Ⅰ 期貨保證金問題!~跪求答案啊
在第一個交易日,當結算價為205元時,那麼你的浮動盈利為5*500=2500元,那麼你的保證金賬戶的價值為12500元
同理,當結算價為197元時,那麼你的浮動虧損為3*500=1500元,此時保證金賬戶的價值為11000元,當結算價跌至190元時,那麼你的浮動虧損為10*500=5000元,保證金賬戶的價值為6000元。
若規定維持保證金為7000元,那麼在第三天交易所要求你支付的變化保證金是7000減去6000等於1000元。
有什麼不明白的請咨詢:冠通期貨秦皇島營業部講師黃偉民
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Ⅱ 什麼是盯市制度什麼是初始保證金什麼是維持保證金
期貨交易保證金的種類一般包括初始保證金(Initial Margin)、維持保證金(Maintenance Margin)、追加保證金(Additional Margin)。
初始保證金:期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金
履約保證金:為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。
維持保證金:客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。
什麼是期貨交易的逐日盯市制度?其作用是什麼?
期貨交易,有的盈利必然來源於另一方的虧損。但盈虧結算並不直接在交易雙方問進行,而是由交易所通過在雙方保證金賬戶劃轉盈虧來實現。當虧損方在交易所保證金賬戶中的資金不能承擔其虧損(在扣除虧損後保證金余額出現負數)時,交易所作為成交合約的擔保者,必須代為承擔這部分虧損,以保證盈利者能及時地得到全部盈利。這樣,虧損方便向交易所拖欠了債務。為防止這種負債現象的發生,逐日盯市、每日無負債結算制度(簡稱逐日盯市制度)便應運而生了。
逐日盯市制度,是指結算部門在每日閉市後計算、檢查保證金賬戶余額,通過適時發出追加保證金通知,使保證金余額維持在一定水平之上,防止負債現象發生的結算制度。其具體執行過程如下:在每一交易日結束之後,交易所結算部門根據全日成交情況計算出當日結算價,據此計算每個會員恃倉的浮動盈虧,調整會員保證金賬戶的可動用余額。若調整後的保證金余額小於維持保證金,交易所便發出通知,要求在下一交易日開市之前追加保證金,若會員單位不能按時追加保證金,交易所將有權強行平倉。
逐日盯中的結算制度對於控制期貨市場風險,維護期貨市場的正常運行具有重要作用。
(1)逐日盯市制度對所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進行結算,保證每一交易賬戶的盈虧都能得到及時的、具體的、真實的反映,為及時調整賬戶資金、控制風險提供依據。
(2)由於這一制度規定以一個交易日為最長的結算周期,在一個交易日中,要求所有交易的盈虧都得到及時的結算,保證會員保證金賬戶上的負債現象不超過一天,因而能夠將市場風險控制在交易全過程的一個相對最小的時間單位之內。
Ⅲ 期貨保證金如何收取
期貨交易就是保證金交易,所有期貨公司都是如此,期貨是一個帶有杠桿的金融工具,就是現在的貨物在未來進行交割,但是怕交割發生違約,就會根據不同的品種,規定繳納一部分的保證金來進行合約買賣。到時候再進行交割。保證金的現實意義通常就是我們所說的合同定金。
期貨保證金就是指在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,在交易中便可參與期貨合約的買賣。簡單來說就是,做同樣大的交易,保證金比例越低,這筆交易用付的錢就越少,比如做100萬的交易,10%保證金交10萬塊錢保證金就能做這筆交易,然而,贏利10%則是按照100萬的10%來算,也就是10萬。
期貨保證金計算方法:
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額調保證金比率。中國現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。
當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率,否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。先假設賬戶里有15萬資金,買賣了100萬元的期貨合約,按10%的比率,需要10萬元的保證金,還有5萬余額。到今天收盤時全部留倉,交易所就開始通過結算價重新計算保證金,比如說現在買賣的期貨合約已經漲到了200萬,那麼就需要20萬的保證金,而賬戶總共才15萬,這樣子就出現了保證金不足,第二天交易所會打電話問要不要加保證金,不加的話就會強行平掉一部分倉,以保證有足夠的保證金。
Ⅳ 期貨 基本保證金和維持保證金分別是什麼意思
一、期貨基本保障金和維持保障金的定義簡介:
1、期貨基本保障金:在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,便可參與期貨合約的買賣,這種資金就是期貨保證金。
2、維持保證金(Maintenance Margins):當期貨契約價格發生變動時,客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。
二、期貨基本保障金和維持保障金相關介紹:
1、期貨保證金特別是金融期貨保證金不宜過高,況且在交易所收取8%的基礎上還要增加一定比例的保證金來確保控制風險,所以即將上市的滬深300指數期貨的保證金比例最可能為8%。
