=8000元
當日盈虧=6000 8000=14000元
當日結算準備金=100000-4040x20x10x5% 14000=73600元

到4月2號，該客戶再買入8手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4060元/噸，則其帳戶情況為：
當日開倉持倉盈虧=（4060-4030）x8x10=2400
歷史持倉盈虧=（4060-4040）x20x10=4000
當日盈虧=2400 4000=6400
當日結算準備金余額=73600 4040x20x10x5%-4060x28x10x5% 6400=63560元

到4月3號，該客戶將28手大豆合約全部平倉，成交價為4070元/噸，當日結算價為4050元/噸，則其帳戶情況為：
平倉盈虧=（4070-4060）x28x10=2800
當日結算準備金余額=63560 4060x28x10x5% 2800=123200元（期貨是實行當日無負債結算的，每日盈虧在結算準備金中劃入劃出。）

㈣ 豆粕期貨一手多少錢波動一個點多少錢

期貨一手保證金計算公式=最新價格*交易單位*保證金率*手數；
豆粕目前最新價格是2855，交易單位是10噸/手，交易所保證金率為5%，那麼一手豆粕期貨保證金=2855*10*5%*1=1427.5元；
期貨波動一個點計算公式=交易單位*最小變動價位；
豆粕最小變動價位是1元/噸，那麼，豆粕波動一個點的盈虧=10*1=10元。

㈤ 期貨利潤怎麼計算的

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(5)豆粕期貨一手盈利計算擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩方面：

1、發現價格：參與期貨交易者眾多，都按照各自認為最合適的價格成交，因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度，有助於提高資源配置的效率。

2、規避市場風險：在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的商品，使兩個市場交易的損益相互抵補。

另外，期貨也是一種投資工具。由於期貨合約的價格波動起伏，投資者可以利用價差賺取風險利潤。

㈥ 請教期貨高手你做豆粕合約穩定贏利的方法和公式，自己總結的最好。什麼方法我都會虛心學習的

沒有穩定盈利的，能穩定盈利的不會出現在網路上，最多也是出現在新聞上，不過高手一般都是把虧損控制在最小，把盈利放到最大，擅於止損，經得住誘惑又耐得住寂寞

㈦ 期貨當日盈虧計算

你的結算盈虧是贏330。頭天夜盤或當天白盤開倉，擬持倉過夜。收盤後結算單的持倉盈虧=開倉價-今結算價，即：3884-3851=33點。33*10=330。這不是你的實際盈虧。第二天，如果繼續持倉過夜，則結算按照：昨結算-今結算。也不是你的實際盈虧。哪一天你不持倉了，平倉出局，這時就會補上或減去結算盈虧和實際盈虧間的差額。將所有持倉盈虧和最後一天的盈虧合計，就是你的實際盈虧了。不會讓你吃虧的。

㈧ 期貨盈虧如何計算

國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手，大豆是10噸/手。10手賺：（4020-4000）*10噸*10手-手續費。

當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點後一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：

（1）最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。

（2）合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

(8)豆粕期貨一手盈利計算擴展閱讀：

會計處理：

在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中，明確提出：「浮動盈虧，又稱持倉盈虧，是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。」對浮動盈虧有如下規定：交易所「對會員的浮動盈虧，不得作為開新倉所需的保證金計算」。

期貨經紀機構「對客戶的浮動盈虧，應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利，不得作為開新倉所需的保證金計算」；而期貨投資企業「對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。

因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧，企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額，相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算，不計入本期損益，但在年度財務報告中應予說明」，「不能將浮動虧損提前計入本期損益」。

㈨ 期貨交易的盈利是怎麼計算的

預計漲價：一手天膠為5噸（合約交易單位），共持有10手，即買入50噸天膠。

正確的計算方法是：利潤＝（售價－買價）×手數×合同交易單位＝（18345－18135）×10×5＝2100×5＝10500元

多單盈虧＝（收盤點位－開盤點位）＊手數

空單盈虧＝（開盤點位－收盤點位）＊手數

比如，一噸銅的價格是7萬，一手需要35萬，按10％的利潤率計算，因此，期貨交易銅所需資金為3．5萬元。

如果銅價上漲1000點收盤持倉，那麼這手銅價上漲5000元，當收率為5000／35000＝14．2857％時，其高收率令人驚嘆，這就是期貨的杠桿作用，它擴大了資本和收益。

實際上，收益率為5000／350000＝1．42857％。

(9)豆粕期貨一手盈利計算擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩個方面：

1、價格發現：有很多期貨交易者以最合適的價格進行交易，因此期貨價格能夠全面反映雙方在未來一定時間內的供求關系和價格走勢預期，這種價格信息增加了市場的透明度，有利於提高資源配置效率。

2、規避市場風險：在實際生產經營過程中，為了避免商品價格的不斷變化導致成本的上升或利潤的下降，可以利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場和現貨市場買賣相同數量的商品，但交易方是相對的，這樣兩個市場交易的盈虧可以相互抵消。