A. 期貨的風險率怎麼算的希望高手把客戶權益等幾個名詞說的明了一點....
風險率 = 持倉保證金/客戶權益
客戶權益 = 持倉保證金+可用資金(可交易資金、又稱交易准備金)
還有什麼名詞?
B. 現貨風險率怎麼計算。
現貨原油風險率計算公式:風險率=當前權益/佔用保證金x100%
當風險率達到一定值時,就會出現爆倉。
假設是風險率70%,時爆倉,下面舉例子看看:
李先生帳戶總資金是1萬元,在4000元/噸的點位建立2手10噸原油多單,假設保證金為比例3%。那麼他的風險率是多少?
解析:佔用保證金 = 建倉價 x 合約單位 x 手數 x 3% =4000x10x2x3%=2400元譏耽罐甘忒仿閨濕酣濺
風險率 = 10000 / 2400 x 100% = 417 %
因為佔用保證金固定,風險率低於70%會強制平倉,那麼強制平倉時帳戶剩餘資金是:佔用保證金x70%=2400x70%=1680,當帳戶資金低於1680元的時候會強制平倉。
C. 期貨中資金風險率計算公式
風險率=持倉保證金/客戶權益
所以當客戶無持倉時,風險率為零;當持倉保證金超過客戶權益時,風險率大於1,此時就要被期貨公司強行平倉了。
D. 如何理解客戶權益和持倉風險率
平安期貨王兆先
「客戶權益」和「風險率」也是期貨市場使用頻率較高的名詞。「客戶權益」涵義有時很清晰,有時也讓客戶糊塗,有必要做些解釋。顧名思義,客戶權益就是客戶所具有的權利和利益,期貨行業是指賬戶內客戶可享有的資金總額。無持倉時,客戶權益就是客戶賬戶內的資金總額(簡稱初始保證金)。而有持倉時,客戶權益等於客戶賬戶內可用資金總額與持倉保證金之和,其中可用資金和持倉保證金都是動態的,並且可用資金可正可負。當可用資金為負時,表明客戶權益已小於持倉保證金。
在客戶有持倉情況下,客戶權益也可用初始保證金、持倉保證金、浮動盈虧和期貨公司交易手續費來表示,即:
持倉保證金=股指期貨動態點×合約乘數×買(賣)×張數×保證金比率
客戶權益=持倉保證金+可用資金=初始保證金+浮動盈虧-期貨公司手續費
可用資金=初始保證金-持倉保證金+浮動盈虧-期貨公司手續費
客戶持倉風險=(客戶權益/持倉保證金)×100%
從公式可看出,當浮動虧損額(初始保證金-持倉保證金-期貨公司手續費)時,可用資金就變負了,說明客戶權益已小於持倉保證金,期貨公司將發出追保通知書。自己賬戶上的可用資金竟然為負值!證券行業來的客戶對此難以理解。其實這是期貨保證金交易機制以及滯後追保引起的。由於股指期貨是保證金交易,虧損被放大,因此價格反向波動導致的虧損可能使得客戶權益低於持倉保證金,但因期貨公司追保要給客戶時間,通常在規定的時間內允許客戶權益低於持倉保證金,從而出現可用資金為負的情況。
目前多數期貨公司將持倉風險率定義為:客戶權益與持倉保證金之比的百分數。從這個定義看,客戶持倉風險率反映的是客戶權益占持倉保證金的比例,因此客戶持倉風險率「數值」越小,客戶持倉風險越高。這點與風險越高,表示風險的數值也越高的正常習慣相背離,是國內期貨界早期混亂留下的小問題,此處點出提醒投資者注意。
事實上,確實有很多新客戶詢問這個問題,因為在一般人的意識中,表示風險的數值越大,風險應該越大。可見,期貨界所普遍採用的客戶持倉風險率也會誤導投資者,在投資者風險還很低的情況下,就讓一些不了解的客戶擔驚受怕,來問我們為什麼他剛入市風險就這樣高。其實,期貨行業目前的持倉風險率的計算公式表達的是客戶持倉安全度,如果將目前的持倉風險率換為持倉安全度,也就不會出現新客戶不解的問題了。
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
E. 期貨交易軟體顯示風險度百分之二百是什麼意思
那說明持倉虧損比較嚴重,風險率已經很高,很危險。
F. 期貨風險率達到多少會被強行平倉
期貨中的強行平倉有兩種:交易所對期貨公司(或自營會員)的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。強行平倉也叫強制平倉,又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。依據強行平倉實施的主體不同,可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
根據強行平倉原因的不同,可將強行平倉分為以下幾類:
1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則,期貨交易實行保證金制度,每一筆交易均須交納一定比例的保證金,當市場發生不利變化,也就是說,市場發生行情逆轉,朝相反方向變化時,以及進入交割月時,會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定,存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務,交易所就有權對會員,經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則,交易所有權依交易規則的規定,對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括:違反頭寸限制超倉;違反大戶報告制度未作報告,或報告不實;為市場禁入者進行期貨業務;經紀公司從事自營業務;聯手操縱市場;以及其他須強行平倉的違規行為。
3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年,這種情況經常出現,交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改,或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權,是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後,客戶又未在規定期限內交納追加保證金時,期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉,以降低保證金水平和減小風險,保證客戶免受更大的經濟損失,強制平倉的後果由客戶來承擔。
期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。
比如你原來買入100手大豆,保證金比例為10%,持倉佔用資金為30萬。因為行情變化劇烈,交易所把保證金比例提高到了15%,你的30萬資金只能維持80手持倉了,那麼或者你追加資金以繼續維持你的100手持倉,或者被期貨公司平掉20手大豆。
G. 請問,股指期貨如果持倉過夜,第二個交易日交易所風險率顯示大於100%,這樣會強制平倉嗎
強制平倉只出現在客戶無法及時補充保證金的情形,如市場波動風險較大,請您密切關注賬戶保證金的情況。
H. 什麼是資金風險率
資金風險率是資金安全率 ,如果是投資的話就是用杠桿的風險率。
風險率,在期貨市場中和金融市場中經常使用,用於描述投資者資金賬戶使用情況。
風險率=持倉保證金/客戶權益再乘以100%,其中客戶權益等於賬戶可用資金+初始交易保證金+浮動盈虧。
當客戶的風險率超過100%時,期貨經紀公司有權對其強行平倉。
簡單點說就是:風險率=倉位比例。倉位越大,風險率越高,倉位越小,風險率越低。
風險率=倉位比例
風險率=按經紀公司規定的保證金比例客戶所有頭寸(持倉)佔有保證金總額/客戶權益×100%。
風險控制:
當風險率<100%,經紀公司根據客戶可用資金量來接受客戶的交易指令。
當風險率=100%,經紀公司不再接受客戶新的交易指令。
當風險率>100%,經紀公司不再接受客戶申報的交易指令,並按合同約定向乙方發出追加保證金通知,如:在下一交易日開市前30分鍾客戶未及時追加保證金,經紀公司替客戶強行平倉,直至客戶的風險率<100%,可用資金>0。
I. 期貨中 風險度是怎麼計算的
期貨中有兩個保證金 一個是期貨公司的保證金 另外一個是交易所的保證金 用你持倉所佔用的金額/總金額是你的持倉風險度 如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉 但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮 但是超過交易所的保證金的話(俗稱的串倉)是必要要強平的 從操作方面來說 一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30% 中短線隔夜的單子持倉很少超過70% 特殊環境下可能更低 對於日內短線沒什麼要求