2、在採用維持保證金系統管理的交易所里,如果你的損失很小,使你的保證金數額雖有所減少,但尚高於維持保證金限額,這樣你就無須追加價格變動保證金,只有你的損失達到使保證金水平低於維持保證金時,你才需要追加價格變動保證金。使帳戶資金等於初始保證金水平,其中所追加資金稱之為變動保證金。
Ⅳ 國泰君安期貨保證金是多少
在國泰君安期貨開戶後買賣期貨品種交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,便可參與期貨合約的買賣,這種資金就是期貨保證金。
一般國泰君安期貨保證金不是固定的,是根據交易所保證金調整方案國泰君安期貨特會將上調各期貨品種的交易保證金,具體可以登陸國泰君安期貨官網(http://www.gtjaqh.com)首頁 > 重要公告查看國泰君安期貨保證金最新動態。
國泰君安期貨交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金,它又分為初始保證金和追加保證金兩類。
1、國泰君安期貨初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。
例如,大連商品交易所的大豆保證金比率為5%,如果某客戶以2700元/噸的價格買入5張大豆期貨合約(每張10噸),那麼,他必須向交易所支付6 750元(即2700x50x5%)的初始保證金。
2、國泰君安期貨交易者在持倉過程中,會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差),因而國泰君安期貨保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額,浮動虧損將減少保證金賬戶余額。國泰君安期貨保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金,維持保證金:結算價調持倉量調保證金比率xk(k為常數,稱維持保證金比率,國泰君安期貨為0.75)。
當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,使保證金賬戶的余額)結算價x持倉量x保證金比率,否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。
Ⅵ 期貨交易保證金分為哪些
在交易中分為2種 :交易保證金和結算準備金。
在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,便可參與期貨合約的買賣,這種資金就是期貨保證金。
Ⅶ 期貨開倉保證金計算是按開倉價還是前結算價
1、開倉時按照成交價計算,成交後按照最新價(變動的)計算,當日結算時按照結算價計算。
2、交易所只對期貨公司結算,而期貨公司才對客戶結算。所以採取什麼價格計算保證金你要服從期貨公司的規定,況且期貨公司的保證金還要比交易所至少高出三個百分點的(證監會規定的),因此沒必要太在意按照哪個價格計算保證金.
Ⅷ 期貨保證金結算準備余額問題
結算準備金余額為初始保證金+歷史平倉盈虧+當日平倉盈虧+未平倉盈虧-持倉佔用保證金,這里的初始保證金為20萬,無歷史平倉,未平倉盈虧(1900-1860)*20*10=0.8萬,當日平倉盈虧為30手*(1890-1860)元每噸*10噸每手=0.9萬元,持倉佔用保證金要用當日結算價來計算,5%*20手*10噸每手*1900元每噸=1.9萬
所以結算準備金余額為20萬+0.9萬+0.8萬-1.9萬=19.8萬
Ⅸ 什麼是期貨公司保證金結算賬戶
是指期貨公司在銀行分支機構開立的用於期貨保證金存管且已向期貨保證金監控中心報備的專用賬戶。
在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,便可參與期貨合約的買賣,這種資金就是期貨保證金。
期貨保證金的收取:
一般由會員單位按固定標准向交易所繳納,為交易結算預先准備的資金。
結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金,是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。
期貨公司會員結算準備金最低余額為人民幣200萬元,非期貨公司會員結算準備金最低余額為人民幣50萬元。若會員結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額,交易所通過「會員服務系統」發出《追加保證金通知書》,在保證金補足之前,禁止會員開新倉;若結算準備金余額小於零,交易所通過「會員服務系統」發出《追加保證金通知書》和《強行平倉通知書》,如果下一交易日開市前未補足,交易所將按有關規定對該會員強行平倉。
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日實際可用充抵額度-上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金-當日出金-交易手續費+其他資金等。
Ⅹ 期貨保證金怎麼計算
1.開倉保證金:A應該是糧食類吧,通常是10噸/手,按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81
2.保證金比例=交易所保證金+期貨公司風險控制比例,且會根據結算月的臨近,或者特殊的情形的條件(如節假日等),由交易所規定調整幅度,期貨公司也會進行調整比例,最高可到30%或以上
3.結算價格是按照最後半小時(還是15分鍾,記不清了)的加權平均值計算的,只要你沒有日內平倉,統一按照此價格進行日終結算。
4.你使用賣開倉,則日終結算價比你的買入價高,你就虧了嘛!如果日中結算價是4620,則保證金會是16632(你可以反算,也可以找本書看下計算公式,相差不大)
5.浮動盈虧=(4620-4592.17)* 10 * 6 =